Fare un sistema di trading Python per la MT. - pagina 14
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Se le linee non fossero troppo scoperte, andrebbe bene.
Non mi interessa affatto. Quando si fa trading, non siamo interessati alla storia, ma al futuro, in una certa misura).
La storia è sempre stata riscritta )), e ciò che conta è l'interpretazione della storia ora, e non ciò che era al momento degli eventi. Possiamo prendere un esempio dal nostro recente passato, circa 20 anni fa. Ora sappiamo molto di più sul passato.
PS Periodo 3000. Grado di regressione polinomiale -3, provato fino a 5, ma non cambia o dà nulla, la curva è circa la stessa.
Non importa affatto. Quando si fa trading, non siamo interessati alla storia, ma al futuro, in una certa misura).
La storia è sempre stata riscritta ovunque), e ciò che conta è l'interpretazione della storia ora, non ciò che era al tempo degli eventi. Possiamo prendere un esempio dal nostro recente passato, circa 20 anni fa. Ora sappiamo molto di più sul passato.
Se consideriamo da "ora" allora non sarà la stessa distribuzione, le code aumenteranno notevolmente e la media si sposterà. Ecco perché ho suggerito di costruire da 200 regressioni e di fare la media del risultato, cioè di guardare come in una dinamica. Il link alla regressione Kalman qui sopra è circa la stessa cosa
La cosa divertente della non stazionarietà è che in qualsiasi modo la si guardi, non diventa più stazionaria, a volte può sembrareSe prendiamo in considerazione l'"adesso", non sarà la stessa distribuzione, le code aumenteranno molto e la media sarà spostata. Ecco perché ho suggerito di costruire da 200 regressioni e di fare la media del risultato, cioè di guardare come in una dinamica. Il riferimento alla regressione Kalman di cui sopra è circa la stessa cosa.
Quindi tutti i tipi di MA come una regressione e prendere in considerazione da ora, tutto il modo attraverso, in ogni punto nel tempo. E la linea di regressione è una specie di media ospedaliera sul periodo). - Il presente è sullo stesso piano del passato con pesi uguali - una sorta di bene e male che vengono ascoltati indifferentemente).
A proposito, la regressione ha delle impostazioni per i pesi sull'intervallo del campione. Nel prossimo futuro possiamo aumentare i pesi. Otterremo una regressione MA).
Non importa affatto. Quando si fa trading, non siamo interessati alla storia, ma al futuro, in una certa misura).
La storia è sempre stata riscritta ovunque), e ciò che conta è l'interpretazione della storia ora, non ciò che era al tempo degli eventi. Possiamo prendere un esempio dal nostro recente passato, circa 20 anni fa. Ora sappiamo molto di più sul passato.
PS Periodo 3000. Grado di regressione polinomiale -3, provato fino a 5, ma non cambia o dà nulla, la curva è circa la stessa.
L'immagine sembra interessante. Cos'è il 3000?
Quindi tutti i tipi di MA come una regressione e prendere in considerazione da ora, tutto il modo attraverso, in ogni punto nel tempo. E la linea di regressione è come una media ospedaliera su un periodo). - Il presente è sullo stesso piano del passato con lo stesso peso.
A proposito, la regressione ha delle impostazioni per i pesi sull'intervallo del campione. Il futuro più vicino può avere i pesi aumentati. Otterremo la regressione MA).
Beh, questa media salta su ogni barra, cioè il centro della campana sarà più largo o qualcosa del genere, cioè dobbiamo prendere un po' più di margine per farlo funzionare
È a questo che serve il posteriore, ma il tuo è più simile a un a priori, cioè assumi che sia
in breve è ora di dormire ))Bene, questa media salta su ogni barra, cioè il centro della campana sarà più largo o qualcosa del genere, cioè bisogna prendere un margine per farlo funzionare
È a questo che serve il posteriore, e il tuo è più simile a un a priori.
Qui alla MA è più ampia, perché lei è molto parziale al presente e rimane così per sempre. Guardate la prima immagine e stimate gli errori della MA rispetto al grafico del prezzo. E l'ho raccolto, non c'è niente di meglio di questo.
Prova a costruire un a priori su una regressione. Vedrò cosa si ottiene)). In nessun modo è un predittore di regressione lineare, forse solo a breve termine, non l'ho guardato.
distribuzione relativa alla linea di regressione a 3000 conteggi. Vedi post con foto.
I conteggi di cosa, scusi?
La fascia di prezzo.
Intendi le zecche storiche?
È più ampio sul MA, perché è molto parziale al presente e lo rimarrà per sempre. Guardate la prima immagine e stimate l'errore della MA rispetto al grafico del prezzo. E l'ho raccolto, non c'è niente di meglio di questo.
Prova a costruire un a priori su una regressione. Vedrò cosa si ottiene)). Non è possibile che sia un predittore di regressione lineare.
Beh, non sto applicando niente di tutto ciò, quindi sto solo osservando quello che succede.
Ho solo delle idee vaghe, tutto qui.
No, questo è Close 1M candles. Non uso zecche sulla storia.
In questo caso, sentitevi liberi di impostarlo a 1 invece di 3000.
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Yuriy Asaulenko, 2019.01.23 23:49
Non mi interessa affatto. Quando si fa trading, non siamo interessati alla storia, ma al futuro, in una certa misura).
La storia è sempre stata riscritta ovunque) e ciò che conta è l'interpretazione della storia ora, non ciò che era al momento degli eventi. Possiamo prendere un esempio dal nostro recente passato, circa 20 anni fa. Ora sappiamo molto di più sul passato.
PS Periodo 3000. Grado di regressione polinomiale -3, provato fino a 5, ma non cambia o dà nulla, la curva è circa la stessa.
Questo è tutto, andato - senza offesa)