Dalla teoria alla pratica - pagina 43

Nuovo commento
 
ILNUR777:
1-Non ti interessa cosa ti rispondono gli altri.
Non è la prima volta che vi dicono che il DT non vi permetterà di fare trading su questi movimenti, figuriamoci "su ogni tick". E non si tratta di una cospirazione. Sono certamente molto subdoli, possono facilmente gettare bastoni nelle ruote, ma c'è un limite a tutto, non si può cancellare e cambiare il programma oltre il riconoscimento. Tutti i clienti fuggiranno, anche se il contratto allo stesso tempo, non si può nemmeno lamentarsi. D'altra parte, è possibile utilizzare strumenti di MT con impostazioni avanzate per DT. È stato discusso 100500 volte e le persone sono state ri-bannate per questo, la seconda decina di persone sono state ri-bannate per i tick, la spiegazione del perché puzza ancora di ban.
Perché tutto è iniziato molto male, tutto è fluito e, di conseguenza, cosa è successo. Ma come già detto su mt, come su un morto-morto non è permesso, altrimenti si sdraiano accanto a lui (con una certa probabilità di corso)))).
Ma dicono che è impossibile stendere il mt, altrimenti si stenderanno accanto ad esso (con alta probabilità, ovviamente). Naturalmente, i DT filtrano kotier, e ci sono un sacco di topic su questo da persone intelligenti, con risposte sul perché. E il fatto che voi siate in qualche modo incappati in un meccanismo di filtraggio - non significa che il mercato sia preso. Un uomo in questi casi ha detto, una vittima del matlab. Cioè, il difetto della macchina è percepito come il proprio genio nella soluzione. Nobel non accetta di distribuire medaglie a tutti. Tranne uno al cioccolato.
Chi lo ottiene, chi lo ottiene, chi ottiene la distribuzione t. L'unica cosa che t-distribuzione rivendica nel mercato è una competizione nel genio con l'unico e solo 18 (come un meme già diventato il suo Dio).

2-questo è il chicardos a tutti. Probabilmente non sapete dove e cosa. Non è la prima volta che si postano teorie sul forum, e poi si guarda a cosa si reagisce e cosa no. Nella speranza che in un'esplosione di prove delle vostre opere, qualcuno vuoterà il sacco.
Beh, ovviamente, tutti cercano di convincerti che non è così. Nascondere che la verità è nel t-spread. Canaglie. Ma no, non fatevi ingannare. Il Graal è proprio lì. Sì, è così. Ma questo lo sapete già. Heh-heh-heh.

Questa è una piattaforma di discussione! Se qualcuno vuole condividere la sua conoscenza - perché no? Non sono indiscreto.
 
Renat Akhtyamov:

Il tuo modo è giusto, solo un sacco di errori

Un graalemaker insegna ad un altro))))

 
Alexander_K2:
Questo è un forum di discussione! Se qualcuno vuole condividere le sue conoscenze, perché no? Non voglio estorcere niente a nessuno.
L'hai trasformato in un'arena. È imbarazzante dire qualcosa di concreto.
 
ILNUR777:
L'hai trasformato in un'arena. È imbarazzante dire qualcosa di anche solo sensato.

Perché? È meglio che tu brilli. Che tutti si vergognino)))

 
Nikolay Demko:

Perché? È meglio che tu brilli. Che tutti si vergognino)))

