P.S. E prima ha postato uno screenshot, come il sistema numero 1 è entrato nel divario, ma il divario ha continuato, c'era solo 3 media e uscita con un più. Ma se non fossi entrato sul gap, sarei stato in un drawdown fino ad ora.
Vitaly, credo di capire il tuo sistema. Ma ho ancora una domanda: questo sistema di suddivisione, rispetto allo studio di un solo grafico, è efficace? Supponendo che il valore dello scorrimento sia di solito un movimento significativo di una delle valute.
Vitaly, credo di capire il tuo sistema. Ma ho ancora una domanda: questo sistema scorrevole ha un vantaggio rispetto allo studio di un singolo grafico di valuta? Supponendo che il valore dello scorrimento sia di solito un movimento significativo di una delle valute.
Immagino che tu volessi chiedere se c'è un vantaggio nel commerciare 2 coppie rispetto al commerciare una coppia?
Il concetto di paired trading implica che se siamo entrati nel mercato con uno spread maggiore del valore del profitto che intendiamo ottenere, allora se le coppie selezionate hanno la proprietà di cointegrazione, prima o poi otterremo questo profitto. Quando si entra in una coppia, ad esempio, la sterlina o l'euro, non si ha alcuna garanzia di ottenere un profitto.
Questa è una dimostrazione di dove il numero e
Il secondo e il terzo grafico mostrano chiaramente la differenza nel tasso di crescita .Quindi F(n) non ha una crescita esponenziale ?! :-)
è andato da qualche parte...
Questo èper il sistema 1 e 2
Vitaly, credo di capire il tuo sistema. Ma ho ancora una domanda: questo sistema di suddivisione, rispetto allo studio di un solo grafico, è efficace? Supponendo che il valore dello scorrimento sia di solito un movimento significativo di una delle valute.
Vitaly, credo di capire il tuo sistema. Ma ho ancora una domanda: questo sistema scorrevole ha un vantaggio rispetto allo studio di un singolo grafico di valuta? Supponendo che il valore dello scorrimento sia di solito un movimento significativo di una delle valute.
Immagino che tu volessi chiedere se c'è un vantaggio nel commerciare 2 coppie rispetto al commerciare una coppia?
Immagino che tu voglia chiedere se c'è un vantaggio nel commerciare 2 coppie rispetto al commerciare una coppia?
Sì, hai ragione.
Questa è fondamentalmente la domanda principale. Se la differenza non è evidente, il resto del lavoro avrà poco senso.
Quindi F(n) non ha una crescita esponenziale ?! :-)
...da qualche parte...
No. C'è una crescita, ma non è esponenziale. L'applicazione di coefficienti non cambia l'essenza della questione.
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Sì, è difficile per te senza una spiegazione...
Queste sono le basi che dovete sapere.
1) esponente
2) Sequenza di Fibonacci
3) crescita esponenzialeNo, non lo è.
È solo che non sono interessato a Fibonacci
perché.
Non capisco come mettere il Fibo sul prezzo
che non ha alcun senso.
Sì, hai ragione.
Il concetto di paired trading implica che se siamo entrati nel mercato con uno spread maggiore del valore del profitto che intendiamo ottenere, allora se le coppie selezionate hanno la proprietà di cointegrazione, prima o poi otterremo questo profitto. Quando si entra in una coppia, ad esempio, la sterlina o l'euro, non si ha alcuna garanzia di ottenere un profitto.
No, non lo è.
Non sono interessato a Fibo
perché...
Non capisco come mettere il Fibo sul prezzo
È un casino.
Ecco!!! è così in tutto: se non capisce qualcosa, allora è un casino.
O forse l'errore è nella tua testa ed è per questo che non capisci? Guarda il problema dell'incomprensione da questa prospettiva.
No. C'è una crescita, ma non è esponenziale. L'applicazione di coefficienti non cambia l'essenza della questione.
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F(n)->phi^n/sqrt(5)