Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 119
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è solo un commento sui numerosi punti dell'argomento e il disaccordo con loro è questo:
La tendenza è l'incremento su un insieme di valori di un certo ritardo, ai ritardi precedenti e in tali ritardi possono essercene più di uno. Come calcolare questo incremento e assumere un incremento dipendente per il prossimo ritardo è un modello di previsione. Allo stesso tempo i metodi di determinazione della significatività delle variabili, usano solo il passo avanti come criterio, ma per niente sul ritardo - mi chiedo perché con tale pratica comune qualcuno improvvisamente si aspetta di ottenere garanzie di precisione della previsione di tendenza esatta. L'amicizia con un tale "fatto medico" è un tappeto dritto verso uno psicoterapeuta specializzato... Va da sé che l'accumulo di errori crescerà insieme alla dimensione del ritardo, ma non significa riduzione dell'accuratezza della previsione - perché questa misura è relativa ed è stabilita dalla stima della qualità della correlazione, non dalla dimensione dell'errore... Pertanto, la scelta di un modello e dei suoi parametri è solo un problema secondario, risolto (e facilmente) dopo aver determinato la dimensione e le proprietà del campione di variabili dipendenti...
Naturalmente, non si può usare la parola "errore" senza le parole relativo o assoluto.
Ho fatto modelli su livelli e su incrementi. Se si confronta correttamente, l'errore di previsione sul modello di incremento era inferiore a quello dei livelli. Quando si fa trading, naturalmente, siamo interessati all'errore di previsione di incremento e incremento.
Sfortunatamente, l'accuratezza della previsione non ha influenzato la prevedibilità di un passo avanti. Penso che si dovrebbe prevedere la probabilità di direzione di un passo avanti piuttosto che cercare di ridurre l'errore di previsione.
Forse è possibile farlo in questo modo. Io ho deciso diversamente, ma mi piacerebbe sentire altri suggerimenti - modestamente tacere il mio (presumo che ho il diritto morale di raccogliere un dividendo per esso in questa forma)... Quello che mi confonde sull'RMS è che è ugualmente "viola" per la deviazione in entrambe le direzioni dalla media, tranne che la regressione risulterà anche essere lineare, per esempio - nessuno l'ha promesso...
L'RMS va bene se è almeno quasi costante. Ma se c'è eteroscedasticità, sicuramente non lo è. E l'eteroscedasticità può essere diversa.
Ho avuto l'idea di prendere la dimensione della finestra proporzionale al numero di barre in ACF fino alla correlazione zero - è la lunghezza attuale della memoria del mercato.
Non capisco di nuovo. Quali prove? È una foto online! Le linee non vengono riorganizzate. Già detto diverse volte. Non è un FFT!!! È un filtro! Come è fatto non sarà rivelato.
Questo è il turno!!!
Ogni nuova barra da sinistra a destra = nuova immagine.
Prendi il passo più ampio della sinusoide lilla
L'ampiezza cambia e la periodicità cambia. Giusto o sbagliato?
Cambiamenti di ampiezza e di periodicità. È vero o no?
Questo è stato trattato nella nostra conversazione. Ci sono quattro problemi di previsione. Più alta è la frequenza, meno distorti sono il periodo e l'ampiezza.
I primi due problemi si risolvono aumentando la finestra di conversione. gli altri sono più difficili da risolvere.
Questo è stato trattato nella nostra conversazione. Ci sono quattro problemi di previsione. Più alta è la frequenza, meno distorti sono il periodo e l'ampiezza.
I primi due problemi si risolvono aumentando la finestra di conversione. gli altri sono più difficili da risolvere.
Te l'ho detto. Le frequenze basse sono più distorte di quelle alte. Sono storti. Per sbarazzarsi di questo è necessario aumentare la finestra di conversione. Allora queste distorsioni non saranno più visibili. Vi rimarranno delle linee quasi diritte. Ma questa trasformazione richiederà anche più risorse e tempo.
Quindi è difficile estrapolare una curva con modulazione di ampiezza e frequenza. Ma è facile estrapolare una linea quasi retta. Naturalmente, il problema non scompare. Basta prendere una piccola parte di questa curva che possiamo estrapolare con il minimo errore.
Capito?
Deciso dopo tutto. Una barra può rendere conto della non stazionarietà con una precisione abbastanza alta.