Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 219

 
_new-rena:

la questione è interessante e irrisolta con l'obiettivo di ottenere una macchina "da combattimento" per guadagnare soldi, quindi solo pensieri:

- bisogno di scegliere coppie che sono vicine in volatilità

la volatilità è livellata da lotti come la vedo io

Personalmente non ho ancora deciso da solo - dov'è il punto di partenza (data e ora) da cui applicare un coefficiente alle coppie di sovrapposizione e spacciarlo per valore nominale?

 
alexx_v:
Chi usa quale toolkit quando sceglie FI e coefficienti per formare le sintesi necessarie?


Dubito che tale toolkit sia liberamente disponibile. Per quanto riguarda gli strumenti, potrebbe essere necessario monitorare tutte le opzioni disponibili dalle major(vedi allegato) e selezionare quelle più stabili.

Probabilmente è la stessa storia con le direzioni... scavalcando tutti e selezionando il corridoio più stretto possibile.

++++ ++-- +++- ++-+

+-++ +--- +-+- +--+

quelli a specchio scartati:

---- --++ ---+ --+-

-+-- -+++ -+-+ -++-

Si prega di aggiungere se qualche opzione delle