Vagabondaggio casuale - pagina 3

 
Generiamo una serie di quotazioni azionarie, utilizzando qualsiasi generatore di numeri casuali disponibile.

Questo può essere l'indizio qui. Non tutte le serie generate sono davvero casuali, molti generatori cadono in cicli o viceversa - in tendenze, quindi è davvero possibile mostrare profitto sulle vulnerabilità di tali serie, ma a che scopo? Quindi, l'unico modo è giocarci. Nessuno (beh, come un casinò) darà una tale serie gratuita per commerciare su di esso, non ci sono sciocchi - un normale generatore stabile sarà allegato. E sul mercato esso (la fila) stesso non è libero.

 
Ho dato un link a un articolo all'inizio. Se non puoi fare soldi con qcn, allora confuta.
 
Non sto dicendo nulla sul mercato, mi interessa solo il sb
 
ILYA_365:
Ho dato un link a un articolo all'inizio. Se non puoi fare soldi con qcn, allora confuta.
Puoi fare soldi. Non puoi fare soldi.
 
ILYA_365:
Ho dato un link all'articolo all'inizio. Se non puoi fare soldi con SB, allora confuta.

Non si può. Il trucco di questi esperimenti è di costruire un altro SB sotto forma di "equità" del TS che va verso l'alto come se fosse possibile. Ma in realtà, l'aumento medio di un tale capitale sarà trascurabile (decine di volte meno dei costi reali sotto forma di spread e commissioni). Quindi, una penalità pari alla commissione di qualsiasi SB, perché ancora una volta, l'incremento medio di qualsiasi, anche del SB che sale più allegramente, è trascurabile.

 

Come ho capito dall'articolo, lo stop è lungo il doppio della ripresa. Come risultato abbiamo un sacco di piccoli trade redditizi e poche grandi perdite. Se il campione è finito, è possibile ottenere che in una particolare corsa i lotti siano rari e ci sia un eccesso di profitto. Tuttavia, se il campione si sforza all'infinito, cioè di ottenere sempre un profitto, tutto sarà inutile, perché ottenere il profitto totale e la perdita totale sono ugualmente probabili.


Cioè, su una lunga distanza, la somma di tutte le perdite sarà proprio uguale alla somma di tutti i profitti, con qualsiasi variazione di stop e take. Tutto è equilibrato in natura.

 
Aleksei Stepanenko:

Come ho capito dall'articolo, lo stop è lungo il doppio della ripresa. Come risultato abbiamo un sacco di piccoli trade redditizi e poche grandi perdite. Se il campione è finito, è possibile ottenere che in una particolare corsa i lotti siano rari e ci sia un eccesso di profitto. Tuttavia, se il campione mira all'infinito, cioè a fare profitto sempre, tutto arriverà a zero, perché il profitto totale e la perdita totale sono ugualmente probabili.


Cioè, la somma di tutte le perdite sarà uguale alla somma di tutti i profitti, con tutte le variazioni di stop e take. Tutto è equilibrato in natura.

C'è una foto di un test di 30 "titoli" a caso. Ovunque nel +

 
Sai, puoi scegliere le corse di successo e mostrarle tenendo la verità per te.
 
Vasiliy Sokolov:

Non si può. Il trucco di questi esperimenti è di costruire un altro SB sotto forma di "equità" del TS che va verso l'alto come se fosse possibile. Ma in realtà, l'aumento medio di un tale capitale sarà trascurabile (decine di volte meno dei costi reali sotto forma di spread e commissioni). Quindi, la penalità su uno scambio uguale alla commissione di qualsiasi SB, perché ancora una volta, l'aumento medio di qualsiasi, anche il più ansiosamente salendo SB è trascurabile.

Ho capito bene che è possibile fare soldi su SB, ma i costi alla fine porteranno al minus?

 
Aleksei Stepanenko:
Sai, puoi scegliere le corse di successo e mostrarle tenendo la verità per te.

Si può, ma non è convincente

Motivazione: