Apprendimento automatico per i robot - pagina 4
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mi ha colpito
Ivan, quello che hai inventato è incredibile, io stesso ho iniziato a pensarci qualche mese fa, ma solo nei miei sogni più sfrenati, dato che sono un programmatore e non un principiante.
Ci sono tre cose in un sistema di trading
1) indicatore
2) tutti i segnali
3) segnali giusti
Cosa devi filtrare? tutti e tre i punti o 2 e 3 o solo 3?
E se il mio sistema lavora su indicatori o livelli non standard? Il vostro algoritmo sarà in grado di simulare il mio trading se faccio trading su livelli?
Ivan, quello che hai inventato è incredibile, io stesso ho iniziato a pensarci qualche mese fa, ma solo nei miei sogni più sfrenati, dato che sono un programmatore e non un principiante.
Ci sono tre cose in un sistema di trading
1) indicatore
2) tutti i segnali
3) segnali giusti
Cosa devi filtrare? tutti e tre i punti o 2 e 3 o solo 3?
E se il mio sistema lavora su indicatori o livelli non standard? Il vostro algoritmo sarà in grado di simulare il mio trading se faccio trading su livelli?
L'idea qui è di provare il MO secondo il punto 3, cioè con segnali corretti, che a loro volta possono essere filtrati da tutti i segnali ottenuti con qualsiasi metodo, da qualsiasi fonte.
Il filtraggio è fatto primitivamente, dalla differenza (profitto potenziale in pip) su un certo numero di barre, gli input possono essere OHLC stesso o valori di qualsiasi indicatore calcolato utilizzando una formula specifica.
Si possono generare diverse varianti di modelli, ma se saranno in grado di simulare il commercio, è a questo che serve l'esperimento...
ma se possono simulare il commercio, è a questo che serve l'esperimento...
Non possono. Al massimo, sarà la stessa storia-applicazione.
Non lo faranno. Al massimo, sarà ancora lo stesso tipo di adattamento alla storia.
E l'ottimizzazione, che tutti fanno sempre, non si adatta alla storia, e nella vostra analisi state usando dati del futuro o un'approssimazione speciale?)
Ecco un'idea, provate MO dal punto 3, cioè da segnali corretti, che a loro volta possono essere filtrati da tutti i segnali ottenuti con qualsiasi metodo, da qualsiasi fonte.
Il filtraggio è fatto primitivamente, dalla differenza (profitto potenziale in pip) su un certo numero di barre, gli input possono essere OHLC stesso o valori di qualsiasi indicatore calcolato utilizzando una formula specifica.
Si possono generare diverse varianti di modelli, ma se saranno in grado di simulare il commercio, è a questo che serve l'esperimento...
Ok, ho capito cosa vuoi dire, ma ho alcune domande).
1) Vediamo, se prendo il tuo MACD come esempio, significa che tu generi degli input dal MACD e poi li trasmetti alla rete e la rete genera un MACD fantasma nella sua testa e fa trading in base ad esso.
2) Se ho capito bene, perché dovresti allenare la rete su sistemi "alieni" con svantaggi se puoi semplicemente prendere gli input dello zigzag e sarà un trade ideale, l'output netto sarà un sistema ideale
3) E i livelli? Ho un indicatore che costruisce livelli, ma i livelli non sono una funzione, mentre la tua rete lavora con dati funzionali - solo indicatori, ho ragione?
3) E per quanto riguarda i livelli, ho un indicatore che costruisce livelli, ma i livelli non sono una funzione, e la vostra rete lavora con dati funzionali che sono puramente indicatori, ho ragione? Di nuovo, se è corretto, posso aggirare questo?
Il livello è una funzione di un array di dati di prezzo.
Ok, ho capito cosa vuoi dire, ma ho alcune domande).
1) Vediamo, se prendo il tuo MACD come esempio, significa che tu generi degli input dal MACD e poi li trasmetti alla rete e la rete genera un MACD fantasma nella sua testa e fa trading in base ad esso.
2) Se ho capito bene, perché dovresti allenare la rete su sistemi "alieni" con svantaggi se puoi semplicemente prendere gli input dello zigzag e sarà un trade perfetto, l'output netto sarà un sistema perfetto
3) E i livelli? Ho un indicatore che costruisce livelli, ma i livelli non sono una funzione, e la vostra rete lavora con dati funzionali - solo indicatori, ho ragione?
1) Esattamente, la rete impara a fare trading come un indicatore filtrato da input sbagliati, nell'esempio del MACD.
2. La ragione è che non tutte le entrate redditizie sono tecnicamente giustificate, per esempio se il movimento è basato sulle notizie, allora che senso ha insegnare alla rete a prevederlo in base ai modelli di prezzo.
3. se il vostro indicatore costruisce livelli basati solo su dati di prezzo, allora la rete nella "sua testa" probabilmente può simularli, quindi la metodologia può essere la stessa di altri indicatori - formare segnali per livelli, filtrare i falsi segnali e insegnare, naturalmente, dobbiamo prima decidere la sequenza di allenamento in ingresso - dimensione, offset, formula di ricalcolo.
1. è vero, la rete impara a fare trading come un indicatore filtrato da input errati, nell'esempio del MACD.
2. Solo che non tutte le entrate redditizie sono tecnicamente giustificate, per esempio se il movimento è basato sulle notizie, allora che senso ha insegnare alla rete a prevederlo in base ai modelli di prezzo.
3) Se il vostro indicatore fa livelli basati solo su dati di prezzo, la rete nella "sua testa" probabilmente può simularli, quindi la metodologia può essere la stessa di altri indicatori - formare segnali per livelli, filtrare i falsi segnali e insegnare, naturalmente, dobbiamo prima decidere la sequenza di allenamento in ingresso - dimensione, offset, formula di ricalcolo.
Ok, scriverò un codice, proverò a generare segnali e ve lo invierò. Se avete provato a insegnare la rete a zigzag, ditemi i risultati.
... Ma avete provato a zig-zagare la rete?
Certo che ci ho provato, e non solo io, per esempio nel thread su MO, c'è chi lo ha fatto, ripetendo il mantra della spazzatura nell'input e apparentemente dimenticando che la spazzatura nell'output formale quando addestrato con un insegnante non è molto meglio, con la selezione e lo shuffling vettoriale delle caratteristiche non salva dall'overfitting.