Dalla teoria alla pratica - pagina 48
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Ho cercato su Google "Quantile integrale di Eulero" e non l'ho trovato. Posso chiederle come ha chiamato queste parole?
Una parte di umorismo in questo argomento.
Già scritto in un altro thread su questo argomento: Se conto alcune statistiche / filtri su tick reali in tempo reale -> xilinix (da Spartan disponibile - copiare e modificare il progetto e ottenere risultato, anche ci sono stati soluzioni industriali per un sacco di soldi). L'aumento dei tick non ha senso - risultato diverso su diversi broker, ma se si riducono tutti i tick a un minuto si ottiene un risultato ~simile per diversi broker/dealer durante il tempo di trading attivo. Se si riduce comunque a un minuto per ottenere un risultato quasi reale, allora che senso ha guardare i tick?
In passato (circa 20 anni fa), bisognava essere in grado di leggere gli schemi dei dispositivi, ed è un sacco di conoscenze accademiche e pratiche ad un buon livello, e oggi bisogna ordinare un dispositivo pronto in Cina su alibaba con possibili saldature extra (per i cinesi) delle parti secondo il datasheet. Cioè oggi è necessario prendere un circuito di filtro già pronto in qualche pacchetto e alimentarlo con dati di ingresso - le argomentazioni accademiche non sono necessarie.
A proposito del modello di base presunto per lo studio: se parliamo delle frequenze di qualcosa, dal disponibile è M1, la frequenza massima è M2, e la fascia di prezzo in studio è M4 (quasi M5) - se come un fisico assumiamo l'analogia di mercato dei fenomeni fisici con una frequenza di 2 volte superiore (M2) rispetto al processo iniziale (M4) . Oppure costruiamo barre di 15 secondi in tick, con le quali studiamo la serie di prezzi M1. O per esempio un altro modello con la 3a e la 5a armonica, o la loro compilazione, ecc. DJ FXCM Dollar index lanciato con aggiornamento ogni 15 secondi e solo 4 coppie di valute - utilizzando un intervallo di meno di 15 secondi darà un vantaggio sui creatori di questo indice (e altri partecipanti)? Non c'è nessun modello d'autore da esplorare in questo thread. Allora cos'è questo trambusto?
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Dalla teoria alla pratica
L'ho costruito,Renat Akhtyamov, 2017.12.10 08:29
Vi è mai venuto in mente che le zecche possono venire in branco a uno, a intervalli regolari a un altro, e a qualche altro intervallo a un terzo?
Allora quando si confrontano le citazioni tutta la teoria di cui sopra è senza senso, vero?
Il punto è che bisogna prima sincronizzare i grafici e solo dopo confrontarli.
Ma sono sicuro al 100% che nessuno sarà mai in grado di farlo con le zecche, a meno che non abbiamo gli stessi canali di comunicazione, le stesse attrezzature di ricezione e trasmissione, e così via.
E non per niente il punto di riferimento di base per il confronto è un grafico su TF M1.
Ma anche su М1 i grafici possono non coincidere perché il primo e l'ultimo tick del minuto possono cadere in candele diverse di diversi broker e saranno di nuovo diversi.
E non mi è piaciuto il fatto che un apparentemente geofisico abbia modificato la formula con un errore fin dall'inizio e si stia ancora battendo il petto - sono mol....Perché avete bisogno di nomi? Browniano - non Browniano, chi-quadrato o statistico - che differenza fa... Perché non usare la regolarità identificata, anche se non si adatta a nessuna distribuzione (di probabilità), anche se la frequenza non ha stabilità statistica (ricordate il riferimento a Gorban) e la teoria classica della probabilità non è applicabile. E cosa, avere paura di questo?
E perché hai tanta fretta? Controlla le mie conclusioni, ricontrolla, per sicurezza.
Sì, sì...
Ricontrollato di nuovo. Infatti, prendendo i dati dei tick in questo modo (a intervalli di tempo esponenziali e anche con la media) "distruggiamo" quasi completamente il processo non markoviano - diventa una catena di Markov regolare con CB indipendenti. La distribuzione di probabilità è regolare geometrica bilaterale e la matematica per le catene di Markov può e deve essere applicata a tale sequenza.
Per esempio, per EURJPY che ho postato prima, p=0,14 (probabilità di successo), q=0,86 (probabilità di fallimento). Potete controllare voi stessi.
Ma la vergogna è la vergogna - ho sbagliato, non ho visto. Ho perso la non marcatura del processo e NON DEVO usare i dati storici in questo caso!
Mi pento, piango e piango...
Sinceramente,
Alexander.
Alexander_K2, hai tempo per rispondere alle domande che ti ho fatto?
Porca puttana. E mia figlia ha già ordinato le Louboutin su Ali.
E pagato con la carta di credito di papà ;) ?
Alexander_K2, hai tempo per rispondere alle domande che ti ho fatto?
Sì, sì, certo...
Solo la sera - ho bisogno di allontanarmi da un tale colpo... Dopotutto, ho già iniziato il programma su un conto demo oggi, e risulta tutto sbagliato!
La ragione - non riesco ancora a capire - come esattamente si dovrebbero accettare i dati delle zecche, per non distruggere la non marcatura, per poter utilizzare gli archivi storici...
Non so cosa intendi per non-marcatura in questo caso, ma cambiare solo il passo di lettura difficilmente romperà la dipendenza nel prezzo. Prova a fare solo un lancio di 10 secondi, forse questo ridurrà la dipendenza dai broker. Non credo che un sistema simile a quello di bollinger con lunghe durate di trade soffrirà di questo.
Migliaia di persone, compresi quelli con PHD, stanno cercando modelli e costruendo sistemi su minuti, e si sentono bene, mentre tu, invece di studiare la loro esperienza, stai cercando di reinventare la ruota. Puoi sbattere la testa contro il muro per anni.
I mercati finanziari sono un'industria enorme con un sacco di gente intelligente, tutto è stato scoperto prima di te. E per qualche motivo pensate che sia per i fessi, gli scolari).
Non so cosa intendi per non-marcatura in questo caso, ma cambiare solo il passo di lettura difficilmente romperà la dipendenza nel prezzo. Prova a fare solo un lancio di 10 secondi, forse questo ridurrà la dipendenza dai broker. Non credo che un sistema simile a quello di Bollinger con lunghe durate di trade soffrirà di questo.
Migliaia di persone, compresi quelli con PHD, stanno cercando modelli e costruendo sistemi su minuti, e si sentono bene, mentre tu, invece di studiare la loro esperienza, stai cercando di reinventare la ruota. Puoi sbattere la testa contro il muro per anni.
I mercati finanziari sono un'industria enorme con un sacco di gente intelligente, tutto è stato scoperto prima di te. E per qualche motivo pensate che sia per i fessi, gli scolari).
Sì, accetto tutti i rimproveri.
Ma, si scopre che se non esiste una distribuzione t2 nel mercato, allora non ha senso usare dati storici.... Trovo questo estremamente frustrante...
Siete i benvenuti ad usarlo. Le regolarità non vanno da nessuna parte. Ti dirò di più, il tipo di distribuzione non ha alcuna importanza. Ma ci vorrà ancora qualche anno di tentativi ed errori per capirlo.
La vostra proverbiale non-markness è l'INDIPENDENZA dei cambiamenti futuri da quelli passati. E la distribuzione (qualsiasi distribuzione) non contiene affatto dati sulla dipendenza dal tempo.