Dalla teoria alla pratica - pagina 625
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Qualcuno può dirmi quali distribuzioni esistono con una curtosi molto grande, simile a quella di Laplace, simmetrica?
Qualsiasi cosa esiste. Impostare le condizioni, calcolare i parametri e distribuire.
Ci sarà una distribuzione di Novaja.
Quindi non esiste una media nel forex, cioè un'aspettativa di mate costante. Quindi non c'è niente a cui tornare inizialmente... Si può tornare alla media, ma non è detto che serva a qualcosa...
Di conseguenza, la deviazione dalla media è anche una finzione...
Tutti voi conoscete le statistiche da 5, a differenza di me...
La media deve essere costruita in modo che il prezzo ritorni ad essa...
In Excel questa caratteristica è chiamata "linea di tendenza polinomiale".Tutti voi conoscete le statistiche da 5, a differenza di me...
dovete costruire la media in modo che il prezzo torni ad esserlo
In Excel, si chiama "linea di tendenza polinomiale".Non male. Fico, direi.
Non male. Fico, direi addirittura.
Tutti voi conoscete la statistica da 5, a differenza di me...
Bisogna costruire una media in modo che il prezzo ritorni ad essa
In Excel si chiama "linea di tendenza polinomiale".
Utilizza i prezzi futuri. Ecco perché il prezzo ci ritorna.
Ok, il mercato è frattale. Abbiamo contato Hearst. E poi? In che modo questo aiuta a prevedere?
Non è di questo che stiamo parlando. Cerca di seguire il corso del pensiero, a quale affermazione e perché viene data questa o quella risposta. E non togliere dal contesto, perdendo il significato, e anche capovolgere tutto.
Tuttavia, lasciatemi spiegare, in modo che non ci sia confusione:
Il punto è che A_K, non conoscendo il soggetto, fa affermazioni "sorprendenti", e conclusioni ancora più "sorprendenti".
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Dalla teoria alla pratica
Alexander_K2:
Ora ecco cosa devo dire.
Quando guardo le distribuzioni degli incrementi e come cambiano i loro momenti statistici a seconda degli intervalli di lettura delle quotazioni, mi rendo conto che i prezzi di mercato NON hanno una proprietà di autosimilarità. Questa proprietà è unica per i processi con distribuzioni di incrementi stabili e infinitamente divisibili (per esempio normali) - come il moto browniano. Questo non è il caso del mercato.
Ovviamente, Mandelbrot e i suoi compagni, che non hanno alcuna conoscenza della fisica (e ancora peggio - hanno la conoscenza, ma la nascondono accuratamente), hanno intenzionalmente ingannato i disperati, in modo che andassero a fare scalping su dati tick e timeframes piccoli, e riempire le loro tasche inferiori perdendo i loro depositi.
Ecco fatto!
Oleg avtomat, 2018.09.29 02:55
hai già portato la teoria della cospirazione anche qui.... Un altro mucchio di sciocchezze.
Familiarizzate con l'argomento:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
Questa funzione utilizza i prezzi futuri. Ecco perché il prezzo ci ritorna.
Grazie, non sapevo
Mi chiedo solo - da dove li prende?
Non si tratta di questo. Cerca di seguire il treno del pensiero, a quale affermazione e perché viene data questa o quella risposta. E non togliere dal contesto, perdendo così il significato, o addirittura capovolgere tutto.
Tuttavia, lasciatemi spiegare, in modo che non ci sia confusione:
Quello che voglio dire è che A_K, non conoscendo l'argomento, fa affermazioni "sorprendenti", e conclusioni ancora più "sorprendenti".
Anche tu non sei forte a seguire il contesto. Non sto parlando di A_K, sto parlando del libro che hai citato come ABC del trader.
Grazie, non lo sapevo.
Solo che mi chiedo: da dove lo prende?
Bene come da dove. Prendiamo un punto qualsiasi t su questa linea polinomiale.
I prezzi sia prima (da 0 a t) che dopo (da t all'estremità destra del grafico) sono usati per calcolare la posizione di quel punto.
Solo l'ultimo punto del polinomio, all'estremità destra del grafico, non guarda al futuro. Ma il prezzo non tornerà nemmeno a questo punto.