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Urrà!
(Il tuo diagramma è debole, vecchio.
Nel mio diagramma il tempo va da sinistra a destra. Una posizione netta lunga è blu. Una posizione netta corta è rossa. La dimensione della posizione netta è mostrata a metà della linea. I nodi verdi sono le vittorie dove la posizione viene chiusa. Su è un prezzo più alto che significa una vittoria per una posizione lunga.
Il mio diagramma è semplificato per trascurare i percorsi paralleli che tuttavia finiscono nello stesso punto. Ci sono in realtà un numero infinito di percorsi verso C3, anche attenendosi alla griglia. I calcoli diventano quindi sommatorie di serie infinite o trovare la soluzione di una relazione di ricorrenza (quest'ultima è purtroppo al di là delle mie capacità matematiche).
Supponendo una passeggiata casuale, la probabilità di raggiungere C1 è del 50%, trascurando lo spread. La probabilità di raggiungere C2 è del 25%, trascurando lo spread. La tua domanda a casa è qual è la probabilità di raggiungere C3?
Vorrei intrattenere il tuo diagramma ma non capisco cosa sta facendo. Se le probabilità di lanciare una testa su una moneta sono del 50%. O le probabilità di atterrare su Rosso vs Nero è del 50%, o le probabilità di muoversi su-1-Griglia vs muoversi giù-1-Griglia è del 50%. Questo non ha alcuna rilevanza al momento dell'Hedge. Semplicemente perché al momento dell'Hedge, il tuo evento indipendente è passato. IE - Conosciamo già i risultati del 1° lancio della moneta, dello spin o del movimento dei prezzi.
È proprio a questo punto che ti sbagli nel supporre che ci siano meno possibilità che il prezzo continui a scendere o a salire. Se lanci una moneta 10 volte e ottieni 10 Testa, la probabilità che Testa esca di nuovo al prossimo lancio è ancora 50:50. Quindi il tuo punto di partenza sul tuo grafico in relazione a questa conversazione non è statico, ma piuttosto cambia sempre in base ai nuovi risultati.
Inoltre ti riporta di nuovo al tuo esempio originale. Se compri, chiudi il tuo ordine su Stop-Loss, e poi ri-acquisti di nuovo al prezzo originale. Cosa impedisce al prezzo di scendere ancora? Cioè la tua probabilità del 50:50. Naturalmente, scende di nuovo e ti chiude di nuovo allo Stop-Loss. E si riavvicina di nuovo. Rimanere fedele al tuo sistema ti costerà caro in un mercato Side-Ways. <-- Ancora una volta solo cibo per insegnare :)
È proprio a questo punto che ti sbagli nel supporre che ci siano meno possibilità che il prezzo continui a scendere rispetto a salire. Se lanci una moneta 10 volte e ottieni 10 Testa, la probabilità che Testa esca di nuovo al prossimo lancio è ancora 50:50. Quindi il tuo punto di partenza sul tuo grafico in relazione a questa conversazione non è statico, ma piuttosto cambia sempre in base ai nuovi risultati.
Certo, ma stiamo facendo un trade martingala, quindi dobbiamo iniziare a contare da quando iniziamo a mettere soldi. Sì, la probabilità è sempre 50:50 per il rosso o il nero. Non è questa la domanda che sto facendo.
NOTA: ho modificato l'immagine nel mio post precedente perché era sbagliata :-(
In assenza di spread, e con un mercato casuale, il fattore di profitto da operazioni casuali sarà 1.00 indipendentemente dai livelli di stop loss e take profit. Puoi usare questa idea per calcolare il tasso di vittoria. Quindi, se lo stop loss è di 50 pip e il take profit è di 50 pip (trascurando lo spread), allora il win rate è ovviamente del 50%. Ora, se si imposta il take profit a 20 pip e lo stop loss a 40 pip (trascurando lo spread) il tasso di vittoria è facile da calcolare. E questo è più o meno tutto quello che chiedevo come esercizio a casa (che ora si riferisce al nodo n2 e sta confrontando 3 up con 2 down).
Ho reso ovvio che non sono pronto a impegnarmi in ciò che se le probabilità. Se qualcuno arriva e può mostrare matematicamente che non importa quale prezzo di ballo fatto un'opzione di copertura sarà sempre peggiore allora sono tutto orecchie. Fino ad allora ho finito con questo thread. E 'stato bello chiacchierare..... chow. Ps> "Non tratterrei il fiato" :)
Sono d'accordo con dabbler su questo. C'è sempre una sequenza di azioni di trading non coperte che hanno un effetto comparabile sulla posizione di mercato e sul capitale del conto come una serie di ordini coperti. Come dice dabbler, le azioni non coperte evitano un costo di swap, ed evitano l'esposizione allo spread che si allarga improvvisamente. I vantaggi del percorso hedged sono che è più facile da codificare in MT4, ed è più facile valutare lo stato attuale della strategia della griglia dalla lista degli ordini aperti e dal grafico di MT4. Più il fatto che ti fa sentire caldo e confuso, a condizione che tu sia disposto a ignorare l'equity del conto e a guardare solo il saldo del conto.
