Dalla teoria alla pratica - pagina 1162
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Ma a Oleksiy non importa. È un peccato.
Chiamando l'istogramma"densità di probabilità" gli avete causato un'offesa irreparabile, si è disilluso con l'umanità e si è ritirato per addormentare il suo dolore leggendo Fichtenholz. Quindi niente cartone animato per te.
Posso suggerire una vignetta sulla densità della distribuzione dei grab. A mio parere, sono distribuiti abbastanza densamente.
Penso, Oleksiy, che tu sia dipendente dal consumo di bevande calde. Disdicevole. Chi educa il gregge in questo modo? Non va bene per niente. Ugh.
Mi sembra, Oleksiy, che tu sia dipendente dal consumo di bevande calde. Indecoroso. Chi illumina un gregge così? Non va bene per niente. Ugh.
Non è questo il punto.
È solo che alcune persone non sanno fare altro che essere intelligenti con le loro mani.
Non è questo il punto.
Alcune persone non sanno fare nulla con le mani, a parte essere intelligenti.
Oleksiy non può fare nulla con le mani, non può fare nulla con la testa. Consuma solo alcool con esso, il che è ovvio per tutti.
Tornando alla settimana scorsa, siamo riusciti a spremere solo un +2,5% di profitto dal mercato. Questo è molto poco. Ovviamente, c'è un'imprecisione nei calcoli da qualche parte.
Guardiamo gli istogrammi per EURUSD su TF S2 secondo il mio DC:
1. Distribuzione degli incrementi:
È come se qualcuno "tagliasse fuori" intenzionalmente lo 0 qui.
2. distribuzione degli intervalli di tempo
Per qualche motivo non c'è ricezione di dati su periodi di 7, 14, ... sec.
Non voglio sospettare che la DC giochi con le citazioni e il loro flusso, ma tenerne conto e fare degli aggiustamenti è semplicemente necessario.
Tornando alla settimana scorsa, siamo riusciti a spremere solo un +2,5% di profitto dal mercato. Questo è molto basso. Ovviamente, c'è un'imprecisione nei calcoli da qualche parte.
Guardiamo gli istogrammi per EURUSD su TF S2 secondo il mio DC:
1. Distribuzione degli incrementi:
È come se qualcuno "tagliasse fuori" intenzionalmente lo 0 qui.
2. distribuzione degli intervalli di tempo
Per qualche motivo non c'è ricezione di dati su periodi di 7, 14, ... sec.
Non voglio sospettare che la DC giochi con le citazioni e il loro flusso, ma tenerne conto e fare degli aggiustamenti è semplicemente necessario.
22, 29, 36 non credo nemmeno io
22, 29, 36 non credo nemmeno io.
Non posso spiegare. Non ho un errore. Dovrò passare a TF S3.
Si scopre che anche senza salti funziona in modo diverso, a seconda del RMS
se un grande evento non viene preso in considerazione, e un'altra volta viene preso in considerazione sugli stessi dati... o non capisco qualcosa
Si scopre che anche senza salti funzionerà in modo diverso, a seconda del RMS
Se un grande evento non viene preso in considerazione, e un'altra volta viene preso in considerazione con gli stessi dati... o non capisco qualcosa
L'idea è questa - questa non linearità del tempo tra i dati è presa in considerazione nei miei calcoli di varianza. Se non ci sono dati, c'è ovviamente un errore. Posso riferire che, stranamente, il mercato è abbastanza preciso. E gli errori sono costosi.
Che razza di sciocchezze stai postando qui, Dimitri?
Quando chiedo link alla letteratura, intendo la letteratura magica che porta direttamente al Graal, non la parola "madre" all'asilo. Capito?
Beh, perdonate i contadini, non sanno che siete più belli della parola "papà", cesellata da movimenti ritmici xforex nello stile dei broser. ;)