Programma dinamico - pagina 4

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prorab:
E qual è il "significato più profondo" qui?
Il significato più profondo è nel nome dell'autore. Cercare di raggiungere "l'immortalità simbolica" è un modo popolare di sprecare la vita.
 
yosuf:

Lo scriveremo ora:

Immaginiamo di lavorare con DF 1. Significa che dal momento in cui il prezzo arriva a questa barra con il prezzo O, la barra sarà riempita con incrementi assoluti del prezzo come la differenza dei prezzi in tick: 0.00015 + [-0.00010] (simbolo "valore assoluto") + 0.00036 + 0.00014 + [-0.00024] + [-0.00231] + [-0.00012] + 0.00145 + ........ fino a quando la somma è uguale a 1 e poi il prezzo lascerà la barra dinamica con il prezzo C, tra aver visitato il massimo H e il minimo L, così come qualsiasi altro valore all'interno della barra. La barra dinamica DF 1 è ora completa! Passare alla prossima barra. È chiaro ora? Il prezzo ha creato la barra stessa con il proprio movimento, senza i servizi temporali. SOMMA ABS(Pi - Pi-1) =1. Questa barra contiene 100000 punti a cinque cifre o 10000 punti a quattro cifre di movimento del prezzo. È anche possibile sistemare sia i piccoli che i grandi BF (dinamo) dai BF (barre di dinamo).


Molto più chiaro ora: barre di movimenti di prezzo in tick accumulati.

Tuttavia, c'è una fregatura: Bid e Ask. Il numero di movimenti di tick accumulati per Bid può non essere uguale a quello per Ask se lo spread è fluttuante.

Come si fa a "finire" un bar in questo caso?

 
simpleton:

Molto più chiaro ora: barre di movimenti di prezzo in tick accumulati.

Tuttavia, c'è una fregatura: Bid e Ask. Il numero di movimenti di tick accumulati per il Bid può non essere uguale a quello per l'Ask, se lo spread è fluttuante.

Come "finire" una barra in questo caso?

Ask = Bid+spread (a proposito, non è sempre così). Lo spread dinamico caratterizza il valore dello "stomaco" della società di intermediazione. Vale la pena "fidarsi dello stomaco"? ;)
 
simpleton:

Ora molto più chiaro: barre di movimenti di prezzo in tick accumulati.

Tuttavia, c'è una fregatura: Bid e Ask. Il numero di movimenti di tick accumulati per il Bid può non essere uguale a quello per l'Ask, se lo spread è fluttuante.

Come "finire" una barra in questo caso?

Penso che, rispetto al movimento generale dei prezzi, questa discrepanza non introdurrà un errore significativo. Tuttavia, i programmatori possono dare alcuni consigli utili qui.
 
prorab:
Il tuo parametro SUMMA ABS(Pi-Pi-1) è molto simile al parametro VOLUME della barra.

Se tutti i tic fossero di una dimensione di un singolo punto di 0,00001, sarebbe così.
E in questo caso ogni barra può essere rappresentata come (OPEN,HIGH,LOW,CLOSE,VOLUME=100000).

In parole povere, otteniamo un altro tipo di grafico per il quale dovremmo di nuovo sviluppare metodi analitici, indicatori, regole di trading, ecc.
E qual è il "significato più profondo" qui?

Il significato è che il grafico dinamico, a mio parere, dovrebbe mostrare meglio il vero corso del processo di formazione del prezzo come somma di azioni diversamente dirette dei partecipanti, a seconda della situazione attuale sul mercato al momento. La cosa principale è che un grafico dinamico reagirà ai movimenti del mercato all'unisono. Il mercato è fermo - anche il grafico è fermo, il che ha senso per me. Di conseguenza, il grafico stesso filtrerà le fluttuazioni minori del mercato, mostrando il vero ruolo del piatto, che è spesso attribuito al "consolidamento" del mercato. Penso che la non linearità nel movimento dei prezzi sarà diminuita, perché, elimina l'incoerenza del movimento del mercato e del tempo, quando, per esempio, il mercato sta e il tempo va con un prezzo costante in una direzione orizzontale, rendendo più difficile rilevare una possibile tendenza, che non è andata da nessuna parte dal fatto che il mercato ha preso una tregua temporanea, perché la tensione nel mercato persiste.
 
yosuf:
Il punto è che, a mio parere, un grafico dinamico dovrebbe mostrare meglio il vero corso del processo dei prezzi come la somma delle azioni multidirezionali dei partecipanti a seconda della situazione di mercato prevalente al momento. che non è così dipendente dal tempo come sembra nel caso di un grafico convenzionale. La cosa principale è che un grafico dinamico reagirà ai movimenti del mercato all'unisono. Il mercato è fermo - anche il grafico è fermo, il che ha senso per me. Di conseguenza, il grafico stesso filtrerà le fluttuazioni minori del mercato, mostrando il vero ruolo del piatto, che è spesso attribuito al "consolidamento" del mercato. Penso che ci sarà meno non linearità nel movimento dei prezzi, perché eliminerà l'incoerenza tra il movimento del mercato e il tempo, quando, per esempio, il mercato sta fermo e il tempo va con un prezzo costante in una direzione orizzontale, rendendo più difficile rilevare un possibile trend che non è andato da nessuna parte dal fatto che il mercato ha preso una tregua temporanea, perché la tensione nel mercato è ancora lì.

Questo sarebbe poco diverso da una barra di pari volume. Quasi la stessa cosa.
 
Zhunko:
Non sarà molto diverso da un bar di pari volume. Quasi lo stesso.
Avete mai notato il forte movimento su volumi bassi e viceversa? Quindi non è proprio la stessa cosa. Dobbiamo implementarlo, vedere cosa succede e analizzarlo, secondo me.
 
yosuf:
Avete mai notato un forte movimento su volumi bassi e viceversa? Quindi, non proprio la stessa cosa. Dobbiamo implementarlo, vedere cosa succede e analizzarlo, secondo me. Qualcosa che il mio ordine non appare nella sezione "lavoro", quale potrebbe essere il problema?

Il 95% delle zecche ha un tratto di 1 punto. Quindi, 1 punto sarà quasi sempre uguale a 1 tick.
 
Zhunko:
Il 95% delle zecche ha un movimento di 1 punto. Quindi 1 punto sarà quasi sempre uguale a 1 tick.
E allora? Un punto può essere negativo o positivo.
 
Forza, qualcuno scriva questo indicatore.
Sono davvero interessato a ciò che Yusuf ha inventato di nuovo. :)
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