Discussione sull’articolo "Approccio quantitativo alla gestione del rischio: Applicazione del modello VaR per ottimizzare un portafoglio multi valuta utilizzando Python e MetaTrader 5"
Posso sapere se esiste una versione MQL del relativo codice VAR?
Mi piace il suo lavoro. Grazie per aver condiviso le vostre scoperte. Per un principiante della scienza dei dati come me, questo avrebbe richiesto ore di ricerca, codifica e soprattutto incubi di "Debug infinito".
wow Grazie per aver condiviso le tue idee e il codice python, si apre un mucchio di nuove possibilità. Non sono abbastanza intelligente per implementare o migliorare, ma un grande lavoro di pensiero, grazie ancora.
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Il nuovo articolo Approccio quantitativo alla gestione del rischio: Applicazione del modello VaR per ottimizzare un portafoglio multi valuta utilizzando Python e MetaTrader 5 è stato pubblicato:
Oggi desidero condividere i frutti della mia ricerca sull'implementazione del VaR nei sistemi di trading MetaTrader 5. Il mio viaggio è iniziato con un'immersione nella teoria del VaR, la base su cui è stato costruito tutto il lavoro successivo.
La trasformazione delle equazioni VaR secche in codice vivo è una storia a parte. Vi svelerò i dettagli di questo processo e mostrerò come, sulla base dei risultati ottenuti, sono nati i metodi di ottimizzazione del portafoglio e il sistema di gestione dinamica delle posizioni.
Non nasconderò i risultati reali del trading con il mio modello VaR e valuterò onestamente la sua efficienza in varie condizioni di mercato. Per chiarezza, ho sviluppato modi unici per visualizzare l'analisi VaR. Inoltre, condividerò la mia esperienza nell'adattamento del modello VaR a diverse strategie, compreso il suo utilizzo in sistemi a griglia multi valuta, un'area che considero particolarmente promettente.
Il mio obiettivo è quello di fornirvi non solo la teoria, ma anche gli strumenti pratici per migliorare l'efficienza dei vostri sistemi di trading. Credo che questi studi vi aiuteranno a padroneggiare i metodi quantitativi di gestione del rischio nel Forex e a portare il vostro trading al livello successivo.
Autore: Yevgeniy Koshtenko