Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 70
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Usato è Aleksandr?
perché sono già confuso su chi è chi...
Perché dovrei esserlo?
La volatilità (RMS) è semplicemente una stima della varianza di una serie temporale (sequenza). Se calcoliamo questa stima per ogni nuovo membro della sequenza (in modo simile a come vengono calcolati gli indicatori MA), possiamo ottenere una nuova sequenza di indicatori di volatilità, in altre parole una nuova serie temporale "derivata", che può essere stazionaria (l'aspettativa matematica non cambia nel tempo).
Da dove l'ho preso? Ho capito così bene le tue parole.
Supponiamo di avere 8 7 5 2 (la combinazione è rara, ma non fateci caso per chiarezza)
Costruiamo una sequenza di differenze di modulo incrementale.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... cioè -1,-1,... Diventa più probabile che il prossimo numero sia con + o 0. Ma il più può essere solo se esce il numero 8 o 7 o 6 o 5 o 4 o 3
La "sequenza di differenze incrementali di modulo" può essere un tratto per "sequenza di volatilità" (al contrario di RMS, la gente spesso pensa alla volatilità come qualcosa di proprio). "Diventa più probabile che il prossimo numero sia " interpretato come un affidamento sulla stazionarietà, sul ritorno della serie (la tendenza del prossimo valore della sequenza) al suo MO.
Se ho capito male, mi dispiace.
P.S. Gli offesi saranno puniti).
Finora vedo che la combinatoria è all'opera (un metodo di analisi che non ho ancora incontrato).
Probabilmente la domanda più ovvia per coloro che hanno capito qualcosa: su quale base si sceglie la profondità della storia delle combinazioni nel passato? Credo che in questo caso tutto dipenda da questo...
Per esempio avete scelto combinazioni di 8 5 7 2. Ma in passato per esempio c'era un altro risultato di tre aquile, nel calcolo binario uguale a 4, allora l'analisi combinatoria è soggetta a 4 [8 5 7 2] e può cambiare drammaticamente l'insieme dei campioni risultanti.
Per quanto riguarda gli incrementi dell'ultimo post.
Paragrafo 1
Qui avete assegnato tutte le possibili combinazioni di 3 teste e code (ce ne saranno 8)
Numeri da 1-8 (arbitrari!). Avete una sequenza di numeri da 1 a 8.
VOCE 2
Poi, dovete scegliere le condizioni in cui sarà una sorta di vantaggio statistico (come qui per esempio: E ora ricordiamo il prezzo del gioco. Lo ricorderemo molto semplicemente. Prendiamo, per esempio, il dogma "Un gioco è redditizio se la probabilità di vincere supera la probabilità di perdere di almeno 2 volte". Cioè, rispetto alla nostra probabilità dinamica dell'esempio, significa che si dovrebbe iniziare a scommettere sul nero quando la probabilità dinamica di vincita del nero è almeno il doppio della probabilità dinamica di vincita del rosso (VHF >= VAC). Per il nostro esempio di roulette devi scommettere sul nero quando il rosso è caduto 67 volte sugli ultimi 100 giri. Oppure, per giocare più spesso, dovresti scommettere sul nero quando il rosso è caduto 7 volte dagli ultimi 10 giri).
Quindi queste sono le condizioni (o meglio) che volevo evidenziare.
In altre parole per l'aquila per combinazioni di 3 rotazioni sarà necessario risolvere il seguente sistema (tenendo conto del passaggio alla sequenza che cade fuori 1-8) .
Primo sistema:
C'è una sequenza di x1, x2,x3,x4, x5
Dove e x1 e x2 e x3 e x4 e x5 appartengono all'insieme [1;8]
Devi trovare tutte le sequenze di questi numeri da 1-8
Al passo di x4 dobbiamo trovare i momenti (tali sequenze x1x2x3x4) in cui
|x4-x3|-|x3-x2|<0, |x3-x2|-x2-x1|<0, e |x5-x4|-|x4-x3|> o = 0 a questo è necessario che x5
ha il minor numero possibile di soluzioni in modo che x5 (non è noto in questa fase) possa essere di 1 o 2 -x valori dall'insieme[1;8]
Il secondo sistema
esiste una sequenza di x1, x2,x3,x4, x5
Dove e x1 e x2 e x3 e x4 e x5 appartengono all'insieme [1;8].
