記事"取引における相関の実用化"についてのディスカッション

 

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この記事では、数値の相関の概念について説明し、また相関係数の計算方法と取引における実用的な応用について説明します。相関関係とは、2つ以上の確率変数(またはある程度許容できる程度の精度でそのように考えることができる数量)間の統計的関係です。この時、これらの値の1つまたはいくつかの値の変化は、別または他の値の系統的な変化を伴います。

相関関係とは、2つ以上の確率変数(またはある程度許容できる精度でそのように考えることができる値)間の統計的関係です。この時、これらの値の1つまたはいくつかの値の変化は、別または他の値の系統的な変化を伴います。2つの確率変数の相関の数学的尺度が相関係数です。ある確率変数の変化が別の確率変数の規則的な変化をもたらさず、この確率変数の別の統計的特性の変化をもたらす場合、そのような関係は統計的ではあるが相関とは見なされません。

相関係数は-1から+1までの値を取ります。相関値が1に近いほど、研究された値の間の相互関係はより高いです。そして、値が1になる傾向がある場合、その関係は正と見なされ、-1は負と見なされます。正の相関プロセスでは、変数の1つの増加は2番目の変数の増加をもたらし、負の相関の場合は1つの値の増加は2番目の値の減少をもたらします。

言い換えれば、相関関係は、利用可能なデータに基づいて、ある変数の第2の変数への依存関係を判断するのに役立ちます。この関連性は金融市場取引においてどのような助けとなるでしょうか? 

図1と下降トレンドの領域を見てみましょう。

作者: Alexander Fedosov

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