Domanda sul pair trading. - pagina 2
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A proposito, abbiamo avuto una discussione dettagliata al riguardo.
Non me lo ricordo. Sto per iniziare a scrivere un gufo (varianti) sull'argomento, ecco perché i riferimenti sono "sulle mie orecchie..."
Ricordo l'ultima volta che io e te eravamo dalla stessa parte delle barricate nel 'Chicken Lounge' per discutere l'esito del caso 'rabid pYO$d'. :-)
Non ricordo qualcosa. Sono in procinto di scrivere un gufo (varianti) sull'argomento, ecco perché i riferimenti sono "sulle mie orecchie...".
Ricordo l'ultima volta che io e te eravamo dalla stessa parte delle barricate nel 'Chicken Lounge' per discutere l'esito del caso 'rabid pYO$d'. :-)
Sì e anche quello.
Sì, scusate. C'era un altro uomo Leonid, ma sembra essere lo stesso soggetto.
Entrata su una deviazione da zero. la stazionarietà dice che è destinata a tornare a zero. Questo è un fatto provato. Entrare su una coppia di valute è un'opzione TA, non si sa nulla del futuro. Forse guadagnerete per 10 anni, forse venderete domani.
Ti ho chiesto come la stazionarietà può aiutare a determinare il punto di entrata corretto, e mi hai parlato dello Yeroma. Non sono entusiasta del fatto che le coppie convergeranno ad un certo punto. Sono più preoccupato se otterrò un drawdown minore che nel cross trading, se l'entrata è stata prematura e le coppie cominciano a separarsi di nuovo dopo una falsa cointegrazione iniziale. La mia opinione è che il pair trading non ha vantaggi rispetto al cross trading in caso di falsa entrata.
Sì e anche questo.
Sì, scusate. C'era un altro uomo, Leonid, ma sembra essere lo stesso soggetto.
Grazie. Non ho visto questi post tuoi e di Leonid. Darò un'occhiata...
Cari esperti e fan del paired trading, per favore spiegate e giustificate matematicamente qual è il vantaggio dell'entrata in acquisto su EURUSD e dell'entrata in vendita su GBPUSD rispetto a una singola entrata in crossover EURGBP. E c'è qualche vantaggio? - Personalmente ho dei dubbi su questa domanda. Se non c'è alcun vantaggio, risulta che usare coppie di valute che hanno una valuta in comune (nell'esempio precedente è il dollaro USA) non ha senso nel pair trading?
Ti ho chiesto come la stazionarietà può aiutare a determinare il punto di entrata corretto, e mi hai parlato dello Yeroma. Non sono entusiasta del fatto che le coppie convergeranno ad un certo punto. Sono più preoccupato se otterrò un drawdown minore che nel cross trading, se l'entrata è stata prematura e le coppie cominciano a separarsi di nuovo dopo una falsa cointegrazione iniziale. La mia opinione è che il pair trading non ha vantaggi rispetto al cross trading in caso di falsa entrata.
Se i volumi di scambi in entrambe le coppie sono equilibrati, allora non c'è davvero alcuna differenza (o meglio, la differenza è trascurabile), è più facile usare una croce. Ma se una delle coppie è presa in eccesso rispetto all'altra, allora la differenza sarà evidente.
Quindi è chiaro che le quote degli strumenti dovrebbero essere determinate in base ai diversi valori dei punti dello strumento. È così che si fa nel pair trading. O in base ad altri fattori
Se i volumi di scambi in entrambe le coppie sono equilibrati, allora non c'è davvero alcuna differenza (o meglio, la differenza è trascurabile), è più facile usare una croce. Ma se una delle coppie è presa in eccesso rispetto all'altra, allora la differenza sarà evidente.
Se i volumi di scambi in entrambe le coppie sono equilibrati, allora non c'è davvero alcuna differenza (o meglio, la differenza è trascurabile), è più facile usare una croce. Ma se una delle coppie è presa in eccesso rispetto all'altra, allora la differenza sarà evidente.