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newdigital, 2014.06.13 07:43
Il Rabbit Hole di Fibonacci (adattato da questo articolo)- Analizziamo la storia e il background del concetto matematico noto come "Sequenza di Fibonacci".
- Vi mostriamo come i trader possono applicare questi studi matematici al loro trading.
Fibonacci
Si tratta di uno dei metodi di supporto e resistenza più approfonditi e ci sono molti modi diversi in cui i trader cercano di integrare Fibonacci nel loro trading.
Facendo un passo indietro, Fibonacci prende il nome dal matematico del XII secolo Leonardo di Pisa. Nel 1202 d.C., Leonardo pubblicò una composizione dal nome Liber Abaci che consisteva in una sequenza numerica che alla fine prese il suo nome. Leonardo da Pisa non scoprì la sequenza, ma la utilizzò semplicemente come esempio nella sua composizione.
Si pensa che la sequenza sia stata originariamente utilizzata dai matematici indiani già nel VI secolo; nel Liber Abaci, questa sequenza numerica fu introdotta nel mondo occidentale. La sequenza introdotta da Leonardo da Pisa era un sistema che trovava il valore successivo nella sequenza sommando i due numeri precedenti. La sequenza condivisa nel Liber Abaci era la seguente:
Oggi questi valori sono chiamati "numeri di Fibonacci" e vengono utilizzati da molti trader come valori di input per gli indicatori e per una serie di altri scopi.
Ma i valori di input degli indicatori di trading non sono l'unico posto in cui vedremo all'opera questo sistema. La sequenza di Fibonacci ha entusiasmato matematici e scienziati per migliaia di anni grazie alle sue numerose applicazioni nel mondo che ci circonda. Una delle prime applicazioni che Leonardo di Pisa studiò nel suo manoscritto originale fu la crescita della popolazione dei conigli. Scoprì che una popolazione isolata di conigli cresceva secondo la sequenza di Fibonacci. Partendo da una coppia di conigli, la popolazione cresceva fino a due, che diventavano tre, e poi cinque, otto, tredici, ecc. La sequenza è importante anche nella crescita della popolazione delle api, nel numero di petali di un fiore e nella formazione delle pigne, solo per citarne alcuni.
Molti ritengono che la sequenza di Fibonacci sia il linguaggio della natura stessa. Per approfondire l'argomento, Fibonacci è stato protagonista del film Pi greco, un film di finzione uscito nel 1998 che segue la ricerca di un matematico per prevedere il futuro sulla base della matematica. Ma anche al di fuori dei film di finzione, i numerosi modi in cui la sequenza appare nel mondo che ci circonda sono affascinanti e meritano sicuramente una ricerca su Google.
Ma questo non è l'unico aspetto eccitante della sequenza di Fibonacci. Più affascinante è ciò che possiamo vedere se guardiamo appena un po' sotto la superficie. Se si prende il rapporto tra due numeri successivi, come 144 e 233, e si divide il secondo numero (233) per il primo (144), alla fine si arriva a un numero molto speciale: 1,618 (61,8%). In questo esempio specifico, il valore esatto sarebbe "1,6180555...". Più ci si addentra nella sequenza, più questo rapporto si avvicina a 1,618, fino a raggiungere esattamente 1,618. Questo numero è il premio di Fibonacci e ha affascinato matematici e scienziati per migliaia di anni.
Il numero 1,618 è chiamato "il rapporto aureo" e può essere trovato in numerose applicazioni in natura, dalle spirali di una conchiglia marina alla disposizione delle foglie di una pianta d'appartamento.
Trading con Fibonacci (e il rapporto aureo)
I trader impiegano spesso Fibonacci quando cercano di negoziare i ritracciamenti di un trend, centrando i livelli di supporto e di resistenza intorno agli intervalli definiti dal rapporto aureo di 1,618.
Il centro dell'analisi di Fibonacci è l'intervallo .618 del trend, ricavato direttamente dal rapporto aureo. Ma possiamo fare un ulteriore passo avanti dividendo un numero della sequenza per il numero che si trova due cifre più in là. Se prendiamo il 34 e lo dividiamo per l'89; oppure se prendiamo il 133 e lo dividiamo per il 377, otteniamo costantemente valori di ~.382 (38,2%). Questo è il valore successivo che i trader tracceranno tramite l'analisi di Fibonacci.
Possiamo poi fare la stessa cosa dividendo qualsiasi numero della sequenza con la cifra situata due posizioni più avanti. Ad esempio, se dividiamo 34 per 144 o 55 per 233, otteniamo costantemente valori di ~.236 (23,6%). I trader hanno fatto un ulteriore passo avanti per esaminare la linea mediana del movimento (.50, o 50%), e .786 (78,6% - o il reciproco di .236). Il risultato finale è quello che abbiamo qui sotto, utilizzando il grafico settimanale di GBPUSD:
Come si può vedere nel grafico precedente, questi livelli di prezzo su un grafico possono mostrare esempi fenomenali di supporto e/o resistenza in arrivo sul mercato. Fortunatamente per noi, utilizzare Fibonacci come trader è molto più semplice che dimostrare l'esistenza di componenti "magiche", come hanno tentato di fare i matematici negli ultimi duemila anni.
Per utilizzare Fibonacci, un trader deve semplicemente identificare una "mossa importante" più recente. È qui che entra in gioco la soggettività. Questa mossa importante può avvenire sul grafico a 5 minuti, sul grafico orario o sul grafico settimanale (come abbiamo fatto con GBPUSD sopra). Tuttavia, come abbiamo visto con i Pivot Point, i periodi più lunghi e i dati più numerosi apportano generalmente più valore all'analisi, semplicemente perché più trader possono vederla. Se disegniamo un ritracciamento di Fibonacci su un grafico a 5 minuti, potrebbe essere visto da pochi altri trader, mentre un ritracciamento preso dal grafico settimanale probabilmente genererà più interesse da parte dei trader semplicemente perché racchiude un numero significativamente maggiore di dati.
I trader possono utilizzare lo strumento di Fibonacci, disponibile nella maggior parte delle piattaforme di trading, per definire la mossa, e poi si possono tracciare i livelli agli intervalli appropriati di .236, .382, .500, .618, e .786. Quindi, quando i prezzi scendono fino alla linea .236, possiamo dire che il 23,6% del trend è stato ritracciato. Oppure, se i prezzi scendono al livello .618, il 61,8% del trend è stato ritracciato.
Ciao,
E' fantastico! Puoi per favore aiutarmi su come ottenere l'intersezione tra la linea di tendenza e un prezzo che si trova sulla linea di tendenza? Voglio disegnare una "x" alla prossima intersezione di un livello di Fibo e memorizzare il prezzo all'intersezione. Potrebbe essere mostrato in un tooltip.
Si prega di trovare l'immagine allegata.
File:
ZigZag_NK_FiboFan.png
22 kb
E' possibile una versione mt4 per favore?
38.2-50-61.8；Come si possono modificare questi parametri。
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Author: Nikolay Kositsin