Discussione sull’articolo "Modelli di regressione non lineare nei mercati finanziari" - pagina 2

[Andrey Khatimlianskii]

Vitaly Muzichenko #:

Avete trovato la risposta alla domanda?

Questo è il punto più importante di ogni TS, non si possono perdere segnali, altrimenti tutta la logica crolla, o sbaglio?

Non ci sono salti nell'EA postato. Questo ovviamente non è un codice di un conto reale, non ci sono filtri qui menzionati.

È solo una dimostrazione dell'idea, che non è neanche male.

[Vitaly Muzichenko]

Andrey Khatimlianskii #:

Non ci sono omissioni nell'Expert Advisor pubblicato. Ovviamente non si tratta di un codice proveniente da un conto reale, non ci sono filtri qui menzionati.

È solo una dimostrazione dell'idea, che non è neanche male.

Sono d'accordo

[Михалыч Трейдинг]

Solo kapets (scusate)! Durante le diverse ore di studio dei vostri materiali per la decima volta ho visto che percorriamo le stesse strade (pensieri).

Spero davvero che le vostre formule mi aiutino a formalizzare matematicamente ciò che già vedo/uso. Questo accadrà solo in un caso: se le capirò. Mia madre mi diceva sempre: "Studia, figliolo". Piango lacrime amare in matematica. Vedo che molte cose sono semplici, ma non so COME. Sto cercando di capire le parabole, le regressioni, le deviazioni.... È difficile andare in prima media a 65 anni.

// Non è sufficiente inserire un mucchio di funzioni interessanti: è necessario che si completino a vicenda in modo armonioso, creando un sistema di trading davvero affidabile.

Sì. Sia la selezione delle funzioni che la successiva ottimizzazione sono come raddrizzare l'otto di una ruota di bicicletta. Alcuni raggi vanno allentati, altri vanno stretti e il tutto va fatto rispettando rigorosamente le leggi di questo processo. In questo modo la ruota sarà livellata, ma se si adotta un approccio sbagliato, se si stringono i raggi nel modo sbagliato, è possibile ottenere un "dieci" da una ruota normale.

Nel nostro lavoro i "raggi" devono aiutarsi a vicenda, non tirare la coperta su se stessi a scapito degli altri "raggi".

[Mai Abboud]

Non credo sia efficace prevedere il prezzo basandosi solo sugli ultimi due dati.

Siete d'accordo?

[HeAic]

Per provarlo, ho aggiunto al MarketSolver.py originale un'interfaccia simile a una guida su Qt5 e una selezione di coppie di valute (questo è per gli esperimenti). i coefficienti sono nella console IPython

[HeAic]

Mai Abboud #:

Non credo sia efficace prevedere il prezzo basandosi solo sugli ultimi due dati.

Non è d'accordo?

Dalla mia esperienza personale di trading, il modo migliore per analizzare è la barra zero - ticks e la prima barra. Questo è abbastanza :)