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fxsaber #:

double OnTester()

{return AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); }

A cosa serve questa riga?

 
lynxntech #:

A cosa serve questa riga?

Per restituire il valore del saldo desiderato.

 

Avete verificato in che misura i tick nella vostra soluzione siano sincronizzati nel tempo?

Durante i test standard, se si richiedono i tick da simboli diversi, si nota un ritardo di 1 tick l'uno rispetto all'altro. Per verificarlo, ho creato dei test personalizzati con tick ogni minuto.

 
Rorschach #:

Avete verificato in che misura i tick sono sincronizzati nel vostro sistema?

Funziona tutto correttamente. Anche nel Tester di serie funziona correttamente. Se non è così, mostratecelo.

 
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Nel tester di serie è corretto. Se non lo è, mostratelo.

Ho creato dei tick personalizzati basati sui minuti dell'EUR e del GBP (per comodità)

Per l'EUR è corretto, per il GBP è in anticipo di un tick (controllate l'ora e il prezzo)

File:
1.mq5  3 kb
 
Rorschach #:

Ho creato dei tick personalizzati basati sui minuti dell'EUR e del GBP (per comodità)

Per l'EUR è corretto, per la GBP è in anticipo di un tick (controllate l'ora e il prezzo)

I tick con lo stesso orario non arrivano contemporaneamente. Arrivano tutti in sequenza. E se il tick dell'EURUSD con l'orario più recente è arrivato per primo, in quel momento non si sa nulla del tick con lo stesso orario del GBPUSD, che arriverà per secondo. Pertanto, al momento dell’arrivo del primo tick EURUSD, il secondo tick GBPUSD semplicemente non esiste, ma sono disponibili i dati del tick GBPUSD precedente.
 
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I tick con lo stesso orario non arrivano contemporaneamente. Arrivano tutti in sequenza. E se il tick sull’EURUSD con l’orario più alto è arrivato per primo, in quel momento non si sa nulla del tick con lo stesso orario sul GBPUSD, che arriverà per secondo. Pertanto, al momento dell’arrivo del primo tick EURUSD, il secondo tick GBPUSD semplicemente non esiste, ma sono disponibili i dati del tick GBPUSD precedente.

Nel tester questo rappresenta un limite, poiché per l’arbitraggio è necessaria la sincronia.

E non solo per l’arbitraggio. Se il sistema si basa sulla correlazione tra gli strumenti, si verifica una sorta di “previsione del futuro”.

 
Rorschach #:

Nel tester questo è un difetto, per l'arbitraggio è necessario che sia sincronizzato.

E non solo per l’arbitraggio. Se il sistema si basa sulla correlazione tra gli strumenti, si verifica un effetto di «previsione del futuro»

Per questi casi, nel Tester è disponibile un ritardo di esecuzione configurabile.
 
fxsaber #:
Per questi casi, nel Tester è disponibile un ritardo di esecuzione configurabile.
Per me è stato un po' complicato. Nel file INI ho impostato un tester personalizzato e ho salvato gli input in un array, poi nell'evento OnTick del tester ho letto gli input e li ho sincronizzati
 
Rorschach #:

Nel tester questo è un difetto; per l'arbitraggio è necessaria la sincronia.

E non solo per l’arbitraggio. Se il sistema si basa sulla correlazione tra gli strumenti, si verifica un effetto di anticipazione del futuro

Non c’è alcuna anticipazione del futuro, perché se per il tempo X ci sono dei tick su più simboli, insieme al primo evento su uno degli strumenti, sugli altri simboli (per i quali gli eventi sono ancora in coda) ci sarà il tick precedente, e non quello successivo (come nell’esempio, le 00:04 precedevano le 00:05, e non le seguivano).

Per la sincronizzazione è necessario garantirla algoritmicamente nel proprio codice, ad esempio interrogando nel gestore OnTick l’ora dei tick su tutti i simboli coinvolti prima di avviare un’operazione. Ma, in linea di principio, se l’arbitraggio si basa proprio sui tick (e non sulle barre o sui minuti), è difficile immaginare una sincronizzazione affidabile, poiché i tick su alcuni simboli potrebbero effettivamente mancare per diversi secondi.

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