Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 102
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sezione "numerologia divertente"
il caos di barre del trading è più o meno organizzato in 360 conteggi di tempo, indipendentemente dal timeframe scelto
limite visivamente ben distinguibile.
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solo che non ha nulla a che fare con sestanti, massoni, quadrati magici e gradi angolari.
è solo che il fuoco di una parabola in uno stato normale è 360. E può caderci dalla combinatoria 6!/2!, dove la "metà" è possibile per vari motivi (ad esempio 0 in uno scambio di andata e ritorno). Si sono verificate tutte le variazioni di scambio
allora le prossime soglie percepibili sono 7!/3! = 840 , и 7!/2! = 2520
e la forza è espressa in newton. Quanti newton ci sono in 1 EUR?
- Cos'è la forza, fratello?
- La forza è nella verità, non nel denaro.
- Cos'è la forza, fratello?
- La forza è nella verità, non nel denaro.
Dato che "conoscenza=potere", concludiamo che "newton ha ragione". :-)
Lo studio pratico della differenza tra correlazione (incrementi) e cointegrazione è un'impresa nobile ma non grata).
Sarebbe più sensato studiare i possibili benefici della sinergia tra arbitraggio spaziale e arbitraggio temporale.
In questo caso la soglia di ingresso è molto alta.
Sia in termini di competenze a livello di FPGA, sia di affitto di attrezzature, canali FOCL dedicati, ecc.
Mi sono interessato a questo argomento, ho persino studiato i percorsi FOCL transfrontalieri dei centri dati di scambio.
Per fare arbitraggio a livello di smanettoni professionisti, costa molto denaro mantenere l'intera infrastruttura.
E il semplice arbitraggio tra broker è inefficiente. E non si tratta di arbitraggio di negoziazione.
Se si trova un dealer di questo tipo, cosa improbabile, si diventa immediatamente un cliente tossico.
Che verrà riquotato e non darà i suoi guadagni. Anche se utilizzate l'arbitraggio nascosto, vi calcolano comunque nel tempo.
Prima vi inseriscono nella categoria dei clienti redditizi e vi osservano analizzando le vostre operazioni.
Tutto qui. Poi ti inseriscono subito un plugin e ti mettono nella categoria dei clienti non redditizi. ))
Io, al contrario, definirei l'arbitraggio di trading come un'attività ingrata.
E il fatto che l'analisi degli incrementi crei le proprie secche, sì, qui bisognerebbe usare qualcos'altro.
Per la maggior parte, fluisce dalle tasche dei trader a quelle del DC/broker.
Perlopiù dalle tasche dei commercianti a quelle del DC/broker.
Una catena di ragionamenti, invece di un quaderno.
è possibile scambiare non una valuta contro un'altra, ma una contro tutte. Ovvero, la valuta scelta contro l'altro paniere multivalutario.
E qui la chiusura si rivela molto curiosa.
Ci sono due opzioni di chiusura: 1) chiudere tutto, prendere profitto/perdita 2) chiudere con una contro-operazione.
Si scopre che non sono del tutto uguali - quando si fa trading di panieri, nella seconda opzione, nel paniere totale ci saranno saldi / carenze e non saranno bilanciati (indipendentemente dal metodo).
Supponiamo che esista un mercato e che i panieri vengano scambiati, allora
a) una variazione del tasso di cambio, ad esempio, dell'USD rispetto al paniere ponderato causerà divergenze/movimenti significativi tra gli altri, a causa dei residui; anche se l'inversione è stata determinata con un certo ritardo.
b) ragionando per analogia (altre valute del paniere tranne l'USD e in modo ulteriormente ricorsivo), è possibile identificare una coppia di valute tra le quali è più probabile un forte movimento (più rapido rispetto alle altre).
la direzione della divergenza è sconosciuta, ma la coppia in commercio può essere identificata
Una catena di ragionamenti, invece di un taccuino
Le riflessioni sono interessanti e probabilmente corrette.
È curioso parlare di panieri in generale...
Supponiamo di investire in un paniere, cioè di acquistare un paniere ponderato di valute. Dopo un certo periodo di tempo T il prezzo del paniere cambierà e l'equilibrio sarà alterato.
Il ribilanciamento si effettua in tre modi: 1) in proporzione per aggiungere ciò che manca, 2) per ridistribuire ciò che è disponibile 3) in proporzione per rimuovere l'eccedenza.
Questo a sua volta porta all'esistenza di un algoritmo "avido": se il prezzo totale del paniere è cresciuto più dell'X%, e il leader (il più vincente) si trova nel divario, allora viene ritirata una parte del volume (e del profitto); se è sceso più dell'X%, si procede al rifornimento (ritiro?) al meno perdente.
e riducendo la lista del paniere a un minimo di 3, si può ottenere l'algoritmo "im.Renat"; ma 3 dovranno rimanere in agguato per molto tempo.