Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 159
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Non c'è cointegrazione con il vettore (1, -1), ma ci può essere (o meno) cointegrazione con un altro vettore di cointegrazione.
Sì, se manipoli dinamicamente (dopo un'entrata non riuscita) i lotti totali in ogni gamba, tenendo conto della situazione che cambia, da qualche parte per aggiungere, da qualche parte per sottrarre, allora puoi raggiungere il profitto. Ma questo tipo di trading basato sull'abilità del giocatore può essere chiamato pair trading? Nel caso classico si basa sul principio "apri e dimentica" - il profitto è garantito,
Penso che 2X-Y dovrebbe andare bene. Anche se le k cambiano nel tempo, ovviamente.
Tutto questo è vero, ma a condizione di conoscere in anticipo il comportamento futuro delle coppie. E se la coppia X si ferma, il suo lotto raddoppiato aiuterà allora?
Dopo tutto, nella versione classica si assume il principio dell'open and forget - il profitto è garantito,
È più un'opzione mitica. Ma tutti lo inseguono per qualche motivo.
Forse invece di tirare a indovinare su un triangolo, potremmo usare statistiche reali?
Ad esempio, per la sterlina prendere lo storico delle quotazioni, riportare come l'allegato: in qualche modo convertire il fatturato da USD a GBP, poi sull'ipotesi che il numero totale di sterline al mese non cambi molto contare i coefficienti di ponderazione e identificare ipercomprato/ipervenduto.
Sì, se manipoli dinamicamente (dopo un'entrata non riuscita) i lotti totali in ogni gamba, tenendo conto della situazione che cambia, da qualche parte per aggiungere, da qualche parte per sottrarre, puoi raggiungere il profitto. Ma questo tipo di trading basato sull'abilità del giocatore può essere chiamato pair trading? Nel caso classico si basa sul principio "apri e dimentica" - il profitto è garantito,
E se, oltre alla non stazionarietà che la cointegrazione può aiutare a risolvere, ci possono essere altri tipi di cointegrazione? Questo è per esempio ciò che in econometria si chiama salti strutturali.
Tutto questo è vero, ma a condizione di conoscere in anticipo il comportamento futuro delle coppie. E se la coppia X si ferma, raddoppiare il suo lotto aiuterebbe?
Naturalmente non lo farà, e la coppia più grande farà un'offerta.
Personalmente, ho solo una domanda.
da che parte sta andando il mercato - contro l'aumento del volume o nella direzione di un aumento del margine a lungo termine?
È più un'opzione mitica. Ma tutti lo inseguono per qualche motivo.
È un'opzione fattibile, se si riesce a trovare una buona coppia cointegrata. Ma ne troverete? È possibile, naturalmente, creare coppie sintetiche con tale proprietà, ma di nuovo c'è un problema: come fornire la stabilità della cointegrazione.
Personalmente ho solo una domanda.
Il mercato si sta muovendo contro un volume maggiore o verso un margine crescente?
Non c'è questa correlazione.
Se ci fosse una risposta univoca a queste semplici domande, allora il rapporto tra trader di successo e perdenti sarebbe inverso a quello esistente.
A proposito, cos'è il "margine di crescita" e come lo definisce?
Certo che no, ma sarà la coppia più grande a contrattare
Personalmente ho solo una domanda
Dove va il mercato - contro un volume maggiore o nella direzione di un aumento dei margini in futuro?
il mercato si muove sempre verso il cambiamento della tendenza corrente ;)
Sì, TC ha dato molta attenzione alla correlazione, ma non una parola sulla cointegrazione.
La cointegrazione nel forex è lontana dalla realtà.