Santo-Grail! Finalmente - pagina 2
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Ubzen,
È tutto vero? Per il tuo bene, spero di sì!
Namaste,
John
È tutto un buon divertimento ubzen, hai un grande atteggiamento su questo!
Per me provo lo stesso piacere nel codificare e giocare con strategy tester che nel giocare a giochi di strategia sul computer. È tutta fantasia e si tratta di massimizzare le fortune di una versione fittizia di noi stessi in un'altra vita.
Diventa stressante quando abbiamo aspettative irragionevoli e troppi soldi in gioco... proprio come il gioco d'azzardo :P
Ubzen,
È tutto vero? Per il tuo bene, spero di sì!
Namaste,
John
No, jmamsler. Vorrei che fossero soldi veri. In realtà sonorisultati di back-testing. C'è qualcuno che ne pubblica uno come questo ogni settimana.
Non è impossibile, ci sono dei work-around (Gordon ha i link) usando una versione precedente di MT4 (211 o qualcosa del genere) con file di tick che produce il tanto ricercato 99% di punteggio di qualità di modellazione.
Certo lol - non l'ho ancora fatto quindi sarò il primo a vederlo. Forza baby...rendi orgoglioso il tuo papà.
Barre nel test 3757843
Ticks modellati 7348544
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 5000.00
Profitto netto totale 1709821.30
Profitto lordo 8587085.90
Perdita lorda -6877264.60
Fattore di profitto 1,25
Rendimento previsto 160.86
Drawdown assoluto 260.00
Dispersione massima 60810.00 (10.20%)
Dispersione relativa 30.59% (8085.00)
Totale operazioni 10629
Posizioni corte (% won) 5591 (83.13%)
Posizioni lunghe (% won) 5038 (84,26%)
Operazioni in profitto (% del totale) 8893 (83,67%)
Operazioni in perdita (% del totale) 1736 (16,33%)
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 45 (49440.00)
perdite consecutive (perdita in denaro) 5 (-22180.00)
Massimo
profitto consecutivo (numero di vittorie) 49440.00 (45)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -22180.00 (5)
Media
vittorie consecutive 6
perdite consecutive 1
Il mio primo graal. All'epoca, avevo circa 4 indicatori diversi e un totale di circa 7 sistemi. Ogni sistema è stato ottimizzato separatamente per un periodo di 10 anni. Il più grande criterio che avevo all'epoca era che ogni sottosistema mostrasse una bella curva di equity durante i back-test. Significa che volevo sistemi che fossero al peggio in pareggio o meglio per ogni anno particolare. Ho selezionato quelli che hanno fatto meglio quando gli altri erano in pareggio e li ho mischiati insieme, un po' come una diversificazione. Certo, sembra buono da lontano, ma quando si zooma, si può vedere l'ordine che rimbalza su e giù per 5 mesi alla volta in pareggio. Questo mi ha portato ad archiviare quel sistema alla ricerca di qualcosa di meglio, diciamo qualcosa che potesse fare in un mese quello che stava facendo in 5 mesi, in termini di curva azionaria. Ma niente ha funzionato, ho provato a combinare indicatori come filtro ma senza risultato. Infine, sono tornato indietro a quel particolare sistema e time-frame li ho selezionati/ottimizzati basandomi principalmente su come si stanno comportando di recente e semplicemente vivendo con i risultati nei test in avanti.
Congratulazioni ubZen (< 8)
Come sono i tuoi test in avanti?
interessante... quindi gli ordini di acquisto/vendita sono basati su qualche indicatore o hai creato un nuovo metodo? sto costruendo il mio ea, ma non sono riuscito a trovare un buon metodo per aprire gli ordini. posso usare il money management per abbassare le perdite e conosco il momento di chiudere le posizioni basate su un trailing stop (moving stop loss) che ho sviluppato, ma è ancora molto difficile sapere il momento giusto per aprire le posizioni!