Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 2
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Due opzioni che puoi provare: una previsione sopra il valore reale e una previsione sopra la previsione precedente.
Avete bisogno della certezza che il movimento sarà nella giusta direzione e più diffuso .
A cosa serve il tester? È per questo che è stato inventato.
Il trucco qui è diverso - il tuo trucco è un curvafitter, che riduce automaticamente le possibilità di pertinenza del modello a quasi zero.
previsione viola, bozza di rete di quella vecchia.
EconModel, il tuo risultato non mi piace. Ho ottenuto curve simili anche con le griglie nervose ordinarie. Ma non c'erano profitti. Quindi non mi dicono molto.
Non puoi andare da nessuna parte senza consigliere: se guardi solo queste curve "quasi corrispondenti" e le consideri un graal, non otterrai alcun risultato.
1) Esaminare la differenza tra le previsioni e la realtà, e cercare (meglio - con un ragionamento statistico) sperimentalmente di trovare un ragionevole stop-loss e take-profit, in modo che il sistema sia redditizio.
2. Un'altra opzione: provare a prevedere non un passo avanti, ma qualche passo avanti. E poi fare il primo punto sopra.
P.S. So chi dovrebbe arrivare presto... Sarà ancora più divertente.
Ho ottenuto curve simili anche con griglie nervose regolari.
siii-fact, giallo-forecast, oos dopo il nero verticale...
E il tester di cosa? È per questo che è stato inventato.
Il trucco qui è diverso - la tua imbarcazione è un curvafitter, che riduce automaticamente le possibilità di pertinenza del modello praticamente a zero.
La parola " curwafitter" non mi è familiare e google ha dato un backlink a questo thread.
Se lei fosse così gentile da esporre il suo pensiero in parole a me note (o almeno a google), le risponderò certamente.
Sto parlando di come usare le previsioni. Voglio dire che un uomo ha fatto una previsione ma non sa cosa farne. Ho già scritto che questo modello funziona bene quando il mercato è più o meno calmo. Ma è da molto tempo che mi preoccupo di cercare l'alto e il basso )))). Così personalmente per me, la mia versione sullo screenshot - un hirnya.
La dimensione della finestra deve essere ridotta, ma non conosco i criteri di scelta della dimensione della finestra.
EconModel, il tuo risultato non mi piace. Ho ottenuto curve simili con un normale nervosismo. Ma non c'erano profitti. Quindi non mi dicono molto.
Non puoi andare da nessuna parte senza un consulente: se guardi solo queste curve "quasi corrispondenti" e pensi che sia un graal, non otterrai alcun risultato.
1. ricercare la differenza tra previsione e realtà e cercare (meglio - con giustificazione statistica) di trovare sperimentalmente un ragionevole stop-loss e take-profit per rendere il sistema redditizio.
2. Un'altra opzione: provare a prevedere non un passo avanti, ma qualche passo avanti. E poi fare il primo punto sopra.
P.S. So chi dovrebbe arrivare presto... sarà ancora più divertente.
Il modello è fatto su R. Quindi c'è un mucchio di informazioni correlate. Ecco l'errore di previsione MSE - Mean Square Error - RMS error. Questo è il quadrato dell'errore. Qui sotto c'è il grafico, ma un errore paragonabile al livello di eurusd può essere ottenuto estraendo la radice.
Cioè per l'errore massimo quello comparabile è 0,001871
Ora capisco: è necessario entrare se la previsione supera i 18 pips? O la media? O è uno sko?
selezionare manualmente. In generale, dipende dal numero di variabili