Dalla teoria alla pratica - pagina 1163
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Perdona i villeggianti, non sanno che sei più bello della parola 'papà' sfornata da xforex con mosse ritmiche in stile bruzers. ;)
Che figlio della debolezza mentale :))) I tuoi post dovrebbero essere tappezzati sui gabinetti.
L'idea è che questa non linearità del tempo tra i dati sia presa in considerazione nei miei calcoli di varianza. Se non ci sono dati, c'è ovviamente un errore. Posso dire che, per quanto possa sembrare strano, il mercato è abbastanza preciso. E gli errori sono costosi.
Ho capito, voglio dire che il tempo del prossimo tick è generato casualmente, cioè 2 sistemi identici mostreranno risultati diversi
O questo non è critico lì?
Ho capito, voglio dire che il tempo del prossimo tick è generato casualmente, cioè 2 sistemi identici mostreranno risultati diversi
o non è critico lì?
Su ingressi diversi, sì. Mi sto impegnando affinché il TS di qualsiasi broker funzioni allo stesso modo. Questo richiede la sincronizzazione dei flussi tra diversi DC.
Prendo le zecche come segue:
1. Ogni N secondi ricevo una citazione.
2. Guardo se Bid, Ask o il tempo del server di questa quotazione è cambiato.
Se uno di questi parametri è cambiato - la quotazione è reale (cioè abbiamo un evento) e viene usata nei calcoli, altrimenti - non lo è.
Alla fine della settimana confronto il mio insieme di eventi con le citazioni di Dukas.
Ora ho una desincronizzazione dovuta a strani cali a certe frequenze.
Se c'è imprecisione nella ricezione/elaborazione dei dati, allora l'errore nel calcolo della varianza di processo è ovvio.
Non voglio sospettare che DC giochi con le citazioni e il loro flusso, ma tenerne conto e fare aggiustamenti è semplicemente necessario.
Dal figlio della mente debole :)).
DC fa quello che vuole con il flusso di citazioni e quando vuole, e non deve riferirlo a nessuno, voi compresi. Guardati allo specchio e sorridi più spesso, vedrai il tuo graal. ;)
La casa di intermediazione fa quello che vuole con il flusso delle quotazioni e quando vuole, ma non deve riferirlo a nessuno, compreso te. Guardati allo specchio e sorridi più spesso, e vedrai la tua verità graal. ;)
:)) Non mi sto lamentando, scrivete quello che vi piace. Tuttavia, essendo un nipote di podotr (per lo stile di presentazione), potresti scrivere qualcosa di più intelligente e non disonorare tuo zio.
Stiamo cercando il Graal, non un gabinetto. Non è vero?
Oleksiy non può fare nulla con le mani e nemmeno con la testa. Consuma solo alcool con esso, il che è ovvio per tutti.
Forse ha trovato la sua verità.
Oleksiy non può fare nulla con le mani e nemmeno con la testa. Consuma solo alcool con esso, il che è ovvio per tutti.
Mi sembra evidente che il tuo rastrellamento continua)
Su ingressi diversi, sì. Il mio obiettivo è che il TS di qualsiasi broker funzioni allo stesso modo. Questo richiede la sincronizzazione dei thread tra i diversi DC.
Prendo le zecche come segue:
1. Ogni N secondi ricevo una citazione.
2. Guardo se Bid, Ask o il tempo del server di questa quotazione è cambiato.
Se uno di questi parametri è cambiato - la quotazione è reale (cioè abbiamo un evento) e viene usata nei calcoli, altrimenti - non lo è.
Alla fine della settimana confronto il mio insieme di eventi con le citazioni di Dukas.
Ora ho una desincronizzazione dovuta a strani cali a certe frequenze.
Se c'è imprecisione nella ricezione/elaborazione dei dati, allora l'errore nel calcolo della varianza di processo è ovvio.
Bene, allora tutte le citazioni saranno riconosciute da voi come reali, se non altro perché il loro tempo di server differisce di N secondi.
Nessuna quantizzazione - nessun graal. Sul tuo fronte, per me è diverso.
Leggi i classici - perché Kotelnikov non ti è piaciuto?
Se hai bisogno del Graal, non puoi fare a meno di prendere in considerazione i cambiamenti di tempo che determinano i movimenti del mercato. Il tempo influisce direttamente sulla precisione delle transazioni.
Se ho capito bene, stiamo parlando della distribuzione degli eventi (la dimensione di una candela o di un tick) sull'asse x (tempo).