Risultato del tester EA

[Fa Cao]

Le immagini sopra sono M15 e quelle sotto sono H1:

questo risultato è il test dell'EA per 5 anni dal 2009 al 2013.

ma l'EA per i test dal 2001 al 2007 non è buono;

Riguardo al 2008, è molto strano: quando lo provo sui dati del 2008, solo 10 ordini sono stati scambiati; quando lo provo sui dati continui dal 2008 al 2009 o al 2010, ancora questi 10 ordini sono stati scambiati; non so perché? Forse i dati prima del 2009 sono sbagliati? Sì?

Inoltre, posso avere qualche consiglio su questo EA in base a questo risultato?

Grazie.

[Simon Gniadkowski]

vx0532:

Inoltre, posso avere qualche consiglio su questo EA in base a questo risultato?

È con parametri ottimizzati o no?

[Fa Cao]

RaptorUK:
È con parametri ottimizzati o no?

ottimizzato per selezionare alcuni parametri.

[Simon Gniadkowski]

vx0532:

ottimizzato per selezionare alcuni parametri.

Probabilmente la curva è montata. . . ripetere il test senza ottimizzazione su 3 o 4 simboli diversi.

[Fa Cao]

RaptorUK:
Probabilmente la curva si è adattata. . . ripetere il test senza ottimizzazione su 3 o 4 simboli diversi.

L'ho testato su altri simboli, non troppo a lungo, solo alcuni mesi; solo il risultato del test di un solo simbolo è bello.

[Fa Cao]

In questo EA, gli ordini sono aperti automaticamente secondo il calcolo dell'EA; riguardo alla loro chiusura, due metodi: uno è che, per esempio, ora questo EA tiene un ordine lungo, quando l'EA dà il segnale che dovrebbe aprire un ordine corto, l'ordine lungo dovrebbe essere chiuso e l'ordine corto dovrebbe essere aperto (EA dovrebbe tenere un ordine per lo più allo stesso tempo); l'altro è che tutti gli ordini aperti dovrebbero essere chiusi spostando lo stop loss. quando i risultati dei due metodi sono molto diversi, come pensi? Il segnale dell'EA per aprire gli ordini non è abbastanza buono?

[[Eliminato]]

Non mi fido dei test retrospettivi. Esegui lo stesso test 10 volte e non otterrai gli stessi risultati 10. Si può dare troppa importanza al back testing. Anche eseguendo su demo si possono ottenere risultati diversi dall'esecuzione su reale. Ho scoperto che è meglio usare una piccola somma di denaro, 10 sterline, e aprire un conto reale con micro lotti ed eseguire un EA in questo modo. Alla lunga non mi è costato denaro e ho imparato più rapidamente le modifiche necessarie all'EA. Forse gli EA che ho sono più adatti ad essere testati in questo modo. Ho sprecato troppe ore di back testing, di questo sono sicuro.

[Simon Gniadkowski]

properbearkhunt:
Non mi fido dei test retrospettivi. Esegui lo stesso test 10 volte e non otterrai gli stessi risultati 10 volte.

Certo che sì, a meno che non permettiate che le cose cambino come lo spread, i dati della storia, ecc. Se tutti i parametri sono gli stessi, tutte le corse produrranno lo stesso risultato.

[[Eliminato]]

RaptorUK:
Certo che sì, a meno che non permettiate che le cose cambino come lo spread, i dati della storia, ecc. Se tutti i parametri sono gli stessi, tutte le corse produrranno lo stesso risultato.

Capisco quello che dici sui parametri. Ho eseguito un test su EUR/USD usando un semplice crossover a 3 EMA. Ottengo 2 risultati diversi, con una notevole discrepanza tra i due. Vado oltre e faccio lo stesso con un altro broker per trovare delle discrepanze. In passato hai raccomandato dukascopy come fonte affidabile di dati. Forse questo può produrre risultati coerenti.

[Simon Gniadkowski]

properbearkhunt:

Capisco quello che dici sui parametri. Ho fatto un test su EUR/USD usando un semplice crossover a 3 EMA. Ottengo 2 risultati diversi, con una notevole discrepanza tra i due. Vado oltre e faccio lo stesso con un altro broker per trovare delle discrepanze. In passato hai raccomandato dukascopy come fonte affidabile di dati. Forse questo può produrre risultati coerenti.

Se fai il test con dati diversi otterrai risultati diversi... non è forse evidente? Se lo spread cambia tra 2 run otterrai risultati diversi... se vuoi lo stesso risultato mantieni TUTTI i dati uguali... è così semplice.

[[Eliminato]]

RaptorUK:
Se fai un test con dati diversi, otterrai risultati diversi...non è lampante? Se lo spread cambia tra 2 prove, otterrai risultati diversi...se vuoi lo stesso risultato, mantieni TUTTI i dati uguali...è così semplice.

Sì, capisco che il broker A avrà risultati diversi dal broker B, poiché i loro prezzi, gli spread saranno sempre diversi. Ma, come ho cercato di spiegare, i risultati non sono coerenti per ogni broker. Stavo semplicemente cercando di evidenziare che i dati di alcuni broker per il back testing non sono adatti a fornire risultati accurati. Come punto d'ordine... dove ho detto "Se testate con dati diversi otterrete risultati diversi". Per favore, non essere così veloce a saltarmi addosso con il tuo solito eccesso di zelo. Lei non ha alcuna consapevolezza di come si presenta agli altri. Sì, lei è un esperto, ma questa non è una scusa. Cerca su Google la finestra di Johari.