Devi trovare tutte le sequenze di questi numeri da 1-8
Al passo di x4 dobbiamo trovare i momenti (tali sequenze x1x2x3x4) in cui
|x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-x2-x1|>0, e |x5-x4|-|x4-x3|< o = 0 a questo è necessario che x5
Avere il minor numero possibile di soluzioni, in modo che x5 (non è noto in questa fase) possa essere di 1 o 2 -x valori dall'insieme[1;8]
Poi guardiamo, supponiamo di avere tali condizioni al passo x4, cioè la probabilità di x5 uguale a 5 o 7 è molto alta, torniamo al passo 1 e cerchiamo i numeri 5 e 7, e cerchiamo punti comuni, diciamo che abbiamo 110 per 7, e 101 per 5.
Sulla base di questo, calcoliamo i tassi.
ITEM 3 Ricordate che nel punto 1 abbiamo assegnato arbitrariamente a una serie di 3 colpi un numero da 1 a 8. Ora facciamo delle permutazioni, cioè cambiamo l'assegnazione da 1 a 8 per la serie, e ripetiamo i punti 2 e 3.
Aumentando la serie per 4 delle combinazioni testa e croce si arriva a 16, per altre 5, e così via. Questo è molto difficile da risolvere con la forza bruta. Perciò è necessario fare una tabella, calcolare in anticipo, e poi quando appaiono le condizioni necessarie agire stupidamente secondo il piano.
Si noti che statisticamente anche per la roulette di 37 numeri se |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-x2-x1|>0, la probabilità che |x5-x4|-|x4-x3< o = 0 sarà maggiore
Si noti che statisticamente anche per una roulette di 37 numeri se |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-x2-x1|>0, la probabilità che |x5-x4|-|x4-x3|< o = 0 sarà maggiore
Ecco un esempio di proprietà utili che dovrebbero essere prese in considerazione quando si lavora con le serie (ho allegato un file con un grafico)
Il grafico mostra queste proprietà (cioè il vantaggio statistico di quelle condizioni che cadono fuori
di una roulette di 37 numeri se |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-x1|>0, la probabilità che |x5-x4|-||< o = 0 sarà maggiore
e |x4-x3-||-|x3-x2|<0, |x3-x2|-x2-x1|<0, la probabilità che |x5-x4|-|||> o = 0 sarà maggiore )
Nel file nella prima colonna è casuale da 1 a 37 da un generatore excel, tuttavia si gira il grafico per determinare la dimensione dell'incremento da queste condizioni striscia verso l'alto.
qui un po' di queste proprietà.
https://www.mql5.com/go?link=http://alu5.yjxlt.qjtv.e/go?http://eqysnk.6hfejvra.owl.e/showthread.php&t=37629&page=22 (post by henium
A proposito, rendersi conto che non è necessario prevedere nulla in un flusso casuale (solo imprevedibile) mi ha permesso di costruire un sistema di trading che può fondamentalmente spremere qualsiasi rendimento "ragionevole". Ragionevole nel senso di non farsi prendere per il culo e farsi chiedere di cambiare broker o uscire del tutto dai mercati, così come nel senso di dimensione del deposito.
devo sfruttare le proprietà di EVIDENZA disponibili, che risulta essere la stessa nei flussi casuali e in quelli forex. Proprietà "ovvie" che per qualche motivo ho visto solo quando ho fatto il GSH con la distribuzione Eurobucks. Anche se quasi tutti li conoscono. E li conoscevo prima del LFG, ma non ho capito subito che la felicità è in loro.
No, ho fatto il mio DS per quattro anni. Ho avuto colecistite, gastrite e qualche dermatite. Ho quasi avvelenato l'altro con Spider qui. Quindi fatevi piacere. Le idee di base le ho già esposte qui (voglio dire, in questo thread di Nicholas). Leggete attentamente!
Ripeto solo che al centro c'è l'idea di aumentare il lotto dopo una perdita. Si sfrutta l'inevitabilità del pullback. Le perdite sono prese in considerazione e sono un parametro del sistema. Non è niente di nuovo, vero? E per il calcolo della dimensione minima necessaria del lotto, la dimensione del profitto e della perdita del prossimo trade, viene utilizzata una funzione target (complessa, ci sono diverse varianti). La variante più stramba con predeterminazione della redditività richiesta per un periodo. Naturalmente, in questa funzione i requisiti per un deposito aumentano notevolmente, ma se il mercato non è molto alla moda, il sistema può falciare punti in modo che può causare sopracciglia a rotolare.
A Usato
Ho guardato il file - che cos'è?
Che ne dite di un nuovo ramo?
Molte persone calcolano la probabilità a partire dalla serie obliqua di pro e contro.
Ma io la vedo in modo diverso. Calcolare la probabilità (non anche la probabilità, ma non so come chiamarla) della serie attraverso non gli incrementi stessi, ma i moduli degli incrementi.
Una serie di numeri può essere sempre più piccola, creando incrementi negativi in una sequenza, ma la DIFFERENZA DEI MODULI DEI PRIMATI cambia il suo segno molto più spesso degli incrementi stessi.
In altre parole, le probabilità di volatilità sono molto più redditizie delle probabilità di incrementi stessi.
Sono d'accordo che queste proprietà sono presenti sia nelle citazioni che in SB. La formula dei motori ubriachi che collega i passi stranamente funziona per le dimensioni degli incrementi sia in SB che in Forex.
Non ancora sul forex però....
Quindi è possibile trovarlo per tutto, sia per la roulette con 37 numeri, sia per il gioco dell'aquila con solo 2 numeri, sia per tutto il resto. Oppure si può fare una partita alla roulette e trasformarla in roulette, o la roulette in orlette.
Per qualche ragione ho cercato di adattare e approfittare di queste ECCELLENTI proprietà solo attraverso la combinatoria.
ARTICOLO 1.
Diciamo che c'è un'aquila. Prendete tutte le varianti di 3 risultati, ce ne saranno 8, cioè 1-8.
E trasformiamo la sequenza di orlyanka in una sequenza di questi 8 numeri.
Diamo a ogni combinazione un numero da 1 a 8.
VOCE 2
Inoltre facciamo una differenza in incrementi da questa sequenza da 1-8... E vediamo che statisticamente è vantaggioso scommettere su un rotolo + o 0 quando due minus consecutivi sono caduti. Allo stesso modo per i plus.
Supponiamo di avere 8 7 5 2 (la combinazione è rara ma non fateci caso, è per chiarezza)
Costruire una sequenza di differenze di modulo incrementale.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... cioè -1,-1,... Diventa più probabile che il prossimo numero sia con + o 0. Ma il più può essere solo se viene fuori il numero 8 o 7 o 6 o 5 o 4 o 3.
Quindi è necessario cercare tali combinazioni in cui il numero di tale ricaduta sarà 1 o 2, cioè, la probabilità di cadere su 8 combinazioni di 2 o 3 sarà molto alta.
VOCE 3
Poi guardiamo la combinazione e facciamo un'assegnazione di capitale per questo sistema di 2 o 3 serie.
Ma ovviamente questi casi sono rari, quindi dobbiamo trovarne il maggior numero possibile.
Nella primissima sezione, abbiamo assegnato numeri da 1 a 8 alle serie, ma lo abbiamo fatto arbitrariamente. Ora passiamo attraverso tutte le combinazioni di assegnazioni di numeri da 1-8 a queste serie, e ripetiamo il resto dei calcoli. C'è poca logica in questo, ma ancora stranamente è giustificato dai risultati, ma matematicamente non so come giustificarlo.
Punto 5 . Abbiamo fatto questo solo per serie di 3 aquile e code, e ci sono molte variazioni.
In questo modo possiamo calcolare le PATTERNS per i risultati più rari per serie di 3 lanci, per 4... e così via. Non ci sono abbastanza risorse per calcolare tutto questo online. Ecco perché abbiamo bisogno di calcolare modelli rari e probabili che sono completamente slegati logicamente l'uno dall'altro. Ci sarà una sorta di serie di schemi (non rigidi) sul raggiungimento dei quali si entra in azione.
Ma allo stesso tempo questi modelli scollegati lavoreranno in parallelo e ognuno avrà un pezzo di capitale separato con cui lavorare.
PS: A proposito, l'attività di tick, in una certa misura determina anche la composizione della volatilità, ma a volte crea anomalie interessanti.
Come l'uomo scrive qui
artikul :
Un altro esempio ))) Si confrontano i coefficienti di crescita dei volumi di tick e i coefficienti di variazione dei prezzi))) L'entrata o l'uscita dal mercato avviene due barre prima della formazione del prossimo frattale)))
artikul :
Penso che sia il risultato finale che conta nel business che facciamo tutti. È il risultato, non il fatto di aderire alle credenze di qualcun altro o di credere ciecamente alle teorie di altre persone. Ecco perché tutto ciò che conta è ciò che puoi o non puoi fare come trader e ciò di cui è capace il tuo TS. E anche se i DT hanno molte pietre nascoste, non sono onnipotenti. Il fenomeno del mercato in termini di informazioni in entrata è che è una struttura auto-organizzante, che è isomorfa a se stessa in ciascuno dei suoi frammenti. E anche se (come è già stato detto qui) i DT consegnano citazioni castrate, non c'è ancora nulla che possano fare con le informazioni, che un giorno inevitabilmente si auto-organizzeranno.
Ecco un esempio dai miei test. Due diverse società di brokeraggio, due terminali, la stessa coppia, lo stesso TF, lo stesso TS. In una società di intermediazione il commercio a 4 marchi e in un'altra a 5 marchi. Guardando. Sulla stessa barra un TS si apre per vendere e l'altro per comprare. Cosa è venuto fuori. Al 5° segno, il TS è entrato in un'onda correttiva, normale lavorata, chiuso il profitto e aperto a comprare. Al 4° segno, l'indicatore non si è nemmeno mosso e ha mostrato una tendenza continua. L'intera onda di correzione dal 5° segno, sul 4° segno, sembrava una lunga ombra inferiore di una barra candlestick. Questo era tutto. )))
Ancora una volta. I valori assoluti dei volumi delle zecche da soli non hanno più valore delle iscrizioni sullo steccato. Ma abbinati al prezzo di chiusura formano strutture che devono essere analizzate. A questo proposito c'è un passaggio da un'analisi quantitativa lineare (solo prezzo) a un'analisi qualitativa non lineare (prezzo/volume), che è peggio di tutta la matematica finanziaria, ma incomparabilmente più redditizia. )))
Nella lotta tra il rastrello e la fronte il rastrello vince sempre. Buona fortuna ))))
artikul :
I volumi permettono di identificare strutture non contraddittorie (sottoinsiemi) di barre di prezzo che corrispondono a un'inversione o a una forte continuazione della tendenza. ))) I valori dei volumi da soli non sono molto informativi o utili. L'effetto si ottiene quando il prezzo di chiusura in combinazione con il volume forma un'anomalia. )))
Ma non è così semplice, non bisogna buttarsi a capofitto nelle zecche.
Abbiamo bisogno di giocare sulle probabilità di occorrenza dei segni di differenza di modulo incrementale, che ha proprietà abbastanza funzionanti, ma questa probabilità è anche caratterizzata in una certa misura dalla densità di tick, o volumi di tick reali, che correlano con il solo numero di occorrenza dei tick. E a volte la giustapposizione dell'analisi della volatilità attraverso la densità di tick e attraverso le dimensioni del modulo di incremento può essere utile.
Bellissimo! Un intero articolo è accatastato sopra!
Ma è interessante da leggere e ti fa ripensare ad alcune cose. Grazie.
Wow, è un po' complicato. Forse qualcosa di più semplice, per esempio aquila, tre lanci, abbiamo 8 opzioni possibili, aspettiamo l'opzione OOO o RRR e poi sappiamo che nei prossimi tre lanci la stessa serie si ripeterà in 1/8.
jelizavettka:
Просто попробуйте для начала торгануть график серий.
aaaaah ecco cosa intendi, grazie, è davvero interessante pensarci))).