Dalla teoria alla pratica - pagina 445
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Ecco come appare la distribuzione della funzione "memoria" per EURUSD nella finestra scorrevole = 1 ora nelle ultime 3 settimane:
Sulla destra vediamo una "coda" gigante, che dice che in quelle sezioni dove appare, cioè appare la "memoria", non è fuori questione nessun modello Ornstein-Uhlenbeck o "ritorno alla media".
Ma come determinare il valore di soglia - non lo so ancora. Dai persentili, naturalmente. Ma =0,99 o 0,999 - non lo so. Non posso ancora giustificarlo.
Alexander, il mercato ha una memoria, naturalmente.
Cercherò di darti per la vodka ;)
Cucina: pensare fuori dagli schemi e molto riflessivo:
Perché il mercato ha una memoria e come possiamo vedere dove questa figura è sepolta/nascosta?
per esempio, una candela ha una dimensione di 15 punti dal basso all'alto
cosa si nasconde in questa lunghezza, cosa non viene mostrato, perché il mercato si è spostato a 5 cifre?
Trova la risposta a questa domanda ed è fatta.
Non ho bisogno di una risposta.
Esempio - eva sarà a 1,1712, 1,1744, 100%, debito, memoria...
Buona fortuna!
La candela nasconde gli incrementi Ask e Bid per l'intervallo di tempo dall'apertura della candela alla sua chiusura.
Rena ha anche detto qualcosa su una sequenza HIGH-LOW - ABS (CLOSE-OPEN).
Non l'ho controllato. Forse c'è qualcosa lì...
non ci sono risposte corrette sopra
in modo non convenzionale devi
Rena ha anche detto qualcosa su una sequenza HIGH-LOW - ABS (CLOSE-OPEN).
Non l'ho controllato. Forse c'è qualcosa lì...
Beh, la candela potrebbe essere: aperto > formato basso > formato alto > sceso un po' e chiuso
Oppure può essere così: open > high > low > close (close è più grande di open)
In entrambi i casi, la candela è rialzista, ma si forma in modo diverso.
Per quanto riguarda i tick, la finestra di osservazione di N tick dovrebbe essere presa come una candela
che hanno visto il post integrato, profitto a tutti
sarà
Non lasciamo che l'ignoranza inquini le menti di coloro che soffrono)).
A destra vediamo una gigantesca "coda" che dice che dove appare, cioè appare la "memoria", non si parla di nessun modello Ornstein-Uhlenbeck o "ritorno alla media".
La memoria è la dipendenza dei cambiamenti seguenti da quelli precedenti. Le code non hanno niente a che fare con la memoria.
L'istogramma che ho postato sopra è l'ACF.
L'istogramma e l'ACF sono cose completamente diverse. L'ACF è una funzione di spostamento temporale, l'istogramma è una distribuzione di frequenza.
Quindi, la tabella dei parametri trend/float: continuiamo a cercare...
Una tendenza è semplicemente un movimento direzionale dei prezzi. Se il prezzo è uscito dalla gamma precedente, si tratta di una tendenza. Non c'è bisogno di complicare le cose inutilmente.
L'istogramma che ho postato sopra è l'ACF.
Ci ho armeggiato per molto tempo e sono giunto alla conclusione che è anche un mucchio di stronzate.
Quindi, la tabella dei parametri "trend/float":
1. Coefficiente Hurst - no.
2. Coefficiente di asimmetria di Pearson - no.
3. ACF - no.
4. nonentropia - ?
5. velocità incrementali - ?
Continuiamo a cercare...
Lei, come fisico, avrebbe dovuto iniziare con un modello "fisico" di mercato piuttosto che con una formalizzazione matematica. Dovresti almeno spiegare a te stesso chi fa il mercato, come e per quale scopo. Per esempio, penso che contabilizzare la non stazionarietà sia più importante che contabilizzare le dipendenze, perché si pensa che i market maker facciano analisi di mercato verticali, non orizzontali.