Trading di cigni neri nel Forex - pagina 8
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Ho cercato di rimanere fuori da questa conversazione, ma ho pensato di aggiungere i miei 2 centesimi.
In primo luogo penso che i sistemi che hanno piccole perdite e grandi vittorie sono molto meglio orientati a gestire diverse condizioni di mercato. In secondo luogo penso che si dovrebbe sempre diversificare in diverse coppie o sistemi che possono anche scambiare diverse condizioni di mercato.
Se guardate il grafico di un indice di mercato a 50 o 100 anni dopo un crollo, sembra sempre esserci un lungo periodo laterale (tranne il crollo dell'80). A volte il mercato laterale può durare fino a 3 anni prima di vedere un solido consolidamento dei titoli e delle azioni. La differenza questa volta è che la volatilità è molto più alta delle precedenti bolle di mercato. Se guardate l'AUDUSD settimanale vedrete la dimensione del range in cui si trova. Non inseguo un sistema "santo graal" o risultati di backtesting del %1000 perché è realistico e vi inseguirete la coda per anni. Il denaro intelligente è sulla diversificazione con basso rischio e costante ottimizzazione per adattarsi al clima attuale.
Ho un'idea sulla diversificazione sulle coppie, ti mostrerò come fallisce: diciamo che hai fatto dei trade per un certo numero di coppie, se si verifica un evento massiccio inaspettato, ed è contro le tue previsioni avrebbe effetto sulla maggior parte delle coppie contemporaneamente, considera il crash più recente, non si è propagato ai mercati del mondo? Non ha avuto effetto su quasi tutte le coppie? Ecco perché penso che il DOP non abbassi la tua esposizione ai cigni neri negativi.
Ho un approccio migliore, parte di esso è Distribution Over Time, significa semplicemente che fai meno scambi nel tempo. IMPORTANTE! Se optate per il DOT, vi prego di fare i vostri scambi QUALSIASI cosa che non sia su base periodica. I sistemi periodici sono tra i primi ad essere colpiti da un cigno nero quando questo accade. La periodicità nella casualità è una follia!
P.S. : Potrei usare la distribuzione nel tempo per gli ETF come per il FOREX, ma mai per le azioni, perché la distribuzione delle posizioni lunghe nel tempo per un dato titolo non influisce sulla possibilità di fallimento di quella società (o sulle posizioni corte contro un grande successo). Per le azioni ho un approccio (diverso dalla Distribuzione nel tempo, diverso dalla Diversificazione nei settori) che pubblicherò quando avrò finito.
Saluti
Ho un'idea sulla diversificazione sulle coppie, vi mostrerò come fallisce: diciamo che avete fatto dei trade per un certo numero di coppie, se si verifica un evento massiccio inaspettato, ed è contro le vostre previsioni avrebbe effetto sulla maggior parte delle coppie simultaneamente, considerate il crash più recente, non si è propagato ai mercati del mondo? Non ha avuto effetto su quasi tutte le coppie? Ecco perché penso che il DOP non abbassi la tua esposizione ai cigni neri negativi.
Ho un approccio migliore, parte di esso è la Distribuzione nel tempo, significa semplicemente che fai meno scambi nel tempo. IMPORTANTE! Se optate per il DOT, vi prego di fare i vostri scambi QUALSIASI cosa che non sia su base periodica. I sistemi periodici sono tra i primi ad essere colpiti da un cigno nero quando questo accade. La periodicità nella casualità è una follia!
P.S. : Potrei usare la distribuzione nel tempo per gli ETF come per il FOREX, ma mai per le azioni perché la distribuzione delle posizioni lunghe nel tempo per un dato titolo non influisce sulla possibilità di fallimento dell'azienda (o sulle posizioni corte rispetto al grande successo). Per le azioni ho un approccio (diverso dalla Distribuzione nel tempo, diverso dalla Diversificazione nei settori) che pubblicherò quando avrò finito.
Saluti
E la diversificazione dei sistemi? Se fai trading di sistema sul forex, avrei pensato che avere più sistemi che fanno trading in modi diversi (o su coppie diverse) sarebbe un buon modo per diversificare nel forex in modo da non fare affidamento su un solo sistema per continuare a performare.
Che dire della diversificazione dei sistemi? Se fai trading di sistema sul forex, avrei pensato che avere più sistemi che commerciano in modi diversi (o su coppie diverse) sarebbe un buon modo per diversificare nel forex in modo da non fare affidamento su un solo sistema per continuare a performare.
Ciò che conta più di ogni altra cosa per un dato sistema è il suo approccio alla perdita (come perdere e quanto?). Se diversifichi su sistemi ad alto rischio questo non cambierebbe molto. Quindi dipende da questi sistemi che scegliete, se sono vulnerabili ai cigni neri, allora a lungo termine crolleranno tutti (forse non contemporaneamente ma alla fine). Comunque la distribuzione della decisione è distribuzione del rischio, ma non vedo che abbassare la vostra esposizione ai cigni neri possa farvi perdere molto, differisce solo la vostra perdita nel tempo.
Grazie per il pensiero ; )
Salute
L'anno scorso in questo periodo ho creato questo topic per presentare i miei pensieri sull'investimento del Cigno Nero nel mercato Forex.
Come potete ancora leggere i commenti, alcuni di loro erano perspicaci e altri erano inutili, comunque.
Nello stesso periodo dell'anno scorso stavo costituendo un portafoglio dimostrativo di azioni sul simulatore di Investopedia.
Quello che mi aspettavo è che ci saranno perdite, ma ci saranno poche vittorie molto grandi che potrebbero coprire tutte le perdite e fare profitti extra. Ora, un anno dopo, il portafoglio si è evoluto come mi aspettavo, potete controllare
http://stock-swans.blogspot.com/2011/06/my-portfolio-on-06-13-2011.html