Dalla teoria alla pratica - pagina 944
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1. Da trnd su h1.
2. Ghjnbd nhtylf yf nhtnmtv rsi v ytn ghj,ktv. Gjabu yf cnjgs.
1. Non c'è nessuna tendenza su EURUSD H1.
2. yo porsan urdulülüm.
:))) Se disponiamo i rettangoli con più attenzione con periodo = 1 settimana, vedremo dei veri e propri modelli di trend/float.
Ripeto ancora una volta - i cicli temporali giocano un ruolo fondamentale nel mercato e il vecchio Gunn prestava particolare attenzione a studiarli.
All'interno di un ciclo la casualità/non casualità di un processo può essere determinata in diversi modi. Teoricamente, il criterio più corretto è l'entropia del processo https://habr.com/ru/post/305794/. Ma come calcolarlo quando la densità di probabilità del prezzo/incremento non è stazionaria - non riesco a pensare...
Demko stava operando su una sorta di slancio...
In realtà 800 pagine di questo argomento sono dedicate alla stessa cosa - trovare la chiave di tendenza/flat. :)))
La cosa più divertente di questo forum è che letteralmente tutti quelli che vi partecipano, con un background corrispondente, non capiscono veramente quello che gli altri stanno scrivendo. E non provare nemmeno ad approfondire, ma sarà anche nella morte, a pappagallo i loro pensieri insignificanti agli altri :))) Non c'è nessun principio unificante.
Questa musica durerà per sempre :)))
No, presto si girerà. Forse mi sto prendendo in giro. Ma ci sono molti modi di analizzare il mercato. La fisica non ci si avvicina affatto.
Sono gli stessi incrementi)))
e più sorprendentemente, l'analisi di acquisto e vendita dà una sorprendente somiglianza con il segnale di una MA classica
La gente fa trading sul mA. il mA medio è 200, sul timeframe m1.
:))) Se disponiamo i rettangoli con più attenzione con periodo = 1 settimana, vedremo dei veri e propri modelli di trend/float.
Ripeto ancora una volta - i cicli temporali giocano un ruolo fondamentale nel mercato e il vecchio Gunn prestava particolare attenzione a studiarli.
All'interno di un ciclo la casualità/non casualità di un processo può essere determinata in diversi modi. Teoricamente, il criterio più corretto è l'entropia del processo https://habr.com/ru/post/305794/. Ma come calcolarlo quando la densità di probabilità del prezzo/incremento non è stazionaria - non riesco a pensare...
Demko stava operando su una sorta di slancio...
In realtà 800 pagine di questo argomento sono dedicate alla stessa cosa - trovare la chiave di tendenza/flat. :)))
La cosa divertente di questo forum è che letteralmente tutti quelli che hanno un background corrispondente non capiscono quello che dicono gli altri. E non provare nemmeno ad approfondire, ma sarà anche nella morte, a pappagallo i loro pensieri insignificanti agli altri :))) Non c'è nessun principio unificante.
Questa musica durerà per sempre :)))
Gunn sul serio?).
quali altri cicli temporali?)
Devi svegliarti in questo secolo non ci possono essere cicli a causa dell'alta densità di informazioni))) circa 50-70 anni fa forse non tutti sono entrati nei mercati finanziari).
E sulla musica eterna, non so... io comunico qui solo con quelli che fanno veramente qualcosa... e siete solo in tre o cinque.
Semmai, il problema dell'entropia è stato risolto da tempo.
Solo che non ha senso che la gente qui ne parli.
Se avessi letto e guardato i miei calcoli matematici sulle statistiche degli strumenti finanziari, saresti sicuro che il modo in cui stai cercando di farlo ora - non è giusto.
E ora non sei sicuro di niente, quindi stai andando alla deriva in un territorio sconosciuto di nuovo).
quali altri cicli temporali??)
L'ho trovato in un quaderno nella toilette della mia casa estiva...
Caratteristiche temporali dei processi non markoviani
Le caratteristiche qualitative dei processi non markoviani includono anche la presenza di certi cicli temporali (ritmi). La descrizione matematica dei cicli si basa sull'analisi delle equazioni integro-differenziali. Tali equazioni non-Markov contengono valori complessi delle loro radici, che corrispondono a oscillazioni, derivanti dalla natura ricorrente dei cambiamenti nei sistemi, dalla loro dipendenza dal passato e dalla memoria.
I fenomeni biologici, economici e sociali comprendono un enorme insieme di ritmi. A causa di un gran numero di ritmi strutturali sovrapposti, ogni oscillazione successiva è diversa dalla precedente.
Il punto chiave in questo quadro complesso è l'interazione delle oscillazioni.....
Qui è dove il testo si interrompe...
Se aveste letto e guardato i miei calcoli matematici sulle statistiche degli strumenti finanziari in precedenza, avreste avuto la certezza che il modo in cui state cercando di farlo ora è sbagliato.
E ora non sei sicuro di niente, quindi stai andando di nuovo alla deriva in un territorio sconosciuto per i Gunns).
Ad essere onesti - ho rinunciato a lavorare sulla strategia... Sto solo leggendo - forse qualcuno dirà qualcosa di intelligente o di teoricamente sano segnale...
L'ho trovato in un quaderno nella mia casa estiva nella toilette...
Caratteristiche temporali dei processi non markoviani
Le caratteristiche qualitative dei processi non markoviani includono la presenza di cicli temporali distinti (ritmi). La descrizione matematica dei cicli si basa sull'analisi delle equazioni integro-differenziali. Tali equazioni non-Markov contengono valori complessi delle loro radici, che corrispondono a oscillazioni, derivanti dalla natura ricorrente dei cambiamenti nei sistemi, dalla loro dipendenza dal passato e dalla memoria.
I fenomeni biologici, economici e sociali comprendono un enorme insieme di ritmi. A causa di un gran numero di ritmi strutturali sovrapposti, ogni oscillazione successiva è diversa dalla precedente.
Il punto chiave in questo quadro complesso è l'interazione delle oscillazioni.....
Qui è dove il testo si interrompe...
il punto chiave di questa immagine"include un enorme insieme di ritmi".
Ad essere onesti - ho rinunciato a lavorare sulla strategia... Sto solo leggendo - forse qualcuno mi dirà qualcosa di intelligente o mi darà un segnale teoricamente valido...
Beh, diciamo che c'è un segnale e poi?
Il tuo ordine sta cadendo in deficit, cosa farai?
Questa è la domanda principale che dovrebbe essere fatta qui.
Ad essere onesti - ho rinunciato a lavorare sulla strategia... Sto solo leggendo - forse qualcuno dirà qualcosa di intelligente o mi darà un segnale teoricamente valido...
Non potete essere tutti ricchi. Legge di conservazione...
Tutti possono giocare d'azzardo. Anche quelli con le tasche vuote))