Dalla teoria alla pratica - pagina 1505
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Memoria di mercato - sì, questo è il punto più oscuro, non ero molto soddisfatto della descrizione di Peters per applicarla, e anche il colore e gli spettri del rumore galleggiano da soli, infatti solo il ritmo diurno è stabile, le altre armoniche galleggiano sensibilmente e peggio, si stratificano e si dissipano... Non so cosa fare... C'è solo una cosa certa: guardando il calendario delle notizie si può supporre l'"effetto Joker di Peters" - uno spostamento della memoria e una forte caduta dell'autocorrelazione... Opzioni interessanti sono state suggerite anche qui sul forum, molte opzioni, non ho abbastanza tempo per provare tutto... Da un punto di vista puramente visivo il movimento dovrebbe essere non meno di 200 barre del timeframe di lavoro con uno sguardo al punto dell'ultimo estremo e la scala dei movimenti a sinistra nella storia, ma è abbastanza soggettivo, capisco come suona... Finora sono abituato ad essere guidato dal modulo grafico stesso e dal calendario...
puoi elencare tutte queste opzioni?
forse qualcuno vorrebbe provarli.
Non sono un matematico, ma solo un utente della matematica, ma mi sembra molto strano! Forse il problema sta nella definizione di "guadagnare"? Per esempio, significa "guadagnare su un certo intervallo"? Allora si può fermare il processo quando è sopra lo zero... Tuttavia, se i processi vengono aggiunti in modo sequenziale, questo non avrà ancora alcun effetto perché due processi cuciti insieme sono come un processo continuo... un'altra ipotesi è che abbia qualcosa a che fare con la discretezza incrementale e l'arrotondamento...
***
Credo che la scienza abbia scelto un nome infelice per questo.
Amico, sto solo ripetendo il mio post:
Se non riesco a trovare la chiave, non aspettatevi altro allenamento da parte mia, smetterò di mettermi in imbarazzo. E non consiglio a chi lo cerca di entrare nel mercato senza di esso.
Amico, mi limiterò a ripetere il mio post:
Ci penserò...
puoi elencare tutte queste opzioni?
forse qualcuno vorrebbe provarli.
Prima di tutto l'articolo di Maxim Dmitrievsky, non ricordo altri link, era sparso su rami, generalmente attraverso l'autocorrelazione e gli spettri, c'era anche un'idea sull'uso delle wavelet, non riesco a trovare anche il link al post, ma invece ecco un link a una descrizione (vedi 2.3 La metodologia wavelet)https://www.cairn.info/revue-finance-2014-2-page-57.htm e qui ci sono lavori di matematici cinesi: https://www.researchgate.net/publication/327192087_Memories_of_the_Gold_Foreign_Exchange_Market_Based_on_a_Moving_V_-Statistic_and_Wavelet-Based_Multiresolution_Analysis con wavelets è buono che le wavelets non si preoccupano della non stazionarietà e della natura dei dati ma purtroppo lì la matematica è così difficile da battere ((
Naturalmente non sono un matematico, solo un utente della matematica, ma lo trovo molto strano! Forse la fregatura è nella definizione di "guadagnare"?
La fregatura è che l'autore del thread è confuso sui termini.
In questo caso, si riferisce a un processo di tipo stazionario e incrementale. Non quello integrato che stiamo effettivamente scambiando.
Puoi anche lavorare con il prezzo in questo modo
Il problema è che l'autore del thread è confuso sui termini.
In questo caso, si riferisce a un processo di tipo stazionario e incrementale. Non quello integrato che stiamo effettivamente scambiando.
Ebbene sì, un processo stazionario è scambiato, e la teoria è costruita per un processo con incrementi stazionari.
"Gravità dei vortici modulari".
Il problema è che l'autore del thread è confuso sui termini.
In questo caso, si riferisce a un processo di tipo stazionario e incrementale. E non quello integrato, che in realtà scambiamo.
Bene, allora si scopre che si tratta di una specie di pipsing (a tempo)...
moltiplicatore:
un tale processo è anche chiamato casuale
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Credo che la scienza abbia un nome infelice per questo.
Naturalmente i processi possono avere parametri di distribuzione diversi... ma stavo pensando... Forse il problema è che il processo è di questo tipo (vedi foto) con una curtosi molto forte e code molto grandi... allora non è difficile immaginare una strategia di scalping come la rottura delle linee tratteggiate verticali... solo formalmente è ancora barare e non è vero perché un ordine stop breakthrough sarà eseguito all'interno di un incremento (un tick) e questo non è permesso....... - hai bisogno di almeno due tick per piazzare ed eseguire un ordine e significa che il secondo tick sarà in senso antiorario al primo e già viola l'indipendenza delle osservazioni (cioè gli incrementi non sono indipendenti) ...... in realtà i tick possono anche essere indipendenti ma secondo il problema abbiamo bisogno di indipendenti - risulta l'inferno - uno è in conflitto con un altro (se non mi sbaglio)
Tuttavia alcune versioni di TSC, per quanto mi ricordi, permettono una certa dipendenza, ma ci sono tutti i tipi di condizioni aggiuntive (se un po' dipendenti - è possibile).
In breve, l'enigma del secolo: come fare soldi con la casualità? - o ottenere un premio nobel! o andare in fabbrica hehe
Puoi anche lavorare con il prezzo in questo modo
Questo è il multicone con un alto fattore di attenuazione
Capisco che c'è il desiderio di allontanarsi dal trend...... Forse ha senso considerare non il grafico dei prezzi, ma per esempio il grafico dei segnali.....
Dato: un insieme di serie non stazionarie, i parametri di distribuzione sono fluttuanti, non c'è ciclicità
Il compito: ottenere una serie trend-stazionaria a crescita quasi monotona (equity) dalla serie originale
Operazioni ammissibili: taglio di frammenti dalla serie iniziale(posizione apertura-chiusura), moltiplicazione di un frammento per un numero qualsiasi, somma
Sbirciare nel futuro è ovviamente vietato.
Chi ha risolto il problema andrà a Malta