Tornando al diagramma del 2012.02.11 13:54 e alla successiva spiegazione, "Chiuderò l'acquisto al punto B e piazzerò una vendita al punto B" sembra essere sbagliato. La serie equivalente di ordini non coperti sembra essere: aprire un acquisto al punto A; chiudere l'acquisto al punto B - ma non piazzare un ulteriore ordine; piazzare un acquisto per 2n lotti al punto C. Nel diagramma originale non hai una posizione netta tra i punti B e C, e chiudere la vendita a C è quindi equivalente ad andare lungo. Se ho capito bene la nota al punto C, l'equivalente non coperto è l'apertura di un acquisto, in termini che è equivalente a chiudere la vendita coperta, e anche aprire un secondo acquisto.
Su questo sono d'accordo con dabbler. C'è sempre una sequenza di azioni di trading non coperte che hanno un effetto comparabile sulla posizione di mercato e sul capitale del conto come una serie di ordini coperti. Come dice dabbler, le azioni non coperte evitano un costo di swap, ed evitano l'esposizione allo spread che si allarga improvvisamente. I vantaggi del percorso hedged sono che è più facile da codificare in MT4, ed è più facile valutare lo stato attuale della strategia della griglia dalla lista degli ordini aperti e dal grafico di MT4. Oltre al fatto che ti fa sentire al calduccio, a condizione che tu sia disposto a ignorare l'equity del tuo conto e a guardare solo il saldo del tuo conto.
Per festeggiare il fatto che sono passati esattamente 2 anni dall'ultima volta che ho partecipato a una di queste discussioni sull'hedging(https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6)...
Sono d'accordo con dabbler su questo. C'è sempre una sequenza di azioni di trading non coperte che hanno un effetto comparabile sulla posizione di mercato e sul capitale del conto come una serie di ordini coperti. Come dice dabbler, le azioni non coperte evitano un costo di swap, ed evitano l'esposizione allo spread che si allarga improvvisamente. I vantaggi del percorso coperto sono che è più facile da codificare in MT4, ed è più facile valutare lo stato attuale della strategia della griglia dalla lista degli ordini aperti e dal grafico di MT4. Più il fatto che ti fa sentire caldo e confuso, a condizione che tu sia disposto a ignorare l'equity del conto e a guardare solo il saldo del conto.
Tornando al diagramma del 2012.02.11 13:54 e alla successiva spiegazione, "Chiuderò l'acquisto al punto B e piazzerò una vendita al punto B" sembra essere sbagliato. La serie equivalente di ordini non coperti sembra essere: aprire un acquisto al punto A; chiudere l'acquisto al punto B - ma non piazzare un ulteriore ordine; piazzare un acquisto per 2n lotti al punto C. Nel diagramma originale non hai una posizione netta tra i punti B e C, e chiudere la vendita a C è quindi equivalente ad andare lungo. Se ho capito bene la nota al punto C, l'equivalente non coperto è l'apertura di un acquisto, in termini che è equivalente a chiudere la vendita coperta, e anche aprire un secondo acquisto.
Sappiamo entrambi che sono a conoscenza di quel thread, e per un po' gli ho dato il beneficio del dubbio. E ho già insegnato a piazzare una taglia 2x al punto C. Se metti una taglia 2x al punto C, l'hedger metterà una taglia 3x al punto C. E non importa cosa cerchi di fare l'hedger ti avrà sempre a +1 perché non ha chiuso la sua posizione originale.
Questo è esattamente il motivo per cui ho menzionato la dimensione del lotto di 0,1 e anche il motivo per cui ho aperto un'altra posizione e anche il motivo per cui menziono sia l'Hedger che lo Stop-Loss hanno le stesse informazioni al Punto-C. Ho fatto tutto questo non solo con Dabber in mente, ma con JJC e Gordon in mente, se dovessi rivedere l'argomento.
Ho fatto tutto questo non solo con Dabber in mente, ma con JJC e Gordon in mente se dovessi rivedere l'argomento.
La cosa triste è che stavo cercando di aiutarti con i tuoi calcoli, soprattutto per quanto riguarda il tuo thread precedente
https://www.mql5.com/en/forum/137889
mentre allo stesso tempo pensavi che stavi cercando di aiutare me :-)
[...] E non importa cosa cerchi di fare l'Hedger ti avrà sempre per +1 perché non ha chiuso la sua posizione originale.
