Esperimenti con MetaTrader 5 a Discovery - pagina 5
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Il precedente non è del tutto corretto, c'è un filtro per volume.
Vedi gli accordi, il terzo dall'alto è 27,78, iniziato dal compratore, l'accordo successivo - allo stesso prezzo, di nuovo il compratore.
Inoltre - il prezzo è diventato 27,72/27,77, e non c'erano offerte a questi prezzi. Quindi il semplice fatto di ticchettare su, giù non significa che ci siano stati accordi e volumi.
Il primo argomento forte. È vero che il nastro delle transazioni permette di vedere l'iniziatore della transazione, se è stata avviata dal venditore o dal compratore. Ma guardiamo la cosa dall'altro lato. Non è un problema accumulare tick nell'EA durante il giorno, è anche possibile calcolare il volume per tick. L'up tick non è altro che l'acquisto sul mercato con la controparte che è diventata un limite per vendere, quindi l'up tick è stato inizializzato dal compratore. Il down tick è una vendita sul mercato con una controparte limit bid, quindi il dn tick è stato inizializzato dal venditore. Come possiamo vedere, analizzando i tick possiamo ricostruire completamente la tabella di tutti gli accordi. Inoltre, ricordate che la tabella di tutte le offerte è memorizzata esattamente per 1 giorno. Pertanto, la questione di come accumulare e analizzare le informazioni con la tabella degli scambi non è risolta. Avete bisogno degli stessi metodi di elaborazione e memorizzazione delle informazioni sulla storia come senza la tabella degli accordi.
Il tick up è prima o dopo l'acquisto?
Pensate che ogni acquisto dia un tick in alto e ogni vendita dia un tick in basso? Non è così. Guarda, compra a 27,95 il volume 48501. Il prossimo tick è allo stesso prezzo, e lo stesso acquisto, volume 3833. E i prezzi bid-ask dopo l'ultimo scambio - non è cambiato, in quanto era 27,93/27,95, e rimane così.
State scrivendo qualcosa di sbagliato. Non deve cambiare quando si esegue un trade.
Primo argomento forte. In effetti, il feed delle transazioni permette di vedere se la transazione è stata avviata dal venditore o dall'acquirente. Ma guardiamo la cosa dall'altro lato. Non è un problema accumulare tick nell'EA durante il giorno, è anche possibile calcolare il volume per tick. L'up tick non è altro che l'acquisto sul mercato con la controparte che è diventata un limite per vendere, quindi l'up tick è stato inizializzato dal compratore. Il down tick è una vendita sul mercato con una controparte limit bid, quindi il dn tick è stato inizializzato dal venditore. Come possiamo vedere, analizzando i tick possiamo ricostruire completamente la tabella di tutti gli accordi. Inoltre, ricordate che la tabella di tutte le offerte è memorizzata esattamente per 1 giorno. Pertanto, la questione di come accumulare e analizzare le informazioni con la tabella degli scambi non è risolta. Abbiamo bisogno degli stessi metodi di elaborazione e memorizzazione delle informazioni sulla storia come senza la tabella degli accordi.
dipende se l'entrata nel mercato si sovrappone al miglior volume di acquisto/vendita, se no, il prossimo tick rimarrà lì,
Diciamo che compriamo, l'intera offerta non è stata coperta, l'offerta è scesa, il prossimo acquisto sarà più basso, cioè il prezzo scende, ma l'acquisto effettivo va avanti (come una delle opzioni possibili)
Non sarebbe più semplice dare i dati grezzi e lasciare che i commercianti decidano da soli cosa vogliono e cosa non vogliono?
Dipende se l'entrata nel mercato si sovrappone al miglior volume di acquisto/vendita, se no, il prossimo tick rimarrà lì,
diciamo che compriamo, l'intera offerta non è coperta, l'offerta è scesa, il prossimo acquisto sarà più basso, cioè il prezzo scende, ma in realtà stiamo comprando (come una delle opzioni possibili)
Non è necessario. In questo caso, combina il volume di due tick in uno e assegna la direzione del secondo tick uguale al primo. A proposito, mi chiedo se il tuo programma troverà i casi in cui due tick sullo stesso livello sono iniziati da parti diverse? E se lo trova, quale percentuale di questi tic sul volume totale?
A proposito, mi chiedo se il tuo programma troverà i casi in cui due tick sullo stesso livello saranno iniziati da parti diverse? E se lo fa, che percentuale di questi tic sono nel volume totale?
Vuoi dire che c'è stato un acquisto a un prezzo e una vendita allo stesso prezzo?
Su cosa guadagnerebbero allora quelli che mettono i limitatori e le formazioni bid/ask?
Succede quando lo spread è molto stretto e il prezzo si muove in modo tale che nel tick successivo l'offerta è diventata uguale alla domanda precedente (in questo caso il prezzo si è spostato in alto), come questo
bid/ask 22.72/22.77, qualcuno ha comprato, venderà a 22.77, il prezzo è salito, bid/ask è diventato 22.77/22.79, qualcuno ha venduto, comprerà a 22.77.
In generale, è una situazione rara, e anche se succede, non vedo cosa ci sia di così notevole.