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Aleksey Mavrin:

Non mi interessa :) Avete deciso se due offerte di mercato possono convergere o no?)

Lo faranno, se c'è liquidità.

Ma non potete comprare/vendere da soli.
 
Roman:

Non ci sono ordini di mercato nel nucleo della borsa, nel nucleo tutto viene eseguito da ordini limite.
O un ordine limite al prezzo migliore (che va nel libro degli ordini per primo)
o un ordine limite al prezzo peggiore, che viene eseguito immediatamente al prezzo disponibile più vicino.
Questo è tutto, non ci sono ordini di mercato. Tutto ciò che scrivono che l'ordine è mercato, mercato, ecc. è gergo per una più facile comprensione dell'ordine.
Mercato, mercato, ecc. significa che avete inviato un ordine limite a un prezzo peggiore e sarà eseguito immediatamente e il sistema lo riconosce e vi dà un ordine a mercato.
Un segno zero è un ordine nascosto, da qualche parte nel backend del sistema.


Da dove viene questa informazione? Dagli sviluppatori del nucleo della Borsa di Mosca?

 
Vladimir Mikhailov:

Da dove viene questa informazione? Dagli sviluppatori del nucleo della Borsa di Mosca?

Da un conoscente che lavorava in una società di intermediazione, nel dipartimento algoritmico.

E nella struttura della richiesta, si specifica anche il segno del prezzo più vicino.

req.volume       = 1;
req.symbol       = _Symbol;
req.price        = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);   <<<
req.sl           = 0;
req.tp           = 0;
req.deviation    = 10;
req.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
req.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
req.type         = ORDER_TYPE_BUY;   <<<
req.magic        = 2020;        

All'interno del sistema di scambio, un ordine limite è ancora inviato, non so dove, alla barra probabilmente, ma il suo stato sarà mercato.
Cioè, in qualsiasi squeeze, non arriverà al mercato come un ordine limite. In breve, l'algoritmo del sistema di scambio.
Come fa la tua offerta di mercato a conoscere il prezzo disponibile più vicino con qualsiasi squeeze? :))

 
Roman:

Come fa la vostra offerta di marcia a conoscere il prezzo disponibile più vicino, a qualsiasi dimensione di squeeze? :))

L'offerta di mercato non conosce il prezzo migliore. Lo scambio lo fa.
L'ordine a mercato sarà eseguito all'ultimo miglior prezzo per ultimo.
Regola della garanzia del miglior prezzo.

 
Vladimir Mikhailov:

Il mercato non conosce il prezzo migliore. Lo scambio lo fa.
L'ordine a mercato sarà eseguito all'ultimo miglior prezzo per ultimo.
Regola della garanzia del miglior prezzo.

Questo significa che quando invii un ordine a mercato, il tuo ordine troverà sempre il prossimo miglior prezzo per essere eseguito.
Naturalmente, questo è fornito dal sistema dello scambio, e per soddisfare il tuo ordine, deve in qualche modo calcolare il prezzo più vicino.
Da quali indicatori verrà calcolato? Molto probabilmente dal bar al prezzo peggiore attuale.

!!! L'ordine di mercato sarà eseguito al più vicino bid o ask, che fisserà il prezzo per ultimo.
O eseguire una controfferta.

 
Roman:

Quello che volevo dire è che quando si invia un ordine a mercato, l'ordine troverà sempre il prezzo più vicino per essere eseguito.
Naturalmente, questo è fornito dal sistema della borsa, e per eseguire il tuo ordine, deve in qualche modo calcolare il prezzo più vicino.
Da quali indicatori verrà calcolato? Molto probabilmente dal bar al prezzo peggiore attuale.

!!! L'ordine a mercato sarà eseguito al più vicino bid o ask, che fisserà il prezzo per ultimo.
O eseguire una controfferta.

Proprio così. Sono le stesse uova, solo di profilo.

 
Vladimir Mikhailov:

Proprio così. Sono le stesse uova di profilo.

Non è lo stesso!
Simuliamo la situazione.
Immaginiamo che per un certo periodo di tempo non ci sia stato un solo scambio, cioè che il prezzo sia stato su un segno per molto tempo.
Succede spesso con strumenti illiquidi o di notte (non necessariamente nella borsa di Mosca).
Durante questo periodo di tempo i prezzi bid ask sono saliti di 100 punti. Riuscite a immaginare la situazione?
L'ultimo prezzo era di 100 punti più basso dell'attuale offerta.
Vasya Pupkin guarda il grafico e l'ultimo prezzo, si gratta la testa e pensa lasciamelo comprare, l'ultimo è OK :))
Grida al suo broker di comprare sul mercato! Mi dispiace...
Vasya è perplesso da una compressione di 100 punti, si gratta la testa e pensa che diavolo sta succedendo, ho comprato per ultimo :)))

 
Vladimir Mikhailov:

Da dove viene questa informazione? Dagli sviluppatori del nucleo della borsa di Mosca?

Dalla specifica di MOEX gateway Plaza II (FORTS)


 
Roman:

Non è lo stesso!
Simuliamo la situazione.
Immaginiamo che per un certo periodo di tempo non ci sia stato un solo scambio, cioè che il prezzo sia stato su un segno per molto tempo.
Questo accade spesso con strumenti non liquidi, o di notte (non necessariamente nella borsa di Mosca).
Durante questo periodo di tempo i prezzi bid ask sono saliti di 100 punti. Riuscite a immaginare la situazione?
L'ultimo prezzo era di 100 punti più basso dell'attuale offerta.
Poi Vasya Pupkin guarda il grafico e il prezzo ultimo, si gratta la testa e pensa lasciamelo comprare, l'ultimo è OK :))
Grida al suo broker di comprare sul mercato! Mi dispiace...
Vasya è perplesso da una compressione di 100 punti, si gratta la testa e pensa che diavolo sta succedendo, ho comprato per ultimo :)))

Proprio così.

 
prostotrader:

Dalla specifica MOEX del gateway Plaza II (FORTS)


Non è affatto rilevante.

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