Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 51
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Quindi, solo un promemoria, è iniziato una settimana fa con questo:
Ecco due giorni nella M5 tf. Per vedere cosa è successo dopo, mostriamo altri 7 giorni, che ormai sono quasi passati (sono passati un po' meno di 7 giorni, ma non è questo il punto):
Il disallineamento ha ancora lo stesso segno, ma come ho detto, piccolo. Abbiamo iniziato con circa 70 pappagalli, ora sono 23,6.
No. La bellezza è nella stabilità del sistema. Si dimostra chiaramente, un'intera settimana nel mercato, che i coefficienti sono stati scelti correttamente, nel senso che durante tutta la settimana nulla è andato da nessuna parte.
Finora si vede chiaramente che hai superato il drawdown, il doppio del profitto preso. L'avete testato a lungo termine?
Quindi, 5 trucchi si dimostrano redditizi. Anche se l'ultimo si è rivelato un'attesa confusa. Più vicino alla notte, ripeterò la campana a morto con un'apertura il venerdì sera prima della chiusura delle contrattazioni.
Personalmente, non ho bisogno di altri trucchi ... Le formule sarebbero belle da vedere ... :):):)
Caro khorosh, di quale spiegazione hai bisogno oltre a quella che ti ho spiegato in dettaglio? Pura aritmetica, semplice. Considerate gli incrementi. Si ottiene una formula rigorosa (!) che collega gli incrementi di delta_EURGBP a delta_EURUSD, e gli incrementi di delta_GBPUSD.
Posso postare questi semplici rapporti un po' più tardi (forse domani). Vedi, in breve, come scomporre un trade EURGBP in una coppia di trade EUR/qualcosa e GBP/qualcosa (qualcosa può essere USD).
Quindi, la risposta alla tua domanda è: quando negozi una combinazione lineare EUR/qualcosa e GBP/qualcosa, hai la possibilità di gestire le azioni EUR e GBP nel trade in modo indipendente, mentre nel trade EURGBP, il rapporto delle azioni EUR e GBP è predefinito dal valore EURGBP all'apertura del trade (e questo rapporto predefinito sarà molto raramente esattamente quello che ti serve) .
Parliamo dell'obiettivo finale. Il rapporto dei lotti non sarà sufficiente. Facciamo un esperimento mentale. Supponiamo di essere entrati in EUR e GBP su una stessa sezione del mercato in un caso (con qualche rapporto di lotti calcolato in modo ottimale), e di essere entrati in EUR, nel secondo caso, con il lotto calcolato per ottenere esattamente lo stesso profitto, come nel primo caso. I tempi di entrata e di uscita sono gli stessi in entrambi i casi.
Ora facciamo alcune ipotesi. Come può essere migliore la prima variante? Non c'è molto da scegliere. 1) Forse la variante 1 avrà un minor drawdown massimo? 2) Forse è più facile trovare il momento giusto e più preciso di entrata e uscita nella prima variante? Cos'altro potrebbe essere meglio nell'opzione 1? Non mi viene in mente altro. Forse puoi aggiungere qualcos'altro. Purtroppo non ho risposte alle domande poste, tanto meno con prove matematiche.
... In un caso sono entrato nell'euro e nella sterlina (con un rapporto di lotto calcolato in modo ottimale), e nel secondo caso sono entrato nell'euro e nella sterlina, con un lotto calcolato per fare esattamente lo stesso profitto del primo caso. I tempi di entrata e di uscita sono gli stessi in entrambi i casi.
Lei si ostina a non capire quello che dico. Forse scriverò delle formule. Ancora una volta: se il "tempo di uscita" e i tassi al "tempo di uscita" sono sconosciuti in anticipo, allora non c'è modo di "entrare con la sterlina euro, il lotto calcolato per fare esattamente lo stesso profitto.
L'ora di Mosca è 21:25. Rifacciamo il numero della morte (aperto il venerdì sera). Il layout è il seguente:
Ovviamente EURUSD dovrebbe essere comprato e GBPUSD dovrebbe essere venduto di conseguenza. Rapporto di volume: 2,706.
Il Focus 6 è iniziato. La divergenza di 65 "pappagalli" non è considerevole, naturalmente, c'è una probabilità che aumenterà (i commerci andranno in rosso) in un primo momento, e solo allora ci sarà un crollo. Speriamo che questa volta non ci voglia così tanto per crollare.
Grigori.S.B:
... GBPUSD - 2,8*EURUSD sintetico non aumenta le possibilità di successo. Ma non li diminuisce nemmeno, come qualsiasi altro.
Sintetico con un coefficiente costante di 2,8 - probabilmente. Sintetico con le probabilità calcolate per un dato momento nel tempo - aumenta. Potrebbe infatti essere più facile da prevedere, a causa di alcune simmetrie aggiuntive.
Saluti!
L'affare non dovrebbe durare così a lungo ... Per un periodo di tempo M5. Su un timeframe così superficiale a mio parere la durata del commercio dovrebbe essere un giorno al massimo ...
Sono d'accordo. Ma ce ne sono di tutti i tipi. Si può accettare la perdita o aspettare. Finché c'è una comprensione che il segno di divergenza è nella direzione del commercio aperto - ha senso aspettare. Ma c'è il senso di ammettere la perdita e compensarla con la prossima mossa (di successo). Infatti, entrambi gli approcci sono quasi ugualmente ragionevoli fino a sovrastimare il volume dei lotti. Notate che ho iniziato con 2,795 una settimana fa, e ora il mio rapporto è 2,706. Quindi la "differenza accumulata nella stima del rapporto di volume ideale" è piccola, 0,089, cioè 0,089/2,795 = 3 per cento. Quindi aveva senso aspettare, perché la "nuova mossa" sarebbe stata essenzialmente la stessa. In caso contrario, avrebbe avuto più senso fare un aggiustamento (chiudendo una piccola parte dello scambio, o aggiungendovi).
Lei si ostina a non capire quello che le sto spiegando. Forse scriverò delle formule. Ancora una volta: se il "tempo di uscita" e i tassi al "tempo di uscita" non sono noti in anticipo, allora non si può "entrare nell'euro, con il lotto, calcolato per fare esattamente lo stesso profitto.
Non capisco. Cosa stai cercando di dire, che nel pair trading il profitto sarà sempre maggiore? Cosa ci impedisce di impostare un tale lotto per l'euro sterlina in modo che il profitto non sia inferiore a quando si negozia l'euro e la sterlina su qualsiasi lotto.
Queste sono tutte scuse. Può dire qual è il vantaggio? Forse la qualità del trading, forse meno tempo sul mercato, forse entrata e uscita più accurate, forse si può guadagnare di più? Non hai detto cosa è meglio esattamente, e non credo che lo farai, perché sospetto che non ci sia alcun vantaggio. Se potete dissuadermi dal farlo e provarlo, ne sarei felice. Allora forse prenderò seriamente in considerazione il pair trading.