Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 102

 

sezione "numerologia divertente"

il caos di barre del trading è più o meno organizzato in 360 conteggi di tempo, indipendentemente dal timeframe scelto

limite visivamente ben distinguibile.

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solo che non ha nulla a che fare con sestanti, massoni, quadrati magici e gradi angolari.

è solo che il fuoco di una parabola in uno stato normale è 360. E può caderci dalla combinatoria 6!/2!, dove la "metà" è possibile per vari motivi (ad esempio 0 in uno scambio di andata e ritorno). Si sono verificate tutte le variazioni di scambio

allora le prossime soglie percepibili sono 7!/3! = 840 , и 7!/2! = 2520

 
Maxim Kuznetsov #:

e la forza è espressa in newton. Quanti newton ci sono in 1 EUR?

- Cos'è la forza, fratello?
- La forza è nella verità, non nel denaro.

 
Grigori.S.B #:

- Cos'è la forza, fratello?
- La forza è nella verità, non nel denaro.

Dato che "conoscenza=potere", concludiamo che "newton ha ragione". :-)

 
Aleksey Nikolayev #:

Lo studio pratico della differenza tra correlazione (incrementi) e cointegrazione è un'impresa nobile ma non grata).

Sarebbe più sensato studiare i possibili benefici della sinergia tra arbitraggio spaziale e arbitraggio temporale.

In questo caso la soglia di ingresso è molto alta.
Sia in termini di competenze a livello di FPGA, sia di affitto di attrezzature, canali FOCL dedicati, ecc.
Mi sono interessato a questo argomento, ho persino studiato i percorsi FOCL transfrontalieri dei centri dati di scambio.
Per fare arbitraggio a livello di smanettoni professionisti, costa molto denaro mantenere l'intera infrastruttura.
E il semplice arbitraggio tra broker è inefficiente. E non si tratta di arbitraggio di negoziazione.
Se si trova un dealer di questo tipo, cosa improbabile, si diventa immediatamente un cliente tossico.
Che verrà riquotato e non darà i suoi guadagni. Anche se utilizzate l'arbitraggio nascosto, vi calcolano comunque nel tempo.
Prima vi inseriscono nella categoria dei clienti redditizi e vi osservano analizzando le vostre operazioni.
Tutto qui. Poi ti inseriscono subito un plugin e ti mettono nella categoria dei clienti non redditizi. ))
Io, al contrario, definirei l'arbitraggio di trading come un'attività ingrata.
E il fatto che l'analisi degli incrementi crei le proprie secche, sì, qui bisognerebbe usare qualcos'altro
.

[Eliminato]  
Se una negoziazione è invisa agli arbitraggisti, allora non vi si può negoziare alcun TC. Un dealing con un buon flusso non è facile da arbitrare, cioè la qualità del servizio stesso lo protegge dal diventare tossico per i suoi fornitori di liquidità, se esistono. Se il flusso è buono, allora ce ne sono. Ma anche le loro tasche non sono senza fondo, possono sempre chiudere il vostro braccio senza spiegazioni. Di conseguenza, voi spenderete per le infrastrutture, di conseguenza dovreste guadagnare di più, e loro vi spegneranno.

Il più "legale" è l'arbitraggio intra-scambio. Quando una borsa internamente riunisce diversi fornitori e offre conti di arbitraggio. Non sono sicuro di come ne traggano vantaggio, forse qualcosa di simile al market making, forse solo un'esca, non l'ho mai provato.

La cosa più conveniente è arbitrare con i DC e scoprire come trattare con loro, a volte a proprio favore. È quasi gratuito :) e i vostri fondi iniziali saranno quasi sempre restituiti, ma vi chiederanno di non utilizzare più i loro servizi.

L'arbitraggio dts è diventato inefficiente, soprattutto perché c'è una folla di arb piuttosto grande, i cui rappresentanti corrono da un ufficio all'altro, aprendo centinaia di conti. Questo è un grosso carico, semplicemente non hanno così tanto da pagare. E si tratta di centinaia e migliaia di euro in poco tempo.

Bisogna solo capire che il denaro non si forma dal nulla, ma scorre di tasca in tasca.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bisogna solo rendersi conto che il denaro non si forma dal nulla, ma scorre di tasca in tasca.

Per la maggior parte, fluisce dalle tasche dei trader a quelle del DC/broker.

[Eliminato]  
Grigori.S.B #:

Perlopiù dalle tasche dei commercianti a quelle del DC/broker.

Beh, sono affari loro
 

Una catena di ragionamenti, invece di un quaderno.

è possibile scambiare non una valuta contro un'altra, ma una contro tutte. Ovvero, la valuta scelta contro l'altro paniere multivalutario.

E qui la chiusura si rivela molto curiosa.

Ci sono due opzioni di chiusura: 1) chiudere tutto, prendere profitto/perdita 2) chiudere con una contro-operazione.

Si scopre che non sono del tutto uguali - quando si fa trading di panieri, nella seconda opzione, nel paniere totale ci saranno saldi / carenze e non saranno bilanciati (indipendentemente dal metodo).

Supponiamo che esista un mercato e che i panieri vengano scambiati, allora

a) una variazione del tasso di cambio, ad esempio, dell'USD rispetto al paniere ponderato causerà divergenze/movimenti significativi tra gli altri, a causa dei residui; anche se l'inversione è stata determinata con un certo ritardo.

b) ragionando per analogia (altre valute del paniere tranne l'USD e in modo ulteriormente ricorsivo), è possibile identificare una coppia di valute tra le quali è più probabile un forte movimento (più rapido rispetto alle altre).

la direzione della divergenza è sconosciuta, ma la coppia in commercio può essere identificata

 
Maxim Kuznetsov #:

Una catena di ragionamenti, invece di un taccuino

Interessante e probabilmente corretto.
Avete bisogno di un tester di strategia super veloce e di diversi AMO.

MT ha solo un tester...

Quindi dobbiamo passare a un linguaggio normale con MO e scrivere un tester in C++.
Oppure scrivere tutti gli AMO per MT ma non scrivere un tester.


 
mytarmailS #:
Le riflessioni sono interessanti e probabilmente corrette.
Avete bisogno di un tester di strategia superveloce e di diverse AMO...

MT ha solo un tester...

Quindi dovremmo passare a un linguaggio normale con MO e scrivere un tester in C++.
Oppure scrivere tutti gli AMO per MT ma non scrivere un tester.


È curioso parlare di panieri in generale...

Supponiamo di investire in un paniere, cioè di acquistare un paniere ponderato di valute. Dopo un certo periodo di tempo T il prezzo del paniere cambierà e l'equilibrio sarà alterato.

Il ribilanciamento si effettua in tre modi: 1) in proporzione per aggiungere ciò che manca, 2) per ridistribuire ciò che è disponibile 3) in proporzione per rimuovere l'eccedenza.

Questo a sua volta porta all'esistenza di un algoritmo "avido": se il prezzo totale del paniere è cresciuto più dell'X%, e il leader (il più vincente) si trova nel divario, allora viene ritirata una parte del volume (e del profitto); se è sceso più dell'X%, si procede al rifornimento (ritiro?) al meno perdente.

e riducendo la lista del paniere a un minimo di 3, si può ottenere l'algoritmo "im.Renat"; ma 3 dovranno rimanere in agguato per molto tempo.