BRENT - pagina 10

[prostotrader]

A100:

Se il prezzo può essere meno 300%, perché il collaterale non può essere almeno 150%?

Non può essere!

Perché il mercato dei derivati implica che il CS è una piccola percentuale (di solito 10-15%) del prezzo dello SPOT.

Questo è il modo in cui è stato concepito il trading di derivati.

Lei confonde i prezzi assoluti e lagaranzia collaterale.

Aggiunto

Fino ad oggi, è sempre stato così:

Più alta è la liquidità dello strumento del mercato dei derivati, più basso è il GO!

[A100]

prostotrader:

Non può essere!

Perché il mercato dei derivati implica che il CS è una piccola percentuale (di solito 10-15%) del prezzo dello SPOT.

Questo è il modo in cui è stato concepito il trading di derivati.

Lei confonde i prezzi assoluti e le garanzie.

Se le fluttuazioni giornaliere sono piccole, la % è piccola. E se le fluttuazioni sono grandi, allora il GO viene aumentato e gli viene dato un periodo per ricaricare: o ricarichi ochiudi la posizione. È diverso per voi?

[A100]

prostotrader:

Più alta è la liquidità di uno strumento del mercato dei derivati, più basso è il CS!

Inoltre, la liquidità è un'astrazione - non può essere calcolata, mentre il CS è proprio un valore calcolato

[prostotrader]

A100:

Inoltre, la liquidità è un'astrazione - non può essere calcolata, mentre il CS è proprio un valore calcolato.

Mi sorprende la persistenza con cui parlate senza senso!

[A100]

prostotrader:

Mi sorprende la persistenza con cui parlate senza senso!

Se non capite perché il CS è stato aumentato, studiate prima la formula per il suo calcolo - poile domande stupide spariranno

[prostotrader]

A100:

Se non capite perché hanno aumentato il CS, allora studiate prima la formula per calcolarlo - poile domande stupide spariranno.

È chiaro perché hanno aumentato il CS, e il CS non è calcolato, ma fissato dalla Borsa per pararsi il "culo"!

Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.

Quindi non c'è bisogno di fare storie!

[A100]

prostotrader:

È chiaro perché sono aumentati, e il CS non è calcolato, ma fissato dalla Borsa per pararsi il "culo"!

Quindi non c'è bisogno di inventare le cose!

Prima di impostare lo SE - deve essere calcolato - non prendono numeri dal soffitto - 73, 73.5, 55, 61 - questi sono tutti valori calcolati

[prostotrader]

A100:

Prima di installare un CS bisogna calcolarlo - non prendono semplicemente 73, 73,5, 55, 61 - sono tutti valori calcolati.

Smettila di essere delirante!

Se vendi BR sul mercato, dovresti avere un GO del venditore * 1,5 nel tuo conto, che è più del valore dello SPOT di brent!

Questo è fuori dalle regole per la negoziazione sul mercato dei derivati a tutti, in quanto la Borsa riserva i GO sia al compratore che al venditore!

int OnInit()
  {
 double mar_buy, mar_sell;
 bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, 21.70, mar_buy);
 result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, 21.70, mar_sell);
 double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
 double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
 Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
 Print("ГО продавца = ", mar_sell);
 Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
 Print("Курс доллара = ", d_kurs);
 Print(" Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	 Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель

На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!

Secondo le regole del trading, non c'è modo che il prezzo di un derivato possa essere uguale al prezzo SPOT, e risulta essere più sul MICEX!!!

L'intero punto del trading di futures è solo spinto in un posto dal nostro scambio....

E nel caso in cui l'accordo non abbia luogo, lo scambio intascherà un contratto = (29,92-21,61) * 10 = 83,1 dollari.

Quindi questo è tutto!

[A100]

prostotrader:

L'intero punto del trading di futures è semplicemente infilato in un posto dal nostro scambio....

Passiamo dalle parole ai numeri e risolviamo un problema esagerato:

I figurativi Vasya e Petya sono scambiati in borsa uno contro l'altro. Petya ha 4₽. GO <= 100%. Lo scambio è stato fatto a 4₽. Il prezzo è poi andato contro Petya e al momento dell'accordo era di 10₽.

Domanda: Chi pagherà a Vasya i 2₽ mancanti?

[prostotrader]

A100:

Passiamo dalle parole ai numeri e risolviamo un problema esagerato:

I figurativi Vasya e Petya sono scambiati in borsa uno contro l'altro. Petya ha 4₽. GO < 100%. Lo scambio è stato fatto a 2₽. Poi il prezzo è salito bruscamente contro Petya... e al 4₽, Petya è uscito per una chiamata di margine. Al momento del regolamento, il prezzo è di 10₽.

Domanda: chi pagherà a Vasya i 6₽ mancanti?

Le cifre sono già tutte calcolate in MT5, controllate voi stessi (il codice non è nascosto).

E leggete attentamente ciò che vi viene scritto.

Aggiunto

Invece di fare una brutta figura,

Dovresti leggere questo articolo (è scritto per i principianti).

https://journal.tinkoff.ru/futures/