PropGuard 1.02 - account risk manager for prop firm accounts - expert pour MetaTrader 5

PropGuard 1.02 — gestionnaire de risques au niveau du compte pour les comptes des sociétés de trading pour compte propre

Une seule instance, sur n'importe quel graphique, surveille toutes les positions du compte, qu'elles aient été ouvertes par un EA ou manuellement, et les clôture toutes avant que la limite de perte journalière ou maximale de la société ne soit atteinte. La version 1.02 ajoute des plafonds de taille en montant, une exigence de stop-loss et un plafond de risque par position.

Pourquoi la version 1.02 : les chiffres tirés de mon propre compte

Je trade manuellement un compte FTMO de 100 000, en parallèle de mes propres EA. Quatre jours de mon journal (46 transactions manuelles) ont mis en évidence deux éléments que les seules limites de perte quotidiennes et maximales ne permettent pas de détecter :

• 17 transactions se sont terminées sans stop-loss. La plus longue a duré 2 heures et 22 minutes.
• Une transaction GER40 de 18 lots comportait un stop de 94 points et a entraîné une perte de 1 933 — soit environ les deux tiers d’une limite quotidienne de 3 %, sur une seule transaction.

La capture d’écran reproduit ces deux transactions dans le Strategy Tester (une version réservée au testeur ouvre les deux transactions ; le code de protection est celui joint ici), avec InpRequireStopLoss défini sur true, InpMaxRiskPerPos à 750 et les limites de taille désactivées afin que seules les règles de stop s’appliquent : le stop de 18 lots est ramené d’un seul coup au plafond de 750, et les 8 lots sans stop sont clôturés après 62 secondes.

Fonctionnement

Perte quotidienne. À l’heure de réinitialisation (par défaut 01h00 heure du serveur, soit 00h00 CET(S)T chez FTMO), il enregistre le capital. Si le capital propre baisse de plus de InpDailyLossPct de InpInitialBalance au cours de la journée, toutes les positions sont clôturées, les ordres en attente sont supprimés, et avec InpBlockAfterBreach, toute nouvelle position est à nouveau clôturée jusqu’à la prochaine réinitialisation. Définissez le seuil de sécurité en dessous de la règle de la société : 4 % pour une règle de 5 %, 2,5 % pour une règle de 3 %, afin de laisser une marge pour le slippage lors de la clôture.

Perte maximale. Trois façons de la mesurer (InpMaxLossMode) :

• statique : à partir du solde initial (évaluations classiques en deux étapes),
• glissant : à partir du capital le plus élevé observé, mis à jour à chaque tick,
• solde quotidien glissant : à partir du solde le plus élevé enregistré lors d’une réinitialisation quotidienne. C’est ainsi que le « 1-Step Challenge » de FTMO recalcule son seuil minimal à minuit, et ce seuil ne baisse jamais.

Le seuil de déclenchement est fixé à InpMaxLossPct (par défaut 8 % pour une règle de 10 %).

Les plafonds de taille sont exprimés en montant, et non en lots. Un plafond en lots n’a aucun sens d’un instrument à l’autre : 15 lots d’un CFD sur indice à 25 000 valent environ 430 000, 15 lots d’un autre indice à 7 700 valent environ 115 000, 15 lots d’EURUSD valent environ 1 750 000. PropGuard calcule chaque position en multipliant le nombre de lots par le cours actuel et par la valeur d’un point par lot, dans la devise du compte, puis compare ce résultat à :

• InpMaxNotionalPerPos : toute position individuelle dont la valeur dépasse ce seuil est clôturée.
• InpMaxNotionalTotal : lorsque la valeur totale de toutes les positions ouvertes dépasse ce seuil, la position la plus récente est clôturée, puis la suivante, et ainsi de suite jusqu’à ce que la limite soit respectée.

Pourquoi cette valeur : une variation de 1 % sur une exposition de 300 000 correspond à 3 000, quel que soit le symbole. Si la limite quotidienne est de 3 000, c’est ce chiffre qu’il faut définir. L'ancien paramètre InpMaxLotsPerPos est toujours disponible (0 = désactivé) pour ceux qui souhaitent également limiter le nombre de lots.

