MT5 un passo indietro? - pagina 7

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Sono arrivato ad essere stanco di MQ4, troppi trucchi per ottenere programmi decenti e troppi trucchi per un backtesting decente.
Quindi devo decidere se lasciare il mondo Metaquotes a causa delle limitazioni della MT5 e andare a studiare nuove opportunità.
Alcuni broker americani hanno iniziato ad offrire le loro nuove piattaforme, questo sicuramente a causa del cattivo feedback dei trader sulla MT5.
Qualcuno sa cosa ha deciso Metaquotes riguardo alla singola posizione "forzata" di MQL5?
Sarà presente solo per i broker NFA, o sarà estesa a tutti i broker forex?

 
Penso che se si tratta di MT5, si tratta di una funzione forzata a posizione singola. La MT5 non è stata accettata da molti trader. Metaquotes ha detto che continuerà a supportare MT4. MT4 sta pagando la loro bolletta elettrica e lo stipendio LOL. MT5 sta solo costando loro soldi e sta cacciando le persone verso altre piattaforme. Non preoccuparti della NFA, tutti quelli che conosco hanno chiuso i loro conti regolati da broker NFA.
 

E questo è esattamente ciò che odio della MT5.

Forniscono caratteristiche non necessarie nella MT5 a spese degli irriducibili della MT4.


Questo è il mio punto di vista sull'hedging:

HEDGE:

1) COMPRARE 1 LOTTO di EURUSD @ 1.2000 (PAGARE 5 pip di spread)

2) VENDERE 1 LOTTO di EURUSD @ 1.3000 (PAGARE 5 pip di spread)

3) PRENDERE PROFITTO sulla VENDITA @ 1.2000 (1000 pips di profitto)

4) PRENDERE PROFITTO sull'ACQUISTO @ 1.5000 (2000 pip di profitto)

SINTESI: ottieni 3000 pip di profitto con una perdita di soli 10 pip


NON-HEDGE:

1) COMPRA 1 LOTTO di EURUSD @ 1.2000 (paga 5 pip di spread)

2) TAKEPROFIT su BUY @ 1.3000 (1000 pips di profitto) * Questo deve avvenire perché l'hedging non è permesso.

3) VENDERE 1 LOTTO di EURUSD @1.3000 (PAGARE 5 pip di spread)

4) TAKEPROFIT su SELL @ 1.2000 (1000 pips di profitto)

SINTESI: ottieni SOLO 2000 pip di profitto con una perdita di 10 pip. Se vuoi prendere profitto @ 1.5000 da una posizione lunga,

devi fare una terza operazione e quindi pagare un terzo spread!

 
ckingher:

SOMMARIO: Si ottengono SOLO 2000 pips con perdita di 10 pips. [...]

...Perché i vostri esempi non sono equivalenti.

L'equivalente del primo esempio in uno scenario non coperto è 3) aprire un acquisto a 1,2000 e 4) chiuderlo a 1,5000. Nella prima parte coperta dell'esempio la posizione netta è la seguente:

1) Lungo 1 lotto a 1.2000
2) Nessuna posizione netta, a 1.3000 (lungo 1 lotto, corto 1 lotto)
3) Lungo 1 lotto a 1.2000 (vendita chiusa, lasciando 1 lotto lungo)
4) Nessuna posizione netta, a 1.5000 (acquisto chiuso)

E, BTW, il profitto sull'ordine di acquisto nella prima metà del tuo esempio è di 3000 pip, non 2000 pip (1.5000 - 1.2000), per un totale di 4000, non 3000.

 
jjc:

...Perché i vostri esempi non sono equivalenti.

L'equivalente del primo esempio in uno scenario non coperto è 3) aprire un acquisto a 1,2000 e 4) chiuderlo a 1,5000. Nella prima parte coperta dell'esempio la posizione netta è la seguente:

1) Lungo 1 lotto a 1.2000
2) Nessuna posizione netta, a 1.3000 (lungo 1 lotto, corto 1 lotto)
3) Lungo 1 lotto a 1.2000 (vendita chiusa, lasciando 1 lotto lungo)
4) Nessuna posizione netta, a 1.5000 (acquisto chiuso)

E, BTW, il profitto sull'ordine di acquisto nella prima parte del tuo esempio è di 3000 pip, non 2000 pip (1.5000 - 1.2000).


Sì, perché copertura e non copertura non sono equivalenti. Ha letto il mio riassunto? Se vuoi l'equivalenza, devi fare una terza posizione e pagare un terzo spread!!!!!
 
ckingher:

Sì, perché copertura e non copertura non sono equivalenti. Ha letto il mio riassunto? Se vuoi l'equivalenza, devi fare una terza posizione e pagare un terzo spread!!!!!
No, non è necessario. L'equivalente non coperto del tuo esempio coperto comporta solo due ordini: un acquisto aperto a 1,2000 e chiuso a 1,3000, e un altro acquisto aperto a 1,2000 e chiuso a 1,5000. Questo dà la stessa posizione netta in un ambiente non coperto della posizione netta nel tuo esempio coperto.
 

Non puoi comprare a 1.2000 e chiudere a 1.5000 perché l'hedging non è permesso.

Quindi devi chiudere il tuo LONG a 1.3000 per fare uno SHORT a 1.3000 e prendere profitto sullo short 1.2000.

Quindi il non-hedging e l'hedging non sono equivalenti, dovrai pagare un terzo spread con il non-hedging.

 
ckingher:

Non puoi comprare a 1.2000 e chiudere a 1.5000 perché l'hedging non è permesso.

Quindi devi chiudere il tuo LONG a 1.3000 per fare uno SHORT a 1.3000 e prendere profitto sullo short 1.2000.

Quindi il non-hedging e l'hedging non sono equivalenti, dovrai pagare un terzo spread.

Di nuovo, no. Nel tuo esempio coperto la posizione netta non è mai corta. Il sistema inizia 1 lotto lungo, va piatto, e poi va di nuovo lungo. Ti ripeto di nuovo il tuo stesso esempio:

1) Compra a 1.2000. Il sistema è lungo di 1 lotto.
2) Vendi a 1,3000. Il sistema è piatto (1 lotto lungo e 1 lotto corto).
3) Chiudi vendere a 1.2000. Il sistema è 1 lotto lungo.
4) Chiudi comprare a 1.5000. Il sistema è piatto.

Quindi, l'equivalente non coperto consiste in due ordini di acquisto, non sovrapposti nel tempo.

 

L'HEDGING è il migliore perché richiede meno scambi, minimizzando così gli spread che si perdono con il broker e minimizzando l'overtrading.

Sappiamo tutti che più trade fai, meno possibilità di successo hai.

Pertanto, perché fare trading con tre operazioni quando si può fare con solo due operazioni?

 
ckingher:

L'HEDGING è la cosa migliore perché richiede meno scambi, minimizzando così lo spread che si perde con il broker e minimizzando l'overtrading.

Sappiamo tutti che più trade fai, meno possibilità di successo hai.

Pertanto, perché fare trading con tre operazioni quando si può fare con solo due operazioni?

Vi ho appena dimostrato che l'equivalente non coperto comporta solo due ordini.
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