Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 128

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Roman #:

Il risultato di tutti e tre non può trovarsi contemporaneamente sullo stesso lato.
maggiore1 + croce
maggiore2 + croce
posti alternati

Sopra lo zero è una zona positiva, in questo esempio l'obiettivo è di 500 pip.
major1 + cross dà un plus,

Sotto lo zero è una zona negativa,
major2 + cross dà un meno.

Cioè, uno spread dà un più e allo stesso tempo simmetricamente il secondo spread dà un meno.


Questo è un approccio diverso.


Maximke.
Guardate la schermata inferiore e uccidetevi per la realizzazione dello stato zero del sistema sulle righe non cointegrate)).

Devo presumere che la linea blu dell'indicatore mostri il risultato finanziario.
 
Sergey Gridnev #:
Si dovrebbe presumere che la linea blu dell'indicatore mostri il risultato finanziario.

No, dovremmo supporre che la linea blu dell'indicatore mostri lo stato di zero costante del sistema sulle righe non coiterate.
Maximke, ucciditi di nuovo con la realizzazione )).

 
Roman #:

No, dobbiamo assumere che la linea blu dell'indicatore mostri lo stato di zero costante del sistema sulle righe non coiterate.
Maximke, ucciditi di nuovo )).

Questo è il risultato finanziario, se si apre senza skew.
E se si apre con uno skew, compaiono i rischi.
 
Stato zero dopo la sottrazione di due righe identiche, quindi... ci sarà una continuazione della rappresentazione? Profitto dal vuoto come avviene? O si farà il meno?).

Un uomo deve solo passare attraverso di esso, prude molto...
 
Sergey Gridnev #:
Questo è il risultato finanziario se si apre senza pregiudizi.
E se si apre con una distorsione, ci sono dei rischi.

Leggete o no quello che scrivo in altri post?
Le curvoline sono il patrimonio netto delle posizioni aperte, sono il risultato finanziario.
E lo zero è il valore risultante dopo il calcolo del triangolo, cioè il suo stato.
Sono già stanco di scrivere che lo zero non è lo zero a cui pensate.
Se ne avete bisogno, rileggete i miei post finché non imparate lo zen.

 
È possibile prendere qualsiasi grafico di una coppia di valute e dividerlo in 3 curvuline/componenti e fare trading con lo stesso successo. E, meraviglia, la loro somma meno la serie originale sarà anch'essa pari a 0.

Attenzione, domanda: dov'è l'arbitraggio statistico?
 
Roman #:

Ma lo leggi o no quello che scrivo negli altri post?
Le krivuline sono equity di posizioni aperte, sono risultati finanziari.
Sono già stanco di scrivere che lo zero non è lo zero che pensi.
Se ne hai bisogno, rileggi i miei post finché non impari lo zen.

Le tue "palle di curva" sono i risultati finanziari delle singole coppie, mentre la linea blu è il risultato finanziario aggregato. E questo risultato finanziario cumulativo mostra che in qualsiasi momento si apra una posizione, non si rischia nulla, ma non si guadagna nemmeno nulla.
 
bot "onesto" su tale strategia se viene rilevata un'inefficienza nel quoting. Una volta funzionava da qualche parte. Non lo faccio da un po', il codice non è aggiornato.

 
Sergey Gridnev #:
Le "curvuline" sono i risultati finanziari delle singole coppie, mentre la linea blu è il risultato finanziario totale. Questo risultato finanziario cumulativo mostra che in qualsiasi momento apriate una posizione, non rischiate nulla, ma non guadagnerete nemmeno nulla.

NON È IL RISULTATO FINANZIARIO TOTALE, È LO STATO CALCOLATO DEL TRIANGOLO, DOVE VENGONO UTILIZZATI I COEFFICIENTI DEL SISTEMA.
QUALCUNO VI DICE DI APRIRE TRE POSIZIONI SU TRE STRUMENTI CONTEMPORANEAMENTE?
ANCHE SE POTETE APRIRE TRE POSIZIONI CONTEMPORANEAMENTE.
DOV'È LA VOSTRA LOGICA GENTE?

 
Roman #:

QUESTO NON È IL RISULTATO FINANZIARIO TOTALE, È LO STATO CALCOLATO DEL TRIANGOLO, DOVE VENGONO UTILIZZATI I COEFFICIENTI DEL SISTEMA.
QUALCUNO VI DICE DI APRIRE TRE POSIZIONI SU TRE STRUMENTI CONTEMPORANEAMENTE?
DOV'È LA VOSTRA LOGICA?

Non ci sono lettere più grandi?
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