Ora sono abbastanza perplesso. Per quanto posso vedere, il diagramma al 2012.02.11 13:54 sta dicendo che gli ordini coperti sono i seguenti:
* Aprire un acquisto al punto A
* Aprire una vendita al punto B
* Chiudere la vendita al punto C, e aprire anche un altro ordine di acquisto
* Quindi, realizzare un profitto una volta che il prezzo sale di nuovo verso il punto A.
La sequenza della redditività sarà quindi la seguente:
* Al punto B, il sistema è in perdita di $x
* Dal punto B al punto C, la perdita è fissa perché una perdita crescente sull'ordine di acquisto da A è compensata da un profitto crescente sull'ordine di vendita da B. La differenza netta rimane una perdita di $x
* Al punto C la vendita viene chiusa. Questo realizza un profitto di $x sul saldo del conto, e lascia una perdita di 2 x $x sul P/L fluttuante. Il capitale del conto rimane in perdita di $x rispetto all'inizio. A questo punto viene aperto un nuovo acquisto.
* Se il prezzo ritorna al punto A, l'ordine di acquisto originale è in pareggio; c'è un profitto accumulato dall'ordine di vendita B di $x, e l'ordine di acquisto da C è 2 x $x in profitto. Il profitto totale è 3 x $x.
Tutto quello che sto dicendo è che per questa particolare sequenza di ordini coperti c'è - e ci sarà sempre - una sequenza equivalente di ordini non coperti con lo stesso effetto sul capitale del conto e sull'esposizione al mercato:
* Aprire un acquisto al punto A
* Chiudere l'acquisto al punto B, cristallizzando una perdita di $x
* Aprire un acquisto per 2 x la dimensione del lotto al punto C.
* Quando il prezzo torna al punto A, l'ordine di acquisto da C è 4 x $x in profitto e c'è la perdita precedente di 1 x $x, portando di nuovo a un profitto netto di 3 x $x.
(EDIT, per ulteriore conferma: se poi il prezzo sale di una posizione sopra A, allora il sistema hedged ha un profitto aperto di $x sull'acquisto da A, un profitto bancato di $x sulla vendita da B, e un profitto aperto di 3 x $x dall'acquisto da C, per un totale di 5 x $x. Allo stesso modo, gli ordini non coperti hanno una perdita bancata di $x dall'acquisto da A e un profitto aperto di 6 x $x dall'acquisto da C, sempre per un totale di 5 x $x).
Il punto più importante qui è in relazione a C: se hai un ordine di acquisto aperto e un ordine di vendita aperto, e poi chiudi la vendita, allora è equivalente a non avere ordini aperti e poi aprire un acquisto. In entrambi i casi la tua posizione netta passa da piatta a +n lotti. Il punto più generale è che c'è sempre una sequenza di ordini non coperti corrispondente a qualsiasi sequenza di ordini coperti. E quello che Dabbler sta dicendo è che se B e C accadono in giorni diversi allora stai facendo una perdita sullo swap che non è il caso degli ordini non coperti.
... E quello che Dabbler sta dicendo è che se B e C accadono in giorni diversi, allora stai facendo una perdita sullo swap, cosa che non accade con gli ordini non coperti.
Sono d'accordo. Ma sto anche dicendo che si paga anche uno spread extra.
Assumiamo inizialmente un lotto di 1 e costiamo la posizione in termini di spread x lotto per semplicità
Il primo trade costa 1x di spread. Che fallisce.
Quindi ora aggiungi una dimensione doppia, che costa 2x di spread.
Supponiamo che vinca. Ho pagato 3 x spread in totale.
Fallo nell'altro modo.
La prima operazione costa 1x di spread. Questo fallisce.
Chiudilo e inverti, al costo di 1x di spread.
Supponiamo che vinca. Ho pagato 2 x spread in totale.
A Dabbler non piace pagare lo spread inutilmente :-)
* Quindi, fare un profitto una volta che il prezzo sale di nuovo verso il punto A. Non credo. Si realizza un profitto una volta che il prezzo raggiunge il punto B, l'ho delineato nel diagramma come Grazie alla Vendita. Certo, puoi inventarti un equivalente Non-Hedge in "Hind-Sight 20/20". Ma quando sei seduto al Punto-B o C senza la tua sfera di cristallo, allora non c'è un equivalente.
Fallo nell'altro modo. Il primo scambio costa 1x di spread. Questo fallisce. Chiudilo e inverti, costando 1x di spread. Supponiamo che vinca. Ho pagato 2 x spread in totale. Supponiamo che perda. Ti sei costato lo spread + la distanza dello stop-loss. :) Ho appena ucciso l'uccello nella parte posteriore delle mie mani.
Sedersi qui e dire beh, guardando il tuo diagramma... ehm, venderò tutto al punto A e comprerò tutto al punto C mi darà le migliori possibilità è totalmente folle.