Secondo il rapporto di Sharpe - pagina 3

[Renat Akhtyamov]

Che ne dite di questo?

// solo per qualche motivo il denaro è diviso per i punti, molto probabilmente al denominatore manca il costo del punto

http://smfanton.ru/forex/koefficient-sharpa.html

[[Eliminato]]

Олег avtomat:
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/192911

Ho letto che se è più di 3, la probabilità di fallimento è dell'1%.

[Victor Ziborov]

Sprut112:
Un eccellente rapporto >1.

Passando attraverso i primi dieci segnali dei robot, non sono riuscito a trovare nulla che si avvicinasse. La gamma di affidabilità è da 0,03 a 0,3. Non è molto impressionante.

Lo Sharpe Ratio dovrebbe essere almeno 0,1. Mostra che il trader ha superato il drawdown del capitale di una media di 10 dollari per guadagnare 1 dollaro.

[[Eliminato]]

Victor Ziborov:

Lo Sharpe ratio dovrebbe essere almeno 0,1. Mostra che un trader per guadagnare 1$ ha superato il drawdown del capitale di una media di 10$.

Beh, ora ho la 3.14. Sto vivendo anche io?

[Rashid Umarov]

Sprut112:
Beh, ora sono a 3,14. Sono anch'io troppo seduto?

Non ho trovato il tuo segnale. A proposito, sì, un alto Sharpe Ratio sugli scambi (saldo) del 99,99% significa sopra la seduta.

[[Eliminato]]

Rashid Umarov:

Non ho trovato il tuo segnale. Su una nota correlata, sì, un alto Sharpe Ratio sugli scambi (bilancio) significa 99,99% sulla seduta.

Capisco, beh, continuerò a sedermi su questo.

[Грааль]

Victor Ziborov:

Lo Sharpe ratio dovrebbe essere almeno 0,1. Mostra che per guadagnare 1$, il trader ha superato il drawdown del capitale di una media di 10$.

Lo Sharpe Ratio non opera affatto con il drawdown cumulativo (deviazione azionaria dal massimo precedente). Questo è uno dei suoi svantaggi, poiché la sua formula include solo la deviazione standard dei rendimenti giornalieri come misura del rischio. Perciò è meglio usare il rapporto empirico profitto/massimo drawdown come misura della performance della strategia piuttosto che il rapporto di Sharpe, regolare o annuale.

Rapporto tra profitto e massimo prelievo di 0,1 o annuale 0.1, questo è estremamente basso, si ritiene che il profitto dovrebbe essere il doppio del max drawdown nel test per rendere la strategia adatta ad ulteriori considerazioni, il rapporto Sharp annualizzato è solitamente vicino al rapporto profitto/max drawdown.

[[Eliminato]]

Грааль:

Sbagliato, il rapporto di Sharpe non opera affatto sul drawdown cumulativo (deviazione azionaria dal massimo precedente), che è uno dei suoi svantaggi, la sua formula include solo la deviazione standard dei ritorni giornalieri come misura del rischio. Perciò è meglio usare il rapporto empirico profitto/massimo drawdown come misura della performance della strategia piuttosto che il rapporto di Sharpe, regolare o annuale.

Rapporto tra profitto e massimo prelievo di 0,1 o annuale 0,1, questo è estremamente basso, il profitto dovrebbe essere il doppio del max drawdown del test per considerare la strategia adatta per un'ulteriore considerazione, il rapporto annualizzato Sharp è di solito vicino al rapporto tra profitto e max drawdown.

L'inconveniente non è in esso. Fate un TS con rapporto >1 almeno e dimenticherete l'inconveniente.

[Georgiy Merts]

Sprut112:
Il difetto non è in esso. Fate un TC con >1 coefficiente almeno e vi dimenticherete del difetto.

Nella mia Lega - la maggior parte dei TC nella top 20 - hanno uno Sharpe Ratio che si avvicina a 2, o anche più alto di quello. Tuttavia, questo non impedisce loro di fare periodicamente dei "colpi di controllo", e di abbandonare la Lega "per allenamento".

[[Eliminato]]

Georgiy Merts:

Nella mia Lega - la maggior parte dei TC nella top 20 hanno sharps vicini al 2, o anche più alti di quello. Tuttavia, questo non impedisce loro di fare periodicamente dei "colpi di controllo", e di abbandonare la Lega "per allenamento".

Mostraci dov'è il tuo 2.