Backtesting/ottimizzazione - pagina 8
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A volte è veloce e a volte va troppo lento. Non so perché. Ho trovato un file di 1,5 GB nei log e l'ho cancellato ma è ancora lento. C'è un modo migliore per fare il backtest dei programmi? Sto usando Metatrader e spesso ho solo il 20% di qualità del modello.
Sto facendo con il 90 % di qualità di modellazione indietro al 2001 ogni tick e potete immaginare come è lento! Molte ore! L'ottimizzazione va avanti per diversi giorni, a volte solo per una coppia/timeframe.
Mi dispiace ma è MT4.
Come hai ottenuto una qualità di modellazione del 90 %? Prima avevo il 70 % e poi è successo qualcosa e ora solo il 20 % molte volte.
La qualità della modellazione ha a che fare con la qualità dei vostri dati. Se usate solo i dati in tempo reale ci sono molti buchi e lacune. Hai bisogno di scaricare alcuni dati storici di qualità e caricarli nel centro storico.
Alcuni dati gratuiti per circa un anno di un minuto possono essere trovati su
http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php
Probabilmente vuoi più di un anno. Forse newdigital ha qualche idea su dove trovarli.
L'ottimizzatore andrà sempre a rilento perché l'"optomizzazione" esegue il vostro sistema su ogni tick della vostra storia usando ogni combinazione di attributi che gli assegnate. Questo può diventare rapidamente milioni, quindi ci vuole un po' di tempo. L'esperienza mostra che se avete intenzione di optomizzare potete ridurre il numero di esecuzioni rendendo il valore del passo più grande. Diciamo che vuoi opzionare il tuo stoploss tra 5 e 50. Più che valori di passo di uno usate 5. Non otterrete molti miglioramenti facendo ogni singola esecuzione. Essi tendono a correre in modelli e si vedrà rapidamente la gamma che è innefacente. Come sempre ricordatevi di non adattare troppo il vostro sistema ai dati che avete, perché il mercato cambierà e il vostro sistema non sarà abbastanza robusto per reagire ad esso.
Spero che questo aiuti a ridurre il tempo. L'optomizzazione Monte Carlo può essere un po' più veloce, ma non è integrata.
Per quanto riguarda l'altro sono in realtà sorpreso del perché il backtester è così lento. Perhpahs state ricalcolando ogni volta che eseguite il tester. Potreste provare a farlo solo una volta. I dati di buona qualità dovrebbero effettivamente aiutare a velocizzarlo, ma non so quanto.
Non so se questo ha aiutato a tutti, ma sentitevi liberi di sparare un altro grido fuori.
WOW newigital quasi 4000 post. Questo è impressionante!
Dipende anche dal tuo computer, credo. Un processore dual core più recente velocizzerà qualsiasi cosa
Backtesting in MT
Ciao,
Ho sentito che ci sono stati alcuni problemi con il backtester di MT, è stato risolto? Ho scritto un EA e voglio testarlo su dati di barre a 30 minuti, i risultati saranno affidabili? E quanto indietro può testare? Ho dei dati dal 1986, ma sono in ASCI, per impostazione predefinita MT farà il backtest sugli ultimi 1 mese, 2 mesi, 1 anno?
Saluti
Nick Frandsen
www.historicalfxdata.com
tester/live trading
Domanda 1:
Quando faccio il backtest del mio EA, nella scheda del report dice che sono stati eseguiti 0 trade, in un periodo di 6 anni, che so che avrebbero dovuto essere di più, (ovviamente) dato che li ho eseguiti manualmente prima, le schede dei risultati e dei grafici sono vuote, e il diario dice che tutto quello che ha fatto è stato caricare la mia strategia,
Devo fare qualcos'altro che non so?
Domanda 2:
Come mai quando ho collegato il mio ea a un grafico e permetto il live trading, non esegue mai nessun trade quando dovrebbe?
forse alcuni parametri della vostra impostazione non sono ammessi sul vostro server come il mio:
se il take profit è inferiore a 5 e la dimensione del lotto è inferiore a 0,1, l'ordine non sarà eseguito...
controlla le tue impostazioni allora ^_^
Beh, lo stop loss e il take profit sono più grandi di cinque pip di distanza e sto andando esattamente a .10 lotti, e la strategia si attacca al grafico, quindi sono confuso.
ok, bene, ho appena imparato il valore di usare la funzione expert properties del tester, si è scoperto che stavo usando .01 lotti invece di .1, (anche se pensavo che il coder che ho usato andasse solo fino a .1) grazie per il feedback!
ora ci sono diverse strategie che potrei aver scoperto come far funzionare sul tester.
