Secondo il rapporto di Sharpe

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Il rapporto è eccellente >1.
Passando attraverso i primi dieci segnali dei robot, non sono riuscito a trovare nulla che si avvicinasse. La gamma di affidabilità è da 0,03 a 0,3. Non sono impressionato. Sembra che non sia il rapporto, mostra qualcosa di sbagliato, e il robot fa trading nel modo sbagliato. Se ne trovi più di 1, mandamelo.
 
Sprut112:
Un punteggio perfetto è >1.
Passando attraverso i primi dieci segnali dei robot, non sono riuscito a trovare nulla che si avvicinasse. La gamma di affidabilità è da 0,03 a 0,3. Non molto impressionante.
Sharpe non è l'indicatore più affidabile. Più piatta è la linea di equilibrio, più alto è lo sharpe. Ma se l'equilibrio cresce esponenzialmente per esempio o qualcos'altro di non lineare, Sharpe scende drammaticamente. Quindi, anche senza un grande calo, è probabile che un buon conto abbia uno Sharpe inferiore a 1. Inoltre, per quanto ho capito, qui si calcola in base all'equità, e l'equità non può essere piatta se non si conosce il futuro.
 
Maxim Romanov:
Sharpe non è l'indicatore più affidabile. Più piatta è la linea di equilibrio, più alta è la nitidezza. Ma se l'equilibrio cresce esponenzialmente, per esempio, o comunque in modo non lineare, allora la nitidezza cala drasticamente. Quindi, anche senza un grande calo, è probabile che un buon punteggio abbia uno Sharpe inferiore a 1. Inoltre, per quanto ho capito è calcolato in base al patrimonio netto, mentre il patrimonio netto non può essere piatto se non si conosce il futuro.
Forse, ma quando i migliori segnali hanno 0,03, non è molto buono.
 
Sono riuscito a tirare il mio conto fino a 1 al massimo, anche se teneva 0,99-1 (anche se mostrava 4 cento al momento), fino a quando una delle posizioni perdenti è stata bloccata. Ora è un po' più di 0,5.
 
Konstantin Nikitin:
Sono riuscito a tirare il mio conto fino a 1 al massimo, anche se teneva 0,99-1 (anche se mostrava 4 cento al momento), fino a quando una delle posizioni perdenti è stata bloccata. Ora è un po' più di 0,5.
E gli altri indicatori?
 
Una volta, ero anche interessato all'analisi automatica dei sistemi di trading. Ho finito per fare uno script come questo.
 
Ihor Herasko:
Una volta, ero anche interessato all'analisi automatica dei sistemi di trading. Ho finito per fare uno script come questo.
Hai il coefficiente di Van Tharp lì
 
Sprut112:
E come sono gli altri indicatori?

Beh, è un po' come parlare di sharpe...

 
Ihor Herasko:
Qualche tempo fa mi sono anche preoccupato dell'analisi automatica dei sistemi di trading. Ho finito per fare uno script come questo.

Grazie, Igor!


 
Vladimir Baskakov:
Hai il coefficiente di Van Tharp lì

TC ha chiesto altri rapporti. E il coefficiente di Van Tharp è un indicatore "diverso", non il coefficiente di Sharpe ))

 
Renat Akhtyamov:

Grazie Igor!

Prego!

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