MODE_SPREAD - pagina 2
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Come dice Phillip, è leggermente fuori tema, ma visto che penso che l'OP abbia la sua risposta... FXMan, hai già chiesto dello slippage e non credo che tu lo capisca bene, quindi lascia che provi a spiegarti. Ti viene quotato un Bid e un Ask. Vuoi comprare, quindi invii un ordine di acquisto alla quotazione di Ask. Ma nel tempo necessario a te per trasmettere e al broker per piazzare l'ordine, l'ask può a volte cambiare. Quindi il prezzo che ti è stato quotato non è più valido. Hai avuto uno slippage. In ordersend il parametro slippage dà al broker il permesso di andare avanti e piazzare l'ordine se lo slippage è inferiore al valore che hai specificato. Lo standard, credo, è di 3 pips. Se il prezzo è scivolato più di questo, il broker non piazzerà l'ordine e vi dirà che il prezzo non è valido. Lo slippage fa parte del gioco ed è un costo che si paga per essere lenti in un mercato veloce.
V
Grazie, lo so. Lo so. Sei scivolato...
Standart non è 3 pips, dipende da bid e ask EURUSD=2, USDCAD=4;
Ma, che dire dei broker ECN?
Ti danno il prezzo di mercato. C'è anche lo slippage?
I miei EA stanno lavorando su broker EC con Slippage = 0;
Ma, che dire dei broker ECN?
Ti danno il prezzo di mercato. C'è anche lo slippage?
I miei EA stanno lavorando su broker EC con Slippage = 0;
La risposta è che dipende dalla dimensione del tuo ordine al prezzo di mercato quotato.
Se l'altro lato della negoziazione è in grado di accettare il volume dietro la tua posizione, allora non vedrai/dovresti vedere lo slippage con un ECN.
La risposta è che dipende dalla dimensione del tuo ordine al prezzo di mercato quotato.
Se l'altra parte del commercio è in grado di accettare il volume dietro la tua posizione, allora non vedrai/dovresti vedere lo slippage con un ECN.
Citi Group non compenserà il tuo conto mini.
Il broker sta cucinando il tuo conto in casa. Lo slippage è più usuale nell'esecuzione del mercato, forse, con lo slippage il broker fa più soldi.
Ti dice solo lo spread per aprire una nuova posizione long e lo spread per chiudere una posizione short esistente.
Si paga lo spread al momento dell'apertura della posizione per le posizioni lunghe. Per le posizioni corte si paga lo spread al momento della chiusura della posizione.
Dato che il momento della chiusura è un momento nel futuro, non si conosce lo spread che si pagherà sulla posizione corta finché non la si chiude effettivamente.
Perché se apro long pago 2 pips, parto da -2,
Se apro short sto pagando anche 2 pip, partendo da -2...
Se chiudo short non vedo che il broker prende 2 pip.
Perché se apro long pago 2 pips, parto da -2,
Se apro short sto pagando anche 2 pip, partendo da -2...
Se chiudo short non vedo che il broker sta prendendo 2 pip.
Il feed dei prezzi del broker è Bid e spread, non ask.
Quando hai aperto il tuo long hai pagato il prezzo ask, che era il prezzo bid più lo spread in quel momento. Ecco perché è -2 al momento dell'apertura. Lo spread può cambiare quanto vuole, ma tu l'hai già pagato e quando chiuderai il tuo long lo chiuderai al prezzo di offerta (che non è influenzato dallo spread)
Quando hai aperto il tuo short hai pagato solo il prezzo bid, senza spread, ma il valore fluttuante della tua posizione short è basato sul prezzo ask, che dipende dal bid + spread. Lo spread può cambiare, quando vai a chiudere la tua posizione corta lo spread potrebbe essere 5, non 2, nel qual caso lo spread che paghi sulla posizione corta è 5 pip, non 2. Ma non lo saprai finché non chiudi lo short.
Scusate, ho sentito dire che paghiamo lo spread solo quando apriamo i long?
Pensavo che pagassimo lo spread due volte, una all'apertura e una alla chiusura.
Saluti
Scusate, ho sentito dire che paghiamo lo spread solo quando apriamo i long?
Pensavo che pagassimo lo spread due volte, una all'apertura e una alla chiusura.
Ti dice solo lo spread per aprire una nuova posizione lunga e lo spread per chiudere una posizione corta esistente.
Si paga lo spread al momento dell'apertura della posizione per le posizioni lunghe. Per le posizioni corte si paga lo spread al momento della chiusura della posizione.
Dato che il momento della chiusura è un momento nel futuro, non si conosce lo spread che si pagherà sulla posizione corta finché non la si chiude effettivamente.
Sto cercando di calcolare una dimensione massima del lotto.
La mia regola iniziale è di non fare mai trading oltre una certa percentuale del mio margine libero. Diciamo il 2%. Questo è il mio capitale a rischio.
A questo punto, voglio dedurre le commissioni di intermediazione ecc.
Nel caso di un LONG, posso ottenere lo spread usando MODE_SPREAD.
Nel caso di uno SHORT, sembra che io non abbia questo lusso.
Quindi, nel caso di uno SHORT, suppongo che potrei usare uno "Spread medio" che calcolo al volo per avere un'idea di quale dovrebbe essere la dimensione del mio lotto.
Qualche idea in proposito?
Sto cercando di calcolare una dimensione massima del lotto.
La mia regola iniziale è di non fare mai trading oltre una certa percentuale del mio margine libero. Diciamo il 2%. Questo è il mio capitale a rischio.
A questo punto, voglio dedurre le commissioni di intermediazione ecc.
Nel caso di un LONG, posso ottenere lo spread usando MODE_SPREAD.
Nel caso di uno SHORT, sembra che io non abbia questo lusso.
Quindi, nel caso di uno SHORT, suppongo che potrei usare uno "Spread medio" che calcolo al volo per avere un'idea di quale dovrebbe essere la dimensione del mio lotto.
Qualche idea in proposito?
Lo spread non rientra nei calcoli dell'importo rischiato in un'operazione. Si usa la differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura dell'operazione.
"Rischiato" è al passato. Non è quello che cerco.
Sto cercando di calcolare la dimensione massima consentita della posizione prima di aprire un trade.
Il mio pseudo-codice:
// For now, let's go with 2%
input double MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE = 2.0;
// Capital at risk, in dollars
double capitalAtRisk = AccountEquity() * ( MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE / 100 );
// Deduct brokerage on the buy and sell
// OANDA is purely spread, no fixed fee
double maximumPermissibleRisk = capitalAtRisk - spreadCost;
double lotSize = maximumPermissibleRisk / valuePerPip / stopLossPips;
Per aprire una posizione lunga, posso determinare lo spreadCost, facile facile.
Per una posizione corta, posso . . . ?