Ottimizzazione vs Adattamento alla storia - pagina 7

 
Serqey Nikitin:

Ha letto quello che ha scritto prima?

Le mie strategie si basano su un principio diverso: la strategia è testata su ALTRO PAIR (su una storia diversa) ...., e tu stai parlando del "momento di passaggio"... e della "casualità"...

"in entrambi i casi, il comportamento primariodi entrambi i prezzi"
 
Uladzimir Izerski:

Se esistono due parole, avranno significati diversi.

L'adattamento può essere definito come la selezione dei migliori parametri sulla storia per una bella immagine.

L'ottimizzazione è la selezione dei parametri ottimali per un uso successivo.

Le parole sembrano essere leggermente diverse, ma il significato può essere diverso.

Posso pensare a migliaia di parole e tutte avranno significati diversi ma porteranno lo stesso significato.

 
Serqey Nikitin:

Avete letto quello che è stato scritto prima?

Le mie strategie si basano su un principio diverso: la strategia è testata su ALTRE coppie (su un'altra storia) ...., e tu stai parlando del "momento dello scambio"... e della "casualità"...

Le tue strategie, e quelle di tutti gli altri, sono conosciute da tutti coloro che comunicano qui. Il gioco di parole è voluto)).

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Potrei pensare a migliaia di parole e tutte avrebbero significati diversi ma portano lo stesso significato.

Non c'è bisogno di inventare. Ci sono già parole che hanno un significato.

 
Serqey Nikitin:

Lo dirò di nuovo...

La strategia è un prodotto del trader stesso...

Non mi fido delle dichiarazioni fatte su ritagli di dati storici...

È l'anno 19 fuori dalla finestra...

 
Ecco un esempio. Strategia 2MA. Compra quando attraversa dal basso verso l'alto, vendi quando attraversa dall'alto verso il basso.
Non c'è niente da ottimizzare qui (tranne il periodo MA) e SL&TP non sono necessari, la condizione di chiusura della posizione è nel codice
 
Vladimir Baskakov:
Ecco un esempio. Strategia 2MA. Compra quando attraversa dal basso verso l'alto, vendi quando attraversa dall'alto verso il basso.
Non c'è niente da ottimizzare qui (tranne il periodo MA) e SL&TP non è necessario, la condizione di chiusura è nel codice

Certo che no, perché una tale strategia è un macinino da spread e merita di essere cestinata.

 
Vladimir Baskakov:
Ecco un esempio. Compriamo quando passa dal basso verso l'alto e vendiamo quando passa dall'alto verso il basso.
Niente da ottimizzare qui (tranne il periodo MA) e SL&TP non è necessario, condizione di chiusura della posizione nel codice

Sareste così gentili da postare il codice, se date un tale esempio. Diamo un'occhiata e discutiamone.

 
Uladzimir Izerski:

Se fai un tale esempio, saresti così gentile da postare il codice? Diamo un'occhiata e discutiamone.

È come se fosse in prima elementare.
 
Vladimir Baskakov:
È come se fosse in prima elementare.

Capisco. Non ci sei ancora del tutto).

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