Exigence de stop-loss. Avec InpRequireStopLoss, toute position qui ne dispose toujours pas d’un stop-loss dans les InpStopGraceSeconds suivant son ouverture est clôturée. Soixante secondes suffisent pour en saisir un.

Plafond de risque par position. InpMaxRiskPerPos correspond au montant maximal qu’une position peut risquer entre son cours d’ouverture et son stop-loss. Si un stop-loss présente un risque supérieur, PropGuard le déplace à une distance correspondant exactement au plafond de risque. Si, au moment de la vérification, le marché a déjà dépassé cette distance, la position est alors clôturée. Le plafond est exprimé dans la devise du compte, il s’applique donc à tous les instruments. Les positions dont le stop est déjà en profit ne sont pas modifiées.

Informations sur la meilleure journée. Avec InpBestDayInfo, le journal affiche, à chaque réinitialisation, la journée la plus rentable exprimée en pourcentage de la somme de toutes les journées positives. La règle « 1-Step » de FTMO exige que ce pourcentage ne dépasse pas 50 % pour que le défi soit réussi. À titre informatif uniquement, aucune action n’est entreprise.

Également : une fenêtre de trading et une clôture le vendredi (heures du serveur), un filtre d’actualités à fort impact issu du calendrier économique MT5, un « magic number » à exclure, des notifications push à chaque action, et un journal CSV par compte dans MQL5/Files. L'état (début de la journée, indicateur de dépassement, solde quotidien le plus élevé) est conservé dans les variables globales du terminal ; ainsi, un redémarrage après un dépassement ne réactive pas le trading avant la réinitialisation suivante.

Paramètres d’entrée

• InpInitialBalance — taille du compte à laquelle se rapportent les pourcentages.
• InpDailyLossPct, InpMaxLossPct, InpMaxLossMode — les deux limites et le mode de calcul de la perte maximale.
• InpResetHour, InpResetMinute — l’heure de réinitialisation quotidienne de la société, exprimée en heure du serveur.
• InpMaxLotsPerPos, InpMaxNotionalPerPos, InpMaxNotionalTotal — plafonds de taille (0 = désactivé).
• InpRequireStopLoss, InpStopGraceSeconds — exigence de stop-loss.
• InpMaxRiskPerPos — plafond de risque par position dans la devise du compte (0 = désactivé).
• InpBestDayInfo — ratio du « meilleur jour » dans le journal.
• InpCloseOnBreach, InpBlockAfterBreach — ce qui se passe en cas de dépassement.
• InpUseWindow, InpWindowStartHour, InpWindowEndHour, InpFridayClose, InpFridayCloseHour — règles temporelles.
• InpUseNewsFilter, InpNewsCurrencies, InpNewsMinutesBefore, InpNewsMinutesAfter — fenêtre d’actualités.
• InpPushAlerts, InpMagicToIgnore.

Exemple, FTMO 1-Step 100k (3 % par jour, 10 % de trailing stop, meilleur jour 50 %) : InpInitialBalance 100000, InpDailyLossPct 2,5, InpMaxLossPct 8, InpMaxLossMode suivi du solde quotidien, InpResetHour 1, InpMaxNotionalPerPos 300000, InpMaxNotionalTotal 450 000, InpRequireStopLoss true, InpMaxRiskPerPos 750, InpBestDayInfo true.

Exemple, 2 étapes 200k (5 % par jour, 10 % statique) : InpInitialBalance 200000, InpDailyLossPct 4, InpMaxLossPct 8, InpMaxLossMode statique, InpResetHour 1.

Remarques. Dans le Strategy Tester, l’EA ouvre et ferme une position d’un lot minimum au démarrage afin que le fonctionnement de la logique de clôture puisse être observé ; sur un compte réel ou de démonstration, il n’ouvre jamais de position. Le testeur ne dispose pas de calendrier économique, le filtre d’actualités y est donc inactif. Les règles temporelles utilisent l’heure du serveur ; vérifiez l’heure de réinitialisation après un changement d’heure d’été, car minuit selon la société et l’horloge du serveur ne basculent pas toujours à la même date.