Indicatori: GMMA
Come iniziare con Metatrader 5
newdigital, 2013.07.15 21:19
Solo un buon indicatore trovato in Metatrader 5 CodeBase : GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES:
Si tratta di due gruppi di medie mobili esponenziali. Il gruppo a breve termine è costituito da medie mobili a 3, 5, 8, 10, 12 e 15 giorni. Si tratta di una proxy del comportamento dei trader e degli speculatori a breve termine sul mercato.
Il gruppo a lungo termine è composto da medie mobili a 30, 35, 40, 45, 50 e 60 giorni. Si tratta di una proxy degli investitori a lungo termine sul mercato.
La relazione all'interno di ciascuno di questi gruppi ci dice quando c'è accordo sul valore - quando sono vicini - e quando c'è disaccordo sul valore - quando sono ben distanziati.
La relazione tra i due gruppi indica al trader la forza dell'azione di mercato. Un cambiamento nella direzione dei prezzi ben supportato dagli investitori sia a breve che a lungo termine segnala una forte opportunità di trading. L'incrocio dei due gruppi di medie mobili non è importante quanto la relazione tra di essi.
Quando entrambi i gruppi si comprimono nello stesso momento, il trader viene avvisato dell'aumento della volatilità dei prezzi e del potenziale di buone opportunità di trading.
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Il Guppy Multiple Moving Average (GMMA) è un indicatore che tiene traccia dell'attività dedotta dai due gruppi principali del mercato. Si tratta degli investitori e dei trader. I trader sono sempre alla ricerca di un cambiamento di tendenza. In una tendenza al ribasso, effettuano un'operazione in attesa che si sviluppi una nuova tendenza al rialzo. Se non si sviluppa, escono rapidamente dall'operazione. Se invece il trend cambia, rimangono nell'operazione, ma continuano a utilizzare un approccio di gestione a breve termine. Indipendentemente dalla durata del trend rialzista, il trader è sempre attento a un potenziale cambiamento di tendenza. Spesso utilizza un indicatore basato sulla volatilità come la linea del count back o una media mobile a 10 giorni a breve termine per identificare le condizioni di uscita. L'obiettivo del trader è quello di non perdere denaro. Ciò significa che evita di perdere il capitale di trading all'inizio dell'operazione, e successivamente evita di perdere una parte eccessiva dei profitti aperti quando l'operazione si avvia al successo.
Tracciamo la loro attività dedotta utilizzando un gruppo di medie mobili a breve termine. Si tratta di medie mobili calcolate esponenzialmente a 3, 5, 8, 10, 12 e 15 giorni. Abbiamo scelto questa combinazione perché tre giorni corrispondono a circa metà di una settimana di trading. Cinque giorni corrispondono a una settimana di trading. Otto giorni corrispondono a circa una settimana e mezza.
I trader guidano sempre il cambiamento di tendenza. I loro acquisti spingono i prezzi al rialzo in previsione di un cambiamento di tendenza. L'unico modo in cui il trend può sopravvivere è se anche altri compratori entrano nel mercato. Le tendenze forti sono sostenute dagli investitori di lungo termine. Questi sono i veri giocatori d'azzardo del mercato, perché tendono ad avere una grande fiducia nelle loro analisi. Sanno di avere ragione e ci vuole molto per convincerli del contrario. Quando acquistano un'azione investono denaro, le loro emozioni, la loro reputazione e il loro ego. Semplicemente non amano ammettere un errore. Può sembrare esagerato, ma pensate per un attimo al vostro investimento in AMP o TLS. Se acquistati diversi anni fa, sono entrambi investimenti perdenti, eppure rimangono in molti portafogli e forse anche nel vostro.
L'investitore impiega più tempo per riconoscere il cambiamento di una tendenza. Segue le indicazioni dei trader. Seguiamo l'attività dedotta dagli investitori utilizzando una media mobile calcolata esponenzialmente a 30, 35, 40, 45, 50 e 60 giorni. Ogni media viene aumentata di una settimana. Nella serie finale saltiamo due settimane da 50 a 60 giorni perché originariamente utilizzavamo la media a 60 giorni come punto di controllo.
Ciò riflette lo sviluppo originario di questo indicatore, in cui l'attenzione era rivolta al modo in cui un crossover della media mobile forniva informazioni sull'accordo tra valore e prezzo su più archi temporali. Nel corso degli anni abbiamo superato questa interpretazione e applicazione dell'indicatore. Nelle note delle prossime settimane mostreremo come questo si è sviluppato.
