Fare un sistema di trading Python per la MT. - pagina 15
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Beh, io non applico niente di tutto ciò, quindi sto solo osservando quello che succede.
Ho solo qualche vago pensiero.
Non so nemmeno io dove andrà, o se andrà affatto. Si fa solo per capire il processo, niente di più.
Non so nemmeno io dove andrà, o se andrà affatto. Serve solo per capire il processo, niente di più.
Quello che so è che se si costruisce un modello generalizzato sugli stessi dati, è meglio.
non necessariamente lineare, ovviamente.
https://docs.pymc.io/notebooks/GLM.html
So per certo che se si costruisce un modello generalizzato sugli stessi dati, è meglio.
Non necessariamente lineare, naturalmente.
https://docs.pymc.io/notebooks/GLM.html
Tutto domani.
Leggete attentamente gli ultimi post del thread.
Cosa posso dire... Yuri, dubeya, fa comunque una ricerca importante degna del tema "Dalla teoria alla pratica-2".
Quindi, egli sostiene che i commercianti che commerciano in canali scelgono stupidamente la misura della tendenza centrale in modo errato (MA che ha già annoiato tutti) e entrano in code pesanti di distribuzioni che letteralmente schiacciano le loro strategie. Se calcoliamo correttamente questa misura, scopriremo che nella finestra mobile, siamo sempre dentro una distribuzione normale e abbiamo l'ambito Graal.
Guardiamo la CLOSE M1 sulla coppia EURUSD per il 2018.
Il grafico in alto è il canale relativo alla mediana mobile (finestra temporale=24 ore). Ci sono davvero delle code pesanti.
Grafico inferiore - somma cumulativa degli incrementi nella finestra=24 ore, cioè il prezzo effettivo nella finestra temporale mobile.
Ci chiediamo se il prezzo, come somma di molte BC indipendenti o debolmente indipendenti, appartenga a una distribuzione normale.
Guardiamo la distribuzione delle somme degli incrementi nel corso dell'anno:
Statistiche:
Sì, infatti, nel limite, i prezzi nella finestra scorrevole =24 ore formano quasi una distribuzione gaussiana.
È logico assumere che la migliore stima in questo momento, per la distribuzione attuale dei prezzi è anche una distribuzione normale relativa all'aspettativa mobile, e che ciò che prendiamo come coda pesante non è affatto una coda, ma un valore entro non più di 6 sigma che appartiene alla distribuzione gaussiana emergente.
Penso che sì - Yuri ha ragione.
Conclusioni: rispetto alla misura di tendenza centrale non ritardata saremo sempre all'interno della distribuzione normale. Infatti - all'interno del Graal. E se le linee di regressione polinomiale sono questa misura, che dobbiamo controllare continuamente, ecco fatto - il problema è risolto.
Grazie per l'attenzione.
Leggete attentamente gli ultimi post del thread.
Cosa posso dire... Yuri, dubeya, fa comunque una ricerca importante degna del tema "Dalla teoria alla pratica-2".
Quindi, egli sostiene che i commercianti che commerciano in canali scelgono stupidamente la misura della tendenza centrale in modo errato (MA che ha già annoiato tutti) e entrano in code pesanti di distribuzioni che letteralmente schiacciano le loro strategie. Se calcoliamo correttamente questa misura, scopriremo che nella finestra mobile, siamo sempre dentro una distribuzione normale e abbiamo l'ambito Graal.
Guardiamo la CLOSE M1 sulla coppia EURUSD per il 2018.
Il grafico in alto è il canale relativo alla mediana mobile (finestra temporale=24 ore). Ci sono davvero delle code pesanti.
Grafico inferiore - somma cumulativa degli incrementi nella finestra=24 ore, cioè il prezzo effettivo nella finestra temporale mobile.
Ci chiediamo se il prezzo, come somma di molte BC indipendenti o debolmente indipendenti, appartenga a una distribuzione normale.
