Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 124
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Non troverete uno squilibrio nelle quotazioni (all'interno di un centro di brokeraggio). In tal caso, avrete bisogno di un'esecuzione perfetta. Se riuscite a eseguire perfettamente, non è detto che vi lascino prelevare.
Potete provare con diversi centri di intermediazione, ma anche in questo caso tutto dipende dall'implementazione. Secondo le mie osservazioni, se si considera che tutti i DC hanno approssimativamente le stesse quotazioni, i guadagni - pochi spread. IMHO, non ne vale la pena.
Non troverete uno squilibrio nelle quotazioni (all'interno di un centro di brokeraggio). In tal caso, è necessaria un'esecuzione perfetta. Se siete in grado di eseguire perfettamente, non è detto che vi lascino ritirare.
Potete provare con diversi centri di intermediazione, ma anche in questo caso tutto dipende dall'implementazione. Secondo le mie osservazioni, se si considera che tutti i DC hanno approssimativamente le stesse quotazioni, i guadagni - pochi spread. IMHO, non ne vale la pena.
Opps. Nei piani per il forex e le criptovalute.
Il vostro metodo ha qualcosa in comune con il tipico pair trading: comprare valute in calo, vendere valute in rialzo?
E utilizzate la regressione nel vostro metodo? (qualcosa della sua formula o la formula stessa).
Non sono necessari metodi statistici per costruire un triangolo, si tratta solo di allineare le valute in un ideale simmetrico, tutto qui.
I metodi statistici e qualsiasi altro metodo possono essere utilizzati solo dopo che il triangolo è stato calcolato correttamente.
Ecco una schermata per la vostra comprensione. Forse lo capirete. Ecco una costruzione illustrativa per i grafici intraday. Le coppie vengono portate sulla stessa scala e due coppie vengono forzatamente spostate di 500 pip all'inizio di ogni giorno.
Non trovate che le coppie si assomiglino ogni giorno? )) Ovvero, 500 pips ogni giorno. Sì, ci rendiamo conto che ci sono dei pesci qui. E questa è solo una delle varianti di molti approcci.
Possiamo costruire delle curvuline complete senza spostamento, ci sarà un quadro diverso, più lungo nel tempo, ecc.
Ma questa è solo una rappresentazione visiva di come funziona.
.
Inoltre possiamo calcolare l'equity per qualsiasi periodo, in questo caso dall'inizio della giornata.
Ho iniziato a calcolare da un'ora per escludere la volatilità inutile dovuta al rollover.
Poi applichiamo le formule per ottenere una simmetria perfetta e costruiamo ogni coppia attraverso il cross,
, ma qui non ho formule, ma un altro calcolo, ma è quasi lo stesso, solo un po' di simmetria non esatta.
Cominciamo a pensare cosa farne ulteriormente, o inventiamo una strategia e la negoziamo
o sviluppiamo ulteriormente una strategia usando il risultato ottenuto come nuovi dati per ulteriori calcoli.
Ripeto che questo è solo un approccio che ho costruito, le varianti di costruzione possono essere diverse, è come un costruttore.
Non ci si può limitare a un solo triangolo, ma aggiungerne uno o più.
Qui il cervello dovrebbe capire cosa farne ulteriormente, ma il fatto è che abbiamo ottenuto il vero comportamento degli strumenti senza distorsioni ed errori espressi attraverso il loro incrocio.
E anche in forma stazionaria su coppie non cointegrate )), non ne soffrono forse tutte le statistiche e il MO?
Non sono necessari metodi statistici per costruire un triangolo, si tratta solo di allineare le valute in un ideale simmetrico, e questo è tutto.
I metodi statistici e qualsiasi altro metodo possono essere applicati solo dopo che il triangolo è stato calcolato correttamente.
Ecco una schermata per farvi capire. Forse ci riuscirete. Ecco una costruzione illustrativa per i grafici intraday. Le coppie vengono portate sulla stessa scala e due coppie vengono spostate forzatamente di 500 pip all'inizio di ogni giorno.
Non trovate che le coppie si assomiglino ogni giorno? )) Ovvero, 500 pips ogni giorno. Sì, ci rendiamo conto che ci sono dei pesci qui. E questa è solo una variante di molti approcci.
È possibile costruire curvuline complete senza spostamento, ci sarà un quadro diverso, più lungo nel tempo, ecc.
Ma questa è solo una rappresentazione visiva di come funziona.
.
Inoltre si calcola l'equity per qualsiasi periodo, in questo caso dall'inizio della giornata.
Ho iniziato a calcolare da un'ora per escludere la volatilità inutile dovuta al rollover.
Poi applichiamo le formule per ottenere una simmetria perfetta e costruiamo ogni coppia attraverso il cross,
, ma qui ho fatto a meno delle formule, ma è quasi lo stesso, solo un po' di simmetria non esatta.
Cominciamo a pensare cosa farne ulteriormente, o inventiamo una strategia e la negoziamo
o sviluppiamo ulteriormente una strategia usando il risultato ottenuto come nuovi dati per ulteriori calcoli.
Ripeto che questo è solo un approccio che ho costruito, ci possono essere diverse varianti di costruzione, è come un costruttore.
Non ci si può limitare a un solo triangolo, ma aggiungerne uno o più.
Qui il cervello dovrebbe capire cosa farne ulteriormente, ma il fatto è che abbiamo ottenuto il vero comportamento degli strumenti senza distorsioni ed errori espressi attraverso il loro incrocio.