Il nostro punto di partenza è stato il ritardo che esisteva tra il momento di una vera e propria rottura del trend e il momento in cui veniva generato il segnale di entrata di un cross over della media mobile. La nostra attenzione si è concentrata sul passaggio da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo. Il nostro strumento di preallarme preferito era la linea di tendenza straight edge, semplice da usare e abbastanza accurata. Il problema dell'utilizzo di una sola linea di trend straight edge era che alcuni breakout risultavano falsi. La linea di tendenza retta non permetteva di separare i falsi da quelli veri.
D'altro canto, il crossover della media mobile, basato su un calcolo a 10 e 30 giorni, forniva un maggior livello di certezza che la rottura del trend fosse autentica. Tuttavia, lo svantaggio era che il segnale di crossover poteva arrivare molti giorni dopo il segnale iniziale di rottura del trend. Questo lasso di tempo si allungava ulteriormente perché il segnale si basava sui prezzi di fine giornata. Oggi vediamo l'esatto cross over e, se fossimo coraggiosi, potremmo entrare domani. In genere i trader aspettavano un altro giorno per verificare che l'incrocio avesse effettivamente avuto luogo, ritardando l'entrata fino a 2 giorni dopo l'effettivo incrocio. Questo lasso di tempo significava che il prezzo si era spesso mosso notevolmente al momento dell'apertura dell'operazione.
La soluzione standard prevedeva una combinazione di medie mobili a breve termine per spostare il punto di crossover più indietro nel tempo in modo che fosse più vicino al breakout segnalato da una chiusura al di sopra della linea di tendenza diritta. Lo svantaggio è che più la media mobile è breve, meno è affidabile. Tracciando più medie mobili su un singolo grafico sono emerse quattro caratteristiche significative.
Si tratta di:
- Un modello ripetuto di compressione ed espansione in un gruppo di sei medie a breve termine.
- Il comportamento si ripeteva in modo frattale su diversi time frame. Questi gruppi a breve e lungo termine sono stati utili per comprendere il comportamento di trader e investitori.
- Il grado di separazione all'interno dei gruppi e tra i gruppi fornisce un metodo per comprendere la natura della tendenza e del cambiamento di tendenza.
- La sincronia è risultata indipendente dalla lunghezza delle singole medie mobili. In altre parole, in corrispondenza dei principali punti di svolta del trend si è verificata una compressione tra i gruppi a lungo e a breve termine, che ha fornito una convalida precoce dei segnali generati dalla linea di tendenza diritta.
- La relazione tra medie mobili e prezzo è stata meglio compresa come relazione tra valore e prezzo. L'incrocio di due medie mobili rappresentava un accordo sul valore in due diversi archi temporali. In un'asta aperta continua, che è il meccanismo del mercato, l'accordo sul prezzo e sul valore era transitorio e temporaneo. Tale accordo spesso precedeva cambiamenti sostanziali nella direzione del trend. Il GMMA è diventato uno strumento per identificare la probabilità di sviluppo della tendenza.
Queste relazioni generali e le relazioni più avanzate utilizzate con il GMMA sono riassunte nel grafico. Nella serie di articoli che segue esamineremo l'identificazione e l'applicazione di ciascuna di queste relazioni.
Questa è l'applicazione più semplice del GMMA e ha funzionato bene con i cambiamenti di tendenza a "V". Non si tratta di eliminare il ritardo dal calcolo della media mobile. Si tratta di convalidare un precedente segnale di rottura del trend esaminando la relazione tra prezzo e valore. Una volta che il segnale di rottura del trend iniziale è stato convalidato dalla GMMA, il trader è in grado di entrare in un'operazione di breakout con un livello di fiducia maggiore.
Il grafico CBA mostra l'applicazione classica della GMMA. Iniziamo con il breakout al di sopra della linea di tendenza diritta. La linea verticale indica il punto di decisione nel giorno del breakout. Dobbiamo essere sicuri che questo breakout sia reale e che possa continuare al rialzo. Dopo diversi mesi di ribasso, il breakout iniziale a volte fallisce e si sviluppa come mostrato dalla linea nera spessa. Ciò segnala un cambiamento nella natura della linea di tendenza, che passa da una funzione di resistenza prima del breakout a una funzione di supporto dopo il breakout.