Guardiamo la distribuzione delle somme degli incrementi nel corso dell'anno:
Statistiche:
Sì, infatti, nel limite, i prezzi nella finestra scorrevole =24 ore formano quasi una distribuzione gaussiana.
È logico assumere che la migliore stima in questo momento, per la distribuzione attuale dei prezzi è anche una distribuzione normale relativa all'aspettativa mobile, e che ciò che prendiamo come una coda pesante non è affatto una coda, ma un valore entro non più di 6 sigma, appartenente alla distribuzione gaussiana emergente.
Penso che sì - Yuri ha ragione.
Conclusioni: rispetto alla misura non ritardata della tendenza centrale saremo sempre all'interno della distribuzione normale. Infatti - all'interno del Graal. E se le linee di regressione polinomiale sono questa misura, che dobbiamo controllare continuamente, ecco fatto - il problema è risolto.
Grazie per l'attenzione.
Sembra bello sul grafico!
Circa le medie.
Si può calcolare la media per ogni simbolo di una coppia di valute. Se si sommano le medie (eur + usd) e si divide per due = media dei prezzi.
Dove sto andando a parare? .... Non lo so.
p.s. Yuri scusa per essere entrato nell'argomento.
Come è possibile? E in che cosa sarà misurata la media del dollaro?
in idea lo stesso della media EUR dal momento che li hai messi sullo stesso grafico nella stessa ordinata - quindi è quello in cui sono misurati?
Come si misura la media del dollaro?
si suppone che sia la stessa della media dell'EUR dato che li metti sullo stesso grafico sulla stessa ordinata - è così che si misurano?
Non capisco la sua domanda.
Non capisco la domanda.
come avete ottenuto la "media EUR/USD", la "media USD" e come hanno tutti la stessa unità di misura?
--
ps/ il grafico sopra sembra semplicemente una coppia di termini superiori di un'espansione di serie di potenza, ma con termini autocostruiti fuorvianti
Conclusioni: rispetto a una misura non ritardata della tendenza centrale saremo sempre all'interno della distribuzione normale. Infatti - all'interno del Graal. E se questa misura è costituita da linee di regressione polinomiale, che dobbiamo controllare continuamente, allora il problema è risolto.
In generale, la regressione polinomiale (PR) non è una tale misura, e le vostre speranze sono vane. Possiamo effettivamente ottenere una distribuzione normale con PR, ma solo come un insieme di realizzazioni BP multiple su piccoli campioni e lunghezze di linee PR. Sui campioni lunghi, PR non è più in grado di ricostruire la linea BP (cosa volete da una curva di 3-4 ordini?)).
L'unica speranza è un qualche tipo di approssimazione della linea di regolazione tramite un qualche tipo di filtro - Kalman, inseguimento o previsione. Non so se lo farò, visto che il controllo di normalità si è rivelato un test di un software destinato ad altri scopi. Tanto più che ho scritto più volte in Tip che le code non sono una proprietà di BP, ma una conseguenza delle tecniche di elaborazione dei dati, il che, imho, è già ovvio da considerazioni generali. Lì non puoi sentire altro che te stesso)).
In generale, suppongo che già sapendo a priori della normalità e tenendone conto, si può cercare di fare a meno della linea di reg. esatta in TS).
Buona fortuna in TA #2).
Non ci sarà nessun TP#2 - ci sarà un torneo "Battle of the Traders" dal 1 febbraio. Io e Automat ci saremo. Volete partecipare?
In realtà, il mio TS ha ancora alcune debolezze, naturalmente. Uno di questi è la stima della misura del CT. Ora uso un WMA intelligente, ma non c'è limite alla perfezione :) Ecco perché ho prestato attenzione alla sua ricerca - è interessante.
Quindi... Cos'altro c'è da discutere? Abbiamo discusso tutto ciò di cui abbiamo bisogno un anno fa :)