Regolarità o casualità - pagina 20
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Questa è una sciocchezza, amico mio.
Costruire meglio i grafici dei prezzi trasformati e gli istogrammi incrementali per:
1. Spazio euclideo
alle seguenti coordinate per le misure di tick
Asse X - scala uniforme degli eventi (1, 2, ...)
Asse Y - valore S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
dove (Tn-Tn-1) è il tempo tra il tick attuale e quello precedente, (PRICEn-PRICEn-1) è l'incremento tra il prezzo attuale e quello precedente
2. Spazi di Minkowski
alle seguenti coordinate per le misure di tick
Asse X - scala uniforme degli eventi (1, 2, ...)
Asse Y - il valore S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)
dove (Tn-Tn-1) è il tempo tra il tick attuale e quello precedente, (PRICEn-PRICEn-1) è l'incremento tra il prezzo attuale e quello precedente
In questo caso ci liberiamo del tempo non lineare del mercato (cioè gli intervalli di tempo esponenziali tra i tick), e dovremmo avere il Graal.
Fammi un favore - fallo, perché sono troppo pigro...
Ecco una domanda. È globalmente possibile equiparare le decisioni della folla sul mercato ai risultati del lancio di una moneta?
E poi c'è un'altra domanda. È possibile, in via puramente ipotetica, influenzare il risultato del lancio di una moneta?
Non ho creato un nuovo argomento.
Ecco una domanda. Possiamo equiparare le decisioni della folla nel mercato ai risultati del lancio di una moneta a livello globale?
E poi un'altra domanda. È possibile, ipoteticamente, influenzare il risultato del lancio di una moneta?
Una moneta non ha memoria, la probabilità di ogni nuovo evento è del 50%. Cioè, se un'aquila viene colpita 100 volte di seguito, la probabilità che un'aquila venga colpita 101 volte rimane del 50%.
Nel mercato, al contrario, c'è un effetto memoria, e questa non è un'espressione astratta. Se prendiamo il mercato azionario, ogni posizione aperta sarà chiusa prima o poi, ed è qui che entra in gioco l'effetto memoria. Poiché l'orizzonte d'investimento è diverso, ogni persona chiuderà una posizione in un momento diverso. Qui il mercato è più simile a un mazzo di carte (ci sono metodi per contare le carte).
In via puramente ipotetica possiamo influenzare, possiamo dare una forza di rotazione e conoscendo le condizioni iniziali possiamo calcolare quanti giri deve fare la moneta e quanta velocità le deve essere data. C'è il peso della moneta e l'accelerazione di gravità. Ipoteticamente si potrebbe sempre lanciare una moneta con un solo lato.
La moneta lanciata può anche essere influenzata, può essere stabilizzata dal flusso d'aria.Una moneta non ha memoria, la probabilità di ogni nuovo evento è del 50%. Cioè, se un'aquila viene colpita 100 volte di seguito, la probabilità di colpire un'aquila 101 volte rimane del 50%.
Nel mercato, al contrario, c'è un effetto memoria, e questa non è un'espressione astratta. Se prendiamo il mercato azionario, ogni posizione aperta sarà chiusa prima o poi, ed è qui che entra in gioco l'effetto memoria. Poiché l'orizzonte d'investimento è diverso, ogni persona chiuderà una posizione in un momento diverso. Qui il mercato è più simile a un mazzo di carte (ci sono metodi per contare le carte).
In via puramente ipotetica possiamo influenzare, possiamo dare una forza di rotazione e conoscendo le condizioni iniziali possiamo calcolare quanti giri deve fare la moneta e quanta velocità le deve essere data. C'è il peso della moneta e l'accelerazione di gravità. Ipoteticamente, potremmo sempre lanciare una moneta con un lato.
Il rovescio della medaglia potrebbe anche essere influenzato, si potrebbe stabilizzare con il flusso d'ariaIl mio punto è. Possiamo supporre, data la moltitudine di strategie, viste, TF utilizzate,
che c'è circa la stessa quantità di acquirenti e venditori che entrano nel mercato
in un breve periodo di tempo? Intendo partecipanti deboli.
Non ho iniziato un nuovo thread.
Ecco una domanda. Le decisioni della folla nel mercato possono essere globalmente equiparate al risultato del lancio di una moneta?
E poi un'altra domanda. È possibile, in via puramente ipotetica, influenzare il risultato del lancio di una moneta?
Sul risultato di una moneta, naturalmente. Sul risultato della folla - no. Diverse "categorie di peso")
possono essere confrontati in questo modo.
"se ipoteticamente fossi un microbo potrei influenzare il risultato del lancio di una moneta da cinque rubli?)
Il mio punto è. Si può supporre, data la moltitudine di strategie, viste, TF utilizzate,
che c'è più o meno la stessa quantità di acquirenti e venditori che entrano nel mercato
in un breve periodo di tempo? Intendo partecipanti deboli.
No. il mercato di solito fluttua entro certi limiti. quando il potenziale di guadagno in una certa direzione è più alto ci sono dei picchi - candele lunghe come quella.
La vedo sempre così.
Ma quando si parla di mercato, bisogna specificare quale mercato: mercato azionario, forex o altro.
sono molto diversi nei loro modelli di movimento e nelle loro reazioni ad un forte aumento del "numero di persone che guadagnano".Non ho iniziato un nuovo thread.
1. una tale domanda. È globalmente possibile equiparare le decisioni della folla nel mercato ai risultati del lancio di una moneta?
E poi un'altra domanda. È possibile, ipoteticamente, influenzare il risultato del lancio di una moneta?
1. non ci sono folle nel mercato, c'è sovrappeso
2. Certo che lo è. Come minimo, il flip dovrebbe essere più o meno lo stesso. Come una gara per vedere chi lancia più volte le code e poi... la casualità è sparita. Davvero?
L'idea è interessante... Se lo faccio qualche volta, posterò i risultati.
Sto raccogliendo dati anche adesso, voglio dare un'occhiata.
Tuttavia, nella mia fretta, ho fatto un errore... Deve essere così:
...
2. Spazi di Minkowski
alle seguenti coordinate per le misure di tick
Asse X - scala uniforme dei conteggi degli eventi (1, 2, ...)
Asse Y - il valore S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2
dove (Tn-Tn-1) è il tempo tra il tick attuale e quello precedente, (PRICEn-PRICEn-1) è l'incremento tra il prezzo attuale e quello precedente
Sto raccogliendo dati anche adesso, voglio dare un'occhiata.
Tuttavia, nella mia fretta, ho fatto un errore... Deve essere così:
...
2. Spazi di Minkowski
alle seguenti coordinate per le misure di tick
Asse X - scala uniforme dei conteggi degli eventi (1, 2, ...)
Asse Y - il valore S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2
dove (Tn-Tn-1) è il tempo tra il tick attuale e quello precedente, (PRICEn-PRICEn-1) è l'incremento tra il prezzo attuale e quello precedente
Basta, non lo farò presto, ho preso un mese di pausa, mi fa male il cervello. Scriverò l'idea, per non dimenticare, poi ci proverò.
:))) Lana - Lo farò io stesso. Lo posterò nel thread TIP.