E anche in forma stazionaria su coppie non cointegrate )), non ne soffrono forse tutte le statistiche e il MO?
Negli schermi sembra troppo simile all'effetto della fissazione del punto di osservazione. A partire dal momento specificato, tutti divergono necessariamente. E il tasso di divergenza è strettamente legato al tempo come ~sqrt(sum(tick_volume)). E poiché il volume dei tick è approssimativamente lo stesso e ciclico, si sogna persino di avere dei limiti e delle formule.
Verificate voi stessi.
Non si può smettere di fare quello che si fa, proprio come l'ultima volta.
Le statistiche e il Ministero della Difesa non vi porteranno fuori strada.
sugli schermi assomiglia troppo all'effetto della fissazione del punto di osservazione. A partire dal tempo specificato, tutti divergono necessariamente. E il tasso di divergenza è strettamente legato al tempo come ~sqrt(sum(tick_volume)). E dal momento che (il volume dei tick) è approssimativamente lo stesso e ciclico, si sogna persino di limiti e formule.
Ricontrollate voi stessi.
Naturalmente ci sarà un punto di partenza fisso. Senza aprire una posizione virtuale.
Guardate con attenzione la prima schermata e come le coppie vengono apprezzate ogni giorno. A partire dall'ora specificata, una delle coppie convergerà sicuramente ))
I tick non sono affatto rilevanti in questo caso, sul grafico a 15 metri.
Effettuiamo un'operazione su un triangolo bilanciato, variante № una volta (non del tutto corretta)
Prendiamo 3 asset a caso, per fare un test: XAU come massimo, NZD come minimo e EUR vicino al centro.
Creiamo un triangolo XAU->NZD->EUR->(XAU) e vediamo cosa succede alla fine della settimana/mese.
Indici ponderati (anche se possiamo prendere i prezzi effettivi):
XAU - 0,173218
EUR - 0,095461
NZD - 0,052389
Il fatturato dell'operazione XAU->NZD è proporzionale all'indice EUR ( ponderato) = 0,95461.
Analogamente NZD->EUR = 0,173218
e EUR->XAU = 0,052389.
Sottraendo l'inutile triangolo 0-esimo (indice minimo), abbiamo:
XAU->NZD = 0,95461 - 0,052389 = 0,043075
NZD->EUR = 0,120829
somma totale dei pesi = 0,043075+0,120829=0,163904
Investiamo 2000usd nell'operazione,
2000*0,043075/0,163904 = 525,61 usd (a 525 ,61 vendiamo oro e a 525,61 compriamo NZD ).
NZD->EUR sarà sfruttato con tutto il resto = 2000-525,61 usd = 1474,39 ( a 1474,39 vendiamo NZD e compriamo EUR alla stessa cifra ).
Non abbiamo incroci così meravigliosi, quindi nella presentazione sulle major:
.
XAUUSD - vendere, volume equivalente a 525,61 USD al momento dell'operazione.
NZDUSD - vendere, volume equivalente a 1474,39-525,61 = 948,78
EURUSD - acquistare , volume 1474,39 usd
Resta da tradurre i volumi in usd nella valuta base della quotazione al tasso di cambio corrente, tenendo conto della dimensione del tick e del lotto....
Ma fondamentalmente, il "triangolo ciclico bilanciato" ha portato a un'operazione di acquisto . EUR contro il paniere XAU+NZD allo stesso prezzo medio.
Inizialmente dipenderà dalle fluttuazioni dell'USD (correlazione/cointegrazione più debole nel tempo), poi si bloccherà e sarà intorno allo 0. (divergenza +-4% come tutti gli altri). Questa è solo un'operazione all'interno di un paniere bilanciato, nel quale è possibile passare con cautela dall'acquisto alla vendita e viceversa.
È solo che l'operazione evidenziata in rosso è stata fatta in modo errato - anche se secondo la contabilità va bene, questa operazione è necessaria.
ma ha rotto l'equilibrio previsto; in algebra locale la sottrazione del triangolo 0 (costante comune, zero fottuto) è allo stesso tempo una correzione non del tutto lineare degli altri pesi (volumi rimanenti).
Amici, smettiamo di discutere e di insultarci a vicenda e passiamo ad azioni concrete. Ora ho bisogno di indicatori di cointegrazione e di forza delle valute/coppie di valute. Ne sarò felice.
C'erano test per la stazionarietà e la cointegrazione.
Non ricordo quanto sia tutto corretto, l'ho trovato negli archivi.
Cominciamo a pensare a cosa farne ulteriormente, o elaboriamo una strategia e facciamo trading
o sviluppiamo ulteriormente una strategia utilizzando il risultato ottenuto come nuovi dati per ulteriori calcoli.
Ripeto che questo è solo un approccio che ho costruito, ci possono essere diverse varianti di costruzione, è come un costruttore.
Non ci si può limitare a un solo triangolo, ma aggiungerne uno o più.
Qui il cervello dovrebbe capire cosa farne ulteriormente, ma il fatto è che abbiamo ottenuto il vero comportamento degli strumenti senza distorsioni ed errori espressi attraverso il loro incrocio.
E anche in forma stazionaria su coppie non cointegrate )), non ne soffrono forse tutte le statistiche e il MO?
Buon pomeriggio.Se il triangolo viene visualizzato come se si muovesse in cerchio, come un pendolo, o le coppie di valute giocano a fare il re della montagna?
Buon pomeriggio.Se il triangolo viene visualizzato come se si muovesse in cerchio, come un pendolo, o le coppie di valute giocano al re della montagna?