Dalla teoria alla pratica - pagina 926
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))))preciprocamente
Non so come scegliere una finestra scorrevole e se dovrebbe esserlo. E se sono ugualmente probabili, o, come pensa Automat, sono i TF più vecchi ad essere dominanti, cioè alcune finestre giganti...
In passato, per me era chiaro come il giorno - la finestra dovrebbe essere tale che un flusso pseudo-Poisson di quotazioni si osserva in essa - il giorno è ideale per questo.
Tuttavia, il mio famigerato trade EURJPY ha dimostrato che questo non è il caso. Stranamente, nei test i migliori risultati sono mostrati da modelli a finestra scorrevole = 2xTF. Cioè = 8 ore (2xH4), 2 giorni (2xD1), 2 settimane ecc.
Non so come spiegarlo... Ci sono dei cicli nel mercato, una certa struttura (come Wisard_2018 ha scritto più di una volta), ma non riesco a capirlo, tanto meno a giustificarlo matematicamente.
E senza questa comprensione, è tutto rovinato! Ora lasciate che gli altri zii pensino e vi raccontino tutto come in un interrogatorio.
Qui è opportuno ricordare il teorema di Kotelnikov.
I fisici non lo ammettono.
Uno batte la testa contro il muro perché le sue tasche sono bucate, l'altro guida i trattori in una palude in due giorni.
Danno a un uomo un trattore nuovo di zecca. Già nella palude con un tetto.
bastardo...
Genio.
Sarebbe stato geniale se fosse stato dimostrato su 500-1000 trade piuttosto che su 6 :)
Ecco una traduzione automatica del post di Axiom sui cicli da dove non ricordo....
Come potete vedere questo approccio ha avuto molto successo su un certo numero di coppie di valute. Ecco i risultati dei test a coppie di basi durante il 2007 usando il metodo TD basato sul timing giornaliero senza alcuna varianza.
Il filtro digitale è un filtro passa-banda con i seguenti parametri, alcuni dei quali sono stati precedentemente dichiarati: larghezza di banda di taglio P (1) = 10; larghezza di banda passante D (1) = 8; larghezza di banda di passaggio P (2) = 40; larghezza di banda di arresto D (2) = 44; attenuazione della banda di arresto A (1) = A (2) = -40dB; ondulazione della banda di passaggio R = 0,08. Il risultato del filtro digitale è quello di creare un ciclo di mercato attivo. Successivamente, calcoliamo le linee di deviazione radice-mezzo quadrato dalla sua media mobile a 25 giorni. Usando gli estremi del ciclo attivo in intervalli di una o due deviazioni standard su ogni lato, possiamo determinare quando usciremo dalla posizione. Quando il ciclo attivo raggiunge il suo estremo alla chiusura del giorno corrente, chiudiamo la posizione all'apertura del giorno successivo.
Lo stop loss è derivato dagli ultimi 10 giorni di volatilità e viene attivato raramente. Il suo scopo principale è quello di proteggere il conto da movimenti di mercato anormalmente grandi; di solito quando il sistema non ha abbastanza tempo per reagire da solo.
PUNTO DI CAOS
Il grafico in cima alla classifica fa a palline di neve. Il grafico centrale mostra i risultati dell'applicazione della funzione al volume, all'interesse aperto e alla base dell'indicatore di prezzo. Il grafico inferiore filtra quei dati per generare segnali di trading effettivi.
Questa però è solo la prima parte dei metodi di Trend Detection. Dobbiamo usare altri metodi per confermare o mantenere una posizione aperta. Questo viene fatto utilizzando il filtraggio digitale.
In primo luogo, questo sistema filtra l'alimentazione dei prezzi eliminando tutti i cicli inferiori a 10 e superiori a 40 giorni di lunghezza. Questo crea un generatore derivato dal flusso dei prezzi, la tendenza principale e il rumore ad alta frequenza. Un intervallo universale tra 10 e 40 giorni è stato trovato esaminando gli spettri di flusso dei prezzi di diverse coppie di valute utilizzando l'algoritmo di Burg.
Il filtro digitale è basato sull'algoritmo di Park Mcallen ed è costruito usando i programmi della libreria MtxVec.
GRAFICO IMMAGINE3
VEDERE IL LAVORO
Il metodo TD è stato originariamente sviluppato e testato per l'Euro, 2001-05 usato come dati del campione. Poi questo metodo è stato applicato alle coppie usando il 2006-07 come dati campione, con un anno di senno di poi. Per
"Rising Fairness" (a sinistra) mostra il periodo di Backtesting eseguito su una data coppia di valute un anno, Frate come funziona questo sistema, possiamo guardare lo spot in GBP/JPY, datato 6 novembre 2007, attraverso gennaio. 9, 2008. Tutti gli scambi sono stati fatti all'apertura. I dati di mercato, insieme a una certa funzione di caos e un indicatore di ciclo attivo, possono essere trovati in "Chaos Point" (p39) dal 27 dicembre 2006 al 1 gennaio 2008. Durante questo periodo il sistema ha eseguito 22 operazioni, 17 delle quali sono state redditizie con un rendimento del 100,7%. Il backtesting in un paio di basi durante il 2007 è mostrato nel "Across the Board" (sotto).
Il sistema di rilevamento della tendenza genera un'alta percentuale di operazioni vincenti. Grazie a ciò, il rischio di cali significativi è ridotto e si possono mantenere aspettative di profitto più stabili. Possiamo allentare i vincoli della strategia di gestione del denaro e assegnare più del nostro capitale iniziale di trading ad ogni operazione, pur mantenendo un livello di rischio accettabile.
...
nessuna immagine salvata
RSI e MA ad esso. Potrebbe aiutare in qualche modo, in qualche modo.
Mi è venuto in mente un episodio su un famoso forum.
Uno chiede. Ci sono delle barre meno profonde di quelle dei minuti?
Qualcuno risponde. Ci sono le zecche.
Chiede di nuovo. No, ce ne sono di meno profondi?
))
Peccato che non condividiamo i tic. Allora ci aspetta una vera delizia.
È un peccato che i tic non siano condivisi. Allora ci aspetta una vera delizia.
Condividono.
Il materiale di partenza è un flusso di ordini dei clienti per comprare o vendere un certo volume a un certo prezzo. E gli ordini sono sia per piazzare che per ritirare gli ordini.
Inoltre, ad ogni livello di prezzo queste richieste sono allineate in linee separate che formano una lastra con livelli di prezzo e volume sommario ad ogni livello.
Poi gli ordini di acquisto e di vendita vengono combinati.
Supponiamo che una grande richiesta di acquisto abbia mangiato l'intero volume offerto di BestAsk nella tazza e abbia iniziato a mangiare il prossimo livello di prezzo BestAsk+1. Solo a questo punto si verifica un tick (cambiamento di prezzo).
Questa è la versione di scambio, per il forex può essere diverso, per esempio, un tick può essere dato ad ogni transazione, anche se non cambia BestBid/BestAsk.
In ogni caso, una zecca è solo il risultato finale di un processo complesso.
Scritto ad Alexander_K2, leggi il post, forse ci sarà qualche pensiero utile!
Molto.
Il materiale di partenza è un flusso di ordini dai clienti, per comprare o vendere un certo volume ad un certo prezzo. E gli ordini sono sia per fare ordini che per ritirarli.
Inoltre, ad ogni livello di prezzo queste richieste sono allineate in linee separate che formano una lastra con livelli di prezzo e volume sommario ad ogni livello.
Poi gli ordini di acquisto e di vendita vengono combinati.
Supponiamo che una grande richiesta di acquisto abbia mangiato l'intero volume offerto di BestAsk nella tazza e abbia iniziato a mangiare il prossimo livello di prezzo BestAsk+1. Solo a questo punto si verifica un tick (cambiamento di prezzo).
Questa è la versione di scambio, per il forex può essere diverso, per esempio, un tick può essere dato ad ogni transazione, anche se non cambia BestBid/BestAsk.
In ogni caso, la zecca è solo il risultato finale di un processo complesso.
Vedo che non sei stato tu a fare questa domanda quando eri giovane. Vedo che lei è uno speculatore esperto, probabilmente un banchiere.
E come ti aiuta questo frazionamento nel trading adesso? Non si può aspettare che un giovane pugile per soldi gratis, per avere un parere da un professionista.
Qui ci sono solo fisici, nessuno con cui discutere di questioni commerciali.