Correlazione, allocazione in un portafoglio. Metodi di calcolo

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Buon pomeriggio cari utenti del forum!

Ho raggiunto una fase in cui è necessario determinare oggettivamente il grado di correlazione degli asset per una diversificazione di portafoglio competente e segnali di mismatching in diversi mercati e settori (non solo forex), non una strategia market neutral, solo diverse fasi e condizioni di mercato.

Non ho dubbi sull'effetto dell'analisi di correlazione sulla precisione del segnale di ingresso.

Non so come controllare se il mercato sta crollando o meno, ma non so come analizzarlo. Mi piacerebbe sentire la vostra opinione!

 
Beh, se hai delle azioni, ognuna è un mercato separato)

Con un collegamento al mondo reale, ovviamente.
Vedere quanto è promettente l'azienda e comprarla).

Meglio ancora, fonda la tua azienda - sarà un investimento più efficace, imho.

Per esempio, ho suggerito di assumere un copywriter per marketeers - un vero business.

Posso vendere aktsul - per 'espandere' gli affari, e il cliente non va) Di mano in mano per vendere, senza intermediari)
 
Account_:
Beh, se avete delle azioni, allora ogni azione è un mercato separato).

Con un collegamento al mondo reale, ovviamente.
Vedere quanto è promettente l'azienda e comprarla).

Meglio ancora, fonda la tua azienda - sarà un investimento più efficace, imho.

Per esempio, ho suggerito di assumere un copywriter per marketeers - un vero business.

Posso vendere aktsul - per 'espandere' gli affari, e il cliente non va) Di mano in mano per vendere, senza intermediari)
La correlazione è la correlazione. Un certo grado di ripetibilità delle attività. Fondamentale non è interessante

Sta dicendo che non c'è alcuna correlazione tra le azioni?
E la correlazione per ramo?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
La correlazione è la correlazione. Un certo grado di ripetibilità delle attività. Fondamentale non è interessante.

Sta dicendo che non c'è alcuna correlazione tra le azioni?
E la correlazione per ramo?
Penso che non ci sia alcuna correlazione) Perché non tutte le aziende vanno giù in tempi di crisi) E alcune addirittura crescono nonostante le "crisi". Per esempio questo:

RU000A0DJ9B4, INGR

(Non è una pubblicità o una guida all'azione, è solo un esempio).

Dipende dalla struttura del patrimonio e da un mucchio di altre parole intelligenti.

Solo che bisogna comprarli in anticipo)) e venderli in anticipo. Non esattamente loro, è come un principio e un approccio alla "rasclazione".

 
Account_:
Penso che non ci sia alcuna correlazione) Come non tutte le aziende vanno giù in tempi di crisi) E alcune addirittura crescono nonostante le "crisi". Per esempio questo:

RU000A0DJ9B4, INGR

(Non è una pubblicità o una guida all'azione, è solo un esempio).

Dipende dalla struttura del patrimonio e da un sacco di altre parole intelligenti.

Grazie per le vostre risposte. Intendevo un metodo banale per calcolare il coefficiente di correlazione per un certo periodo. Diciamo non con indicatori standard, ma con metodi a candela.

Ci può essere un mucchio di altri fattori di influenza, non ha senso tenerne conto nell'analisi quantitativa, non fondamentale insomma.

Diciamo che la crescita in una crisi può essere inversamente correlata.

Supponiamo che aziende come Uber e Yandex si muovano nel modo più correlato possibile in un ambiente tranquillo.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Grazie per le vostre risposte. In realtà intendevo un metodo banale per calcolare il coefficiente di correlazione per un certo periodo. Supponiamo non con indicatori standard, ma metodi basati su candele.

Ci può essere un mucchio di altri fattori di influenza, non ha senso tenerne conto nell'analisi quantitativa, non fondamentale insomma.

Diciamo che la crescita in una crisi potrebbe essere inversamente correlata.

Supponiamo che aziende come Uber e Yandex si muovano il più correlativamente possibile in un ambiente tranquillo

In breve, si dovrebbe investire prima del "rialzo" e uscire prima della "caduta". I grafici non aiutano. Imho. Meglio investire prima dell'IPO in me (scherzo).
 

Account_:
Короче вкладываться надо до ‘взлёта’ и выходить до ‘падения’. Графики не помогут. Имхо. Лучше вложиться до IPO в меня (шутка).

Cancellalo, non metterti in imbarazzo.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Cancellalo, non metterti in imbarazzo.

Va bene.
Beh, non colpirmi).
Il punto non cambia.
Hai chiesto un'opinione e io ho risposto ;)

 
Account_:
Va bene.
Non devi essere me).
Il punto non cambia.
Hai chiesto un'opinione - ho risposto ;)

Grazie per le vostre risposte.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Grazie per le vostre risposte. Ma io intendevo il banale metodo di calcolo del coefficiente di correlazione per un certo periodo. Supponiamo non con indicatori standard, ma metodi basati su candele.

Per il calcolo "banale" del coefficiente di correlazione, non si usano indicatori. È calcolato direttamente dai valori numerici della serie temporale.
 
C'è un problema con il calcolo della correlazione banale. A causa della non stazionarietà inerente agli incrementi di prezzo, dà risultati sbagliati (spesso gonfiati). Questo è il motivo per cui l'econometria di solito prende la difficile strada di costruire un modello autoregressivo per la serie.
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