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Dalla teoria alla pratica - pagina 804

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Martin Cheguevara:
Perché? 100-150% all'anno, o anche metà anno-8 mesi...
Pensavo fossero 300, ed è un rischio del 100%.
Renat Akhtyamov:
Pensavo fossero 300, e questo con un rischio del 100%.
No, il rischio è del 30% al massimo, e la media è del 2-5% circa.
Martin Cheguevara:
Ma che dire dei -$20 "appesi" al max-equity e cosa fare? Se non aumento i rischi mentre il mio lotto è lo stesso e minimo, come potrei coprire i -$20?
I miracoli non accadono, non ci sono e non ci saranno tendenze di almeno il 20% dei mercati...al massimo il 5% in titoli...ed è una forzatura...
Di fatto, anno dopo anno la percentuale diventa sempre più bassa.

Va bene.

Per molto tempo in quasi tutti i rami ho scritto sulla prima domanda - per lavorare con il drawdown, la terza - per determinare approssimativamente la direzione dell'entrata.

Naturalmente, lei sta risolvendo questo problema in modo sbagliato, a giudicare dal contenuto del suo post. Non chiedere un suggerimento, non lo darò comunque.

Martin Cheguevara:
Beh, aumentare il lotto non è un'opzione... Conosco tutte le varianti per risolvere questo problema.
In linea di principio, ci sono solo tre varianti possibili e il resto è tutto combinatorio)

stranamente, ma solo uno funziona.

Il resto riduce notevolmente il profitto.

Martin Cheguevara:
Il pareggio non funziona sempre)
e il pareggio non è niente, una perdita di tempo
Renat Akhtyamov:
e un pareggio non è altro che una perdita di tempo.

Perché, un pareggio è anche qualsiasi commercio redditizio, non solo un semplice rimborso dello spread

aleger:

Perché, un pareggio è anche qualsiasi commercio redditizio, non solo un semplice rimborso dello spread

in questo contesto, sono d'accordo.
Martin Cheguevara:
А . Capisco... naturalmente non so come hai risolto il problema delle perdite di livello, ma se l'hai fatto e la soluzione è stabile, allora è davvero forte)!
Non so voi, ma io uso la variazione della distanza come controllo del rischio. La seconda variazione è la variazione del lotto e la terza variazione è hard no loss e limitless loss.
La distanza è la chiave del successo perché la distanza percorsa dal prezzo è un evento a posteriori, aumentando i lotti nella speranza che il prezzo passi la distanza in qualsiasi direzione è a priori. Nel primo caso la probabilità di evento -100% nel secondo 50 a 50.

Sì, mi ricordo

ne hai già scritto sopra

kish mish, rompi, almeno risolvi matematicamente il problema... dalla fine, per così dire.
Renat Akhtyamov:
in questo contesto sono d'accordo

e quindi sforzarsi (alla fine) di raggiungere il pareggio è un compito molto onorevole - quasi come raggiungere il massimo profitto possibile!

aleger:

e quindi sforzarsi (alla fine) di raggiungere il pareggio è un compito molto onorevole - quasi come sforzarsi di ottenere il massimo profitto possibile!

Che differenza fa - il processo è uno e indissolubile! Gli approcci possono essere diversi, ma è una questione di cosa uno è bravo a fare o come lo può fare...

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