La GMMA viene utilizzata per valutare la probabilità che la rottura del trend mostrata dalla linea di tendenza rettilinea sia autentica. Iniziamo osservando l'attività del gruppo a breve termine. Questo ci dice come stanno pensando i trader. Nell'area A vediamo una compressione delle medie. Ciò suggerisce che i trader hanno raggiunto un accordo sul prezzo e sul valore. Il prezzo di CBA è stato spinto così in basso che molti trader ritengono che valga più dell'attuale prezzo di scambio. L'unico modo per approfittare di questo prezzo "a buon mercato" è acquistare azioni. Purtroppo molti altri trader a breve termine sono giunti alla stessa conclusione. Anche loro vogliono comprare a questo prezzo. Si scatena una guerra di offerte. I trader che ritengono di aver perso un'opportunità superano i loro concorrenti per assicurarsi una posizione nel titolo a prezzi vantaggiosi.
La compressione di queste medie indica un accordo sul prezzo e sul valore. L'espansione del gruppo indica che i trader sono entusiasti delle prospettive future di aumento del valore anche se i prezzi sono ancora in crescita. Questi trader acquistano in previsione di un cambiamento di tendenza. Sono alla ricerca di un cambiamento di tendenza.
Utilizziamo la linea di tendenza diritta per segnalare l'aumento della probabilità di un cambiamento di tendenza. Quando viene generato questo segnale, osserviamo il cambiamento di direzione e la separazione nel gruppo di medie a breve termine. Sappiamo che i trader credono che questo titolo abbia un futuro. Vogliamo avere la conferma che anche gli investitori a lungo termine stiano acquistando questa fiducia.
Il gruppo di medie a lungo termine, al momento della decisione, mostra segni di compressione e l'inizio di un cambiamento di direzione. Si noti la rapidità con cui inizia la compressione e il deciso cambio di direzione. Questo nonostante la media più lunga di 60 giorni, che normalmente ci aspetteremmo in ritardo rispetto a qualsiasi cambiamento di tendenza. Questa compressione nel gruppo di lungo termine è la prova della relazione di sincronicità che rende così utile la GMMA.
Questa compressione e il cambiamento di direzione ci dicono che c'è una maggiore probabilità che il cambiamento di direzione del trend sia reale, cioè sostenibile. Questo ci incoraggia ad acquistare il titolo subito dopo il punto di decisione indicato.
Il GMMA rileva un cambiamento sismico nel sentiment del mercato nel momento stesso in cui si verifica, anche se stiamo utilizzando una media mobile a 60 giorni. Più avanti vedremo come questo indicatore viene utilizzato per sviluppare segnali anticipati affidabili di questo cambiamento. Questa compressione e l'eventuale crossover all'interno del gruppo di lungo termine si verificano nell'area B. Il cambiamento di tendenza è confermato. L'accordo tra gli investitori sul prezzo e sul valore non può durare. Laddove c'è accordo, alcuni vedono un'opportunità. Ci sono molti investitori che hanno perso l'occasione di unirsi al cambiamento di tendenza prima dell'area B. Ora che il cambiamento è confermato, vogliono entrare in azione. Ora che il cambiamento è confermato, vogliono partecipare all'azione. In genere gli investitori muovono fondi più consistenti rispetto ai trader. La loro attività sul mercato ha un impatto maggiore.
I ritardatari possono acquistare azioni solo se superano i loro concorrenti. Quanto più forte è la tendenza iniziale, tanto maggiore è la pressione per ottenere una posizione anticipata. L'aumento delle offerte sostiene la tendenza. Ciò è dimostrato dal modo in cui il gruppo a lungo termine continua a salire e dal modo in cui il gruppo di medie a lungo termine si separa. Più ampio è lo spread, più forte è la tendenza di fondo.
Anche i trader mantengono la fiducia in questo cambiamento di tendenza. Il sell off che ha luogo nell'area C non è molto forte. Il gruppo di medie a breve termine scende verso il gruppo a lungo termine e poi rimbalza rapidamente. Il gruppo di medie a lungo termine mostra che gli investitori colgono l'opportunità di acquistare azioni a prezzi temporaneamente più elevati. Sebbene il gruppo di lungo termine vacilli a questo punto, il grado di separazione rimane relativamente costante e ciò conferma la forza della tendenza emergente.
Il crollo temporaneo del gruppo a breve termine avviene dopo un apprezzamento dei prezzi del 12%. I trader di breve termine escono dall'operazione, traendo profitti a breve termine a questo livello di rendimento, e ciò si riflette nella compressione e nel crollo del gruppo di medie a breve termine. Quando gli investitori a lungo termine entrano nel mercato e acquistano CBA a questi prezzi indeboliti, i trader percepiscono che il trend è ben sostenuto. La loro attività decolla e il gruppo di medie a breve termine rimbalza, si separa e poi corre parallelo al gruppo a lungo termine, mentre la tendenza continua.
La GMMA identifica un cambiamento significativo nell'opinione del mercato sull'ACB. La compressione dei gruppi a breve e lungo termine convalida il segnale di rottura del trend generato da una chiusura al di sopra della linea di tendenza retta. Utilizzando questa applicazione di base del GMMA, il trader ha la fiducia necessaria per acquistare CBA in corrispondenza o subito dopo i punti di decisione indicati nell'estratto del grafico.
L'utilizzo di questa semplice applicazione della GMMA ha anche permesso ai trader di evitare falsi breakout. La linea di tendenza rettilinea fornisce la prima indicazione che una tendenza al ribasso potrebbe trasformarsi in una tendenza al rialzo. Il grafico CSL mostra due esempi di falsa rottura di una linea di tendenza diritta. Cominciamo con il punto di decisione A. Il forte ribasso è chiaramente interrotto da una chiusura al di sopra della linea di tendenza. Se si tratta di una vera rottura del trend, abbiamo l'opportunità di entrare in anticipo, ben prima di qualsiasi segnale di crossover della media mobile.
Questa rottura del trend crolla rapidamente. Se avessimo osservato questo grafico per la prima volta vicino al punto di decisione B, avremmo potuto scegliere di tracciare la seconda linea di tendenza come mostrato. Questo grafico sfrutta le informazioni presenti sul grafico. Sappiamo che la prima rottura era falsa e, tenendo conto di questo, abbiamo impostato il grafico della seconda linea di tendenza. Si può fare affidamento su questa rottura del trend? Se abbiamo ragione, possiamo cavalcare un nuovo trend rialzista. Se ci sbagliamo, perderemo denaro se continuiamo a seguire la tendenza al ribasso. La linea di tendenza diritta da sola non fornisce informazioni sufficienti per prendere una buona decisione.
Applicando la GMMA si ha un'idea più precisa della probabilità che la rottura della linea di tendenza sia effettivamente l'inizio di un nuovo trend rialzista. La relazione chiave è il livello di separazione nel gruppo di medie a lungo termine e la direzione del trend che stanno percorrendo. Sia nel punto di decisione A che nel punto di decisione B il gruppo di medie a lungo termine è ben separato. Questo titolo non piace agli investitori. Ogni volta che i prezzi salgono, ne approfittano per vendere. La loro vendita travolge il mercato e spinge i prezzi al ribasso, facendo proseguire la tendenza al ribasso.
Il grado di separazione tra i due gruppi di medie mobili rende inoltre più difficile che uno dei due rally riesca a cambiare la direzione del trend. Il risultato più probabile è un debole rally seguito da un crollo e dalla continuazione del trend negativo. Questa osservazione tiene il trader e l'investitore fuori dal CSL.
In prospettiva vediamo una convergenza tra il gruppo di medie a breve termine e il gruppo di medie a lungo termine. Inoltre, il gruppo a lungo termine inizia a restringersi, suggerendo un livello crescente di accordo sul prezzo e sul valore tra gli investitori in aprile e maggio. Alla fine di marzo la media mobile a 10 giorni chiude al di sopra della media mobile a 30 giorni, generando un classico segnale di acquisto della media mobile.
Questa è la Metatrader 5 che utilizza questo indicatore per ora (EURUSD D1):
Questa è Metatrader 5 che utilizza questo indicatore per ora (EURUSD D1):
Utilizzo una mia variante di questo indicatore. Ho modificato leggermente le MA e i time-frames per adattarli alle mie esigenze.
Esiste una versione per MT4?
Ciao a tutti
Sto ricevendo questi due errori durante la compilazione.
Qualche idea?
Ciao a tutti
Sto ricevendo questi due errori durante la compilazione.
Qualche idea?
PRICE_CLOSE = 1, sostituire con un numero 1
MODE_EMA = 1, sostituire con un numero 1
risolto ;)
76 errori, 1 avviso 77 2
Non riesco a capire.
76 errori, 1 avvertimento 77 2
Non riesco a capire.
Ho modificato i programmi. Ora funziona bene.
Ho modificato i programmi. Ora funziona bene.
Grazie mille.
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GMMA:
Il Guppy Multiple Moving Average (GMMA) è un indicatore basato sulle relazioni tra gruppi di medie mobili.
Author: Nikolay Kositsin