Sembra inopportuno brillare di fronte a un uomo che ha un premio Nobel tra le mani.
E con la parola utile non intendevo un genio personale o una profonda conoscenza scientifica. E punti abbastanza pratici nel contesto di quelle idee che sono promosse dall'autore. Lasciamo che sia l'autore stesso a verificare la loro adeguatezza o meno. Non l'essenza. Ma è nel contesto di ciò che viene detto. Ma allo stesso tempo, l'autore dichiara che il lato pratico non è interessante per lui. Di cosa possiamo parlare allora. Solo demagogia. Quello che la maggior parte delle persone, incluso l'autore, sta facendo con successo qui.
Questo è nel contesto. E se si scava molto più a fondo per far vergognare qualcuno, c'è odore di complesso. Non ne ho bisogno. Dopo tutto, non stiamo discutendo le mie idee.
PS. Avete postato qui un sacco di spread di scarafaggi. Chiedete all'autore, perché mai la sua distribuzione nel mercato governa più di tutte le altre. E perché diavolo una particolare distribuzione governa il mercato? Se non stiamo parlando dell'infinito. Questo può essere discusso con te, con Avatar e con un paio di altre persone nel thread.
Ed è stupido scaricare tutti i tuoi pensieri solo per dimostrare all'autore, che non è interessato dal punto di vista pratico.
È come mettere in pubblico ipotetici ts redditizi solo perché qualcuno è interessato alla loro componente teorica. Questo è anche peggio che darlo a un passante, almeno si calmerà.
E il teorico si starà anche battendo il petto, e scioccamente, per sostenere che la presenza di profitto è la prova di ciò che può dare un premio Nobel, senza capire che qui non c'entra niente. Inoltre, potreste anche non essere ringraziati per questo.
 
ILNUR777:
È un po' inopportuno brillare di fronte a un uomo che ha un bonus da tu sai chi.
E con la parola sensibile non intendo genio personale o profonda conoscenza scientifica. Ma punti pratici abbastanza concreti nel contesto delle idee promosse dall'autore. Lasciamo che sia l'autore stesso a controllare se sono graality o no. Non l'essenza. Ma è nel contesto di ciò che viene detto. Ma allo stesso tempo, l'autore dichiara che il lato pratico non è interessante per lui. Di cosa possiamo parlare allora. Solo demagogia. Quello che la maggior parte delle persone, incluso l'autore, sta facendo con successo qui.
Questo è nel contesto. E se si scava molto più a fondo per far vergognare qualcuno, c'è odore di complesso. Non ne ho bisogno. Dopo tutto, non stiamo discutendo le mie idee.
PS. Avete postato qui un sacco di spread di scarafaggi. Chiedete all'autore, perché mai la sua distribuzione nel mercato governa più di tutte le altre. E perché diavolo una particolare distribuzione governa il mercato? Se non stiamo parlando dell'infinito.

Da quanto ho capito l'autore ha visitato il forum per incontrare persone con esperienza pratica di trading, perché lui stesso non la possiede. Per quanto riguarda le maniere, sono artificiose, non si dovrebbe tagliare direttamente, forse questa è l'usanza nel loro ambiente, o questo è un bug personale di un individuo. Ciò che conta è il significato fisico delle idee, e passo (imho) vtrostepnevna.

Una volta abbiamo avuto una battaglia (se ti ricordi), se scrivere senza errori, e i moralisti hanno insistito fortemente che è il rispetto. Hanno concluso che il rispetto per i programmatori e i commercianti forum è formule e codici senza errori.

Non sto cercando di essere un mediatore, puoi fare la domanda da solo.

 
Nikolay Demko:

Per quanto ho capito l'autore è venuto nel forum per incontrare persone con esperienza pratica nel trading, perché lui stesso non ce l'ha. La cosa principale è capire il significato fisico delle idee, e il lancio (a loro, per esempio), e capire che l'autore è venuto al forum per le persone con esperienza pratica nel trading. Ciò che conta è il significato fisico delle idee, e passo (imho) vtrostepnevna.

Una volta abbiamo avuto una battaglia (se ti ricordi), se scrivere senza errori, e i moralisti hanno insistito fortemente che è il rispetto. Alla fine sono arrivati alla conclusione che il rispetto per i programmatori e i trader del forum sono formule e codici senza errori.

Non sto cercando di essere un mediatore, puoi fare la domanda da solo.

Non sto cercando di fare da intermediario, potete fare domande da soli. Ho scelto deliberatamente questo stile di comunicazione - posso rifiutare. Ma allora la gente non sarà interessata. Potrei sbagliarmi - mi scuso.
 
ILNUR777:
Un graalemaker insegna all'altro))))

E il terzo è un troll.

Nessuna pratica, nessuna esperienza, nessuna teoria, nessun suggerimento, niente di niente

 
Renat Akhtyamov:

E il terzo è un troll.

Nessuna pratica, nessuna esperienza, nessuna teoria, nessun suggerimento, niente di niente.

Cancellerò i miei opus, non preoccupatevi.
Ma alla ricerca dello stesso da voi-occhi può essere cancellato. Solo non un anno che corre intorno ai rami con tentativi di nascondere alcune conoscenze, la cui mancanza può essere vista da qualsiasi praticante.
In realtà, al diavolo. Ma state anche ingannando la gente dicendo che siete sulla strada giusta. Come se tu conoscessi l'unico modo giusto. Dai movimenti del corpo si capisce che non è così. Ma è fatto apposta.
Per i principianti sei una piaga ancora più grande di un semplice troll.

 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, grazie per le risposte dettagliate.

  1. Se ho capito bene, la conclusione sulla distribuzione dei rendimenti dei tick si basa sul fatto che la catena non è markoviana, cioè c'è una "memoria" e un legame presente/futuro con il passato. Accetta questo come un assioma, senza prove? Tendo anche a pensare che ci sia una certa "memoria" perché, per esempio, i livelli, le linee di tendenza e altri strumenti tecnici funzionano più spesso che non. Ma qual è la misura quantitativa di questa "memoria" e se possiamo prenderla ciecamente come base?
  2. "Pipsing ad ogni tick"? Sei sicuro di questo? Ci sono broker/dealer che vi aiuteranno a farlo sulla demo e farete un profitto anche con entrate casuali: sposteranno le quotazioni a vostro favore, apriranno/chiuderanno con uno slippage positivo per voi. Ma sul mercato reale sarà esattamente il contrario. E la mia domanda sulla LFL che non è stata fatta non riguardava la curiosità. Qualsiasi TS con il LFL all'interno dello spread è destinato a fallire sul mercato reale.
Ti auguro sinceramente di avere successo, ma temo che tu stia facendo l'errore di indagare specificamente sugli incrementi di tick. A mio modesto parere, invece di (Bid+Ask)/2 e campioni in intervalli di tempo uguali o distribuiti esponenzialmente, è meglio passare al filtraggio/campionamento degli incrementi di prezzo per un valore fisso di 1-2 spread medio, in effetti al più semplice filtro a soglia. Qual è lo svantaggio di contare a intervalli fissi? Perché il prezzo può andare avanti e indietro di una quantità apprezzabile durante questo intervallo. E potrebbe non essere un picco accidentale, ma vi mancherà. Il filtro a soglia ridurrà notevolmente la quantità di dati per l'analisi, filtrando il rumore dei tick generato dal mercato e dal broker, e non perderà movimenti di prezzo significativi. E un altro vantaggio è che gli incrementi di 1-2 spread non possono più essere scambiati teoricamente, ma praticamente. E con il vostro apparato "funzione quantile e livelli di fiducia", ancora di più.

Impostando un filtro con passo si uccide la coordinata temporale, cioè la si demolisce completamente.

Se è accettabile allora IMHO vale la pena fare un filtro condizionale: passo se entrambi i prezzi bid e ask sono cambiati.

Dopo di che, calcolare qual è il passo medio sulle seghe, e già a questi dati applicare un filtro di passo.

A proposito, se facciamo tale filtraggio, ci dovrebbe essere un altro indice per i dati in tick, come nelle barre, quanti tick contiene questo punto, può essere utile per l'analisi, come quante volte il mercato è stato battuto a questo livello.

1...363738394041424344454647484950...1981
Nuovo commento