MT5 un passo indietro? - pagina 9

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jjc:
Nel tuo esempio originale con copertura, la tua posizione è chiusa alla fase 2. Non hai una posizione netta sul mercato. Sei 1 lotto lungo e 1 lotto corto. Ma, privatamente, stai trattando questo come se consistesse in due posizioni separate. Puoi continuare a farlo in un ambiente senza copertura. Devi solo strutturare gli ordini in modo diverso - e scrivere il tuo EA in modo diverso.


Hai esattamente ragione. Sono due posizioni MA le posizioni non sono vicine.

E questo è il segreto dell'hedging. Perché chiudere la tua posizione originale per riaprirla e pagare un terzo spread????

 

E, per favore, datemi un EQUIVALENTE NON HEDGE del MIO ESEMPIO HEDGE senza pagare un terzo di spread!

 
ckingher:


Hai esattamente ragione. Si tratta di due posizioni MA le posizioni non sono vicine.

E questo è il segreto dell'hedging. Perché chiudere la posizione originale per riaprirla e pagare un terzo spread????

Nell'equivalente non coperto, che consiste solo di due ordini di acquisto, non stai pagando alcuno spread extra. Inoltre, in media, farai meglio sullo swap nella versione non coperta che in quella coperta.
 

Amico, l'unico esempio di equivalenza vicina all'hedging sarebbe il trading triangolare. Ma il trading triangolare è FLAWED!

Con il trading triangolare, c'è un terzo simbolo sfuggente che può incasinarti alla grande. Il trading triangolare non è equivalente all'HEDGING!

 
ckingher:

Amico, l'unico esempio di equivalenza vicina all'hedging sarebbe il trading triangolare. Ma il trading triangolare è FLAWED!

Amico... Non ho idea di cosa tu pensi che il trading triangolare abbia a che fare con questo. Il tuo esempio originale con copertura è semplicemente equivalente a piazzare un ordine di acquisto a 1,2000 e chiuderlo a 1,3000, e poi successivamente aprire un altro ordine di acquisto a 1,2000 e chiuderlo a 1,5000. Non importa cosa il tuo sistema stia pensando e intendendo dietro le quinte. Questi sono gli ordini equivalenti in un ambiente non coperto, che portano allo stesso risultato finanziario, e che potrebbero essere piazzati da una versione MT5 dell'EA.

La cosa che cambia in MT5 è che gli ordini che avete sul mercato non corrispondono più necessariamente in modo così intuitivo a come un EA sta pensando internamente alla sua posizione. Ma la tua effettiva posizione netta sul mercato rimane la stessa, e puoi ancora eseguire le stesse strategie. Devi solo pensare in modo leggermente diverso.

 
jjc:
Amico... Non ho idea di cosa tu pensi che il trading triangolare abbia a che fare con questo. Il tuo esempio originale con copertura è semplicemente equivalente a piazzare un ordine di acquisto a 1,2000 e chiuderlo a 1,3000, e poi successivamente aprire un altro ordine di acquisto a 1,3000 e chiuderlo a 1,5000. Non importa cosa il tuo sistema stia pensando e intendendo dietro le quinte. Questi sono gli ordini equivalenti in un ambiente non coperto, che portano allo stesso risultato finanziario, e che potrebbero essere piazzati da una versione MT5 dell'EA.

Perché dovresti fare DUE posizioni LONG quando puoi farlo con UNA posizione LONG? Ti piace pagare spread extra al tuo broker? E cosa è successo al trade di ritracciamento? Se aggiungi l'operazione di ritracciamento, avresti TRE operazioni nell'esempio NONHEDGING invece di SOLO DUE operazioni nell'esempio HEDGING.
 
jjc:
Amico... Non ho idea di cosa tu pensi che il trading triangolare abbia a che fare con questo. Il tuo esempio originale con copertura è semplicemente equivalente a piazzare un ordine di acquisto a 1,2000 e chiuderlo a 1,3000, e poi successivamente aprire un altro ordine di acquisto a 1,3000 e chiuderlo a 1,5000. Non importa cosa il tuo sistema stia pensando e intendendo dietro le quinte. Questi sono gli ordini equivalenti in un ambiente non coperto, che portano allo stesso risultato finanziario, e che potrebbero essere piazzati da una versione MT5 dell'EA.

Perché dovresti fare DUE posizioni LONG quando puoi farlo con UNA posizione LONG? Ti piace pagare spread extra al tuo broker? E cosa è successo al trade di ritracciamento? Se aggiungi l'operazione di ritracciamento, avresti TRE operazioni nell'esempio NONHEDGING invece di SOLO DUE operazioni nell'esempio HEDGING.
 
ckingher:

Perché dovresti fare DUE posizioni LONG quando puoi farlo con UNA posizione LONG? Ti piace pagare spread extra al tuo broker? E cosa è successo al trade di ritracciamento? Se aggiungi il trade di ritracciamento, avresti TRE trade nel NONHEDGING rispetto a SOLO DUE TRADING negli esempi HEDGING.
Di nuovo, no. Nell'equivalente non coperto del tuo esempio coperto, ottieni lo stesso risultato con 2 ordini di acquisto e 0 ordini di vendita, piuttosto che 1 ordine di acquisto e 1 ordine di vendita. Questo ti dà la stessa posizione sul mercato e lo stesso risultato finanziario - perché, di nuovo, nel tuo esempio originale coperto il sistema non è mai net-short.

Stai piazzando lo stesso numero di ordini in ogni versione. Pertanto, non so perché continui a chiedermi se mi piace pagare spread extra. Il costo dello spread nella versione con copertura e in quella senza copertura è lo stesso. E lo swap è potenzialmente migliore nella versione non coperta.
 

OKAY, perché non mi dici quanti pips hai ottenuto con il tuo esempio NONHEDGING rispetto al mio esempio di 3000 pips HEDGE?

 
ckingher:

OKAY, perché non mi dici quanti pips hai ottenuto con il tuo esempio NONHEDGING rispetto al mio esempio di 3000 pips HEDGE?

Lo stesso numero di pips. Tu fai 1000 pip sul primo ordine di acquisto, aperto a 1.2000 e chiuso a 1.3000, e 3000 pip sul secondo ordine di acquisto, aperto a 1.2000 e chiuso a 1.5000. (Nota che il totale è 4000. Il tuo calcolo originale di 3000 è sbagliato. Nel tuo esempio originale, se apri un ordine di acquisto nella fase 1 a 1.2000 e lo chiudi nella fase 4 a 1.5000, sono 3000 pip, non i 2000 che hai scritto).
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