Dalla teoria alla pratica - pagina 264
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sono d'accordo con la prima parte.
Se questo è vero, allora la soluzione al problema dovrebbe essere costruita esattamente al contrario.
Cioè, se ora lavoro in una finestra temporale esponenziale mobile, e in essa conto i tick reali e l'intensità dei trade, allora sarebbe così - dovrei lavorare con il volume mobile di tick campione e contare per quanto tempo questo volume di tick "raccolto", e già da lì trovare l'intensità...
Ma, per farlo, bisogna dimostrare l'esponenzialità degli intervalli di tempo tra i tick. Dimostralo in modo convincente.
Questo sarà un vero passo avanti nella soluzione del problema.
È un po' diverso:
c'era un segnale di vendita, ma il prezzo continua a salire per un po'... aspettiamo che i movimenti passino sopra il segnale di vendita, cioè riduciamo la possibilità di prendere i coltelli
La stessa cosa con gli ordini di stop, mettiamo un sell stop al livello del segnale di vendita, se il prezzo è andato contro di noi di n-pips, e segue il prezzo fino a quando si innesca
in entrambi i casi otteniamo un prezzo di apertura migliore per il segnale, ma potremmo perdere qualcosa se il prezzo va immediatamente nella direzione della previsione. Ma in questo caso possiamo aprire in porzioni - alcune al segnale attuale e altre a un prezzo migliore. Può sembrare una piccola cosa, ma a volte aumenta significativamente la probabilità di vincere.
Mi piace il secondo suggerimento. All'inizio non ho capito cosa intendevi per entrare con un ordine stop. Una tale entrata può effettivamente dare un prezzo migliore. Tuttavia, non sono sicuro che funzionerebbe come filtro per i trade perdenti. E dobbiamo anche considerare che tutta la logica del trawl deve essere implementata in un Expert Advisor perché in questo caso non saremo in grado di utilizzare gli ordini pendenti. C'è uno StopLevel e il terminale non ha un meccanismo di trawl per questi ordini. Ma come idea di entrare ad un prezzo leggermente migliore di quello in cui il sistema entra ora - è un buon suggerimento!
A proposito dei muwings - nella maggior parte dei trade non ci sarà un crossover sopra il livello in cui il segnale di diffusione è stato ricevuto. Il sistema è in controtendenza, il che significa che nel luogo in cui arriva il segnale, il prezzo si è probabilmente già allontanato dal camion. Prima che ci sia un attraversamento della MA, il prezzo stesso dovrà attraversare una media mobile lenta nella direzione opposta - perché il prezzo è MA1 - la media mobile più veloce. In realtà, anche se non avete un tester, Alexander può testare il funzionamento del filtro tramite l'incrocio dei bordi mobili! Dopo tutto, ha un paio di mesi di storia di scambi e... La famiglia! Stanno aspettando il graal - possono aiutare! Puoi mandarli ai loro terminali - mettere le compravendite sui grafici, sovrapporre gli slittamenti e filtrare manualmente le compravendite degli ultimi mesi. La routine e le persone sbagliano, ma con attenzione e lentamente, motivati dal graal - lo faranno! Poi il risultato del filtraggio può essere confrontato direttamente in dollari.
L'apertura in porzioni, la media e il riempimento sono tutti ManiManagement. È una buona cosa, ma prima si dovrebbe avere una strategia e poi si può implementare MM nel bot. Mani Money Management non è mai un filtro - è solo un amplificatore di aspettative di un sistema di trading.
Poi il risultato del filtraggio può essere confrontato direttamente in dollari.
Che bella frase motivazionale!
Serge, hai davvero portato colore e potenza a questo thread! I miei rispetti.
Molte cose interessanti potrebbero essere fatte con queste serie trasformate, e non solo il trading in controtendenza
Sarebbe possibile creare un simbolo personalizzato su serie trasformate, e usarlo per il backup di qualsiasi sistema, incluso NS.
Ma non c'è nessun articolo o altro, solo visim che ci saluta sornione :) e alexander ridacchia, mettendo le borse in un mucchio
2. VOGLIO un flusso di eventi (citazioni) senza effetti collaterali, cioè con intervalli di tempo esponenziali tra gli eventi.
Alexander, cosa ti fa pensare che cambiando l'intervallo tra i tick ti liberi dei postumi? Come può l'uno significare l'altro? Non vedo nessun collegamento, è come mischiare verde e acido)
Mi sono buttato nella caccia al graal con i membri del thread "Machine Learning...". Mentre Misha è entrato in un torpore dilagante, dobbiamo andare avanti immediatamente. Ci sono molti semplici falsi Graal, sono d'accordo. Ce n'è solo uno d'oro. Questo è quello che stiamo cercando.
Alexander, cosa ti fa pensare che cambiando l'intervallo tra i tic ti liberi dei postumi? Come può l'uno significare l'altro? Non vedo nessun collegamento, è come mischiare verde e acido).
Beh, sembra essere scritto ovunque che un processo con intervalli esponenziali tra gli eventi è markoviano, senza effetti collaterali. No?
Non possiamo ancora rimuovere completamente la "memoria". Otteniamo una sorta di emulazione - un processo pseudo-markoviano.
Mi sono buttato nella caccia al graal con i membri del thread "Machine Learning...". Mentre Misha è entrato in un torpore dilagante, dobbiamo andare avanti immediatamente. Ci sono molti semplici falsi Graal, sono d'accordo. Ce n'è solo uno d'oro. Questo è quello che stiamo cercando.
Io stesso sono incappato in una miniera d'oro, l'ho postato un paio di volte nel thread - nessuno ha controllato il Klondike, ora sto facendo bene i miei sforzi e scegliendo un appartamento in Australia
"Ovunque" - dove? Posso avere solo un link?
Senza conseguenze è quando un cambiamento di prezzo futuro non dipende dai cambiamenti di prezzo precedenti. Non credo che gli intervalli non c'entrino affatto.
"Ovunque" - dove? Posso avere solo un link?
Senza conseguenze è quando un cambiamento di prezzo futuro non dipende dai cambiamenti di prezzo precedenti. Non credo che gli intervalli non c'entrino affatto.
Il primo che ho trovato.
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=49
http://poisk-ru.ru/s32113t2.html
ENovaja ha dato alcuni link da qualche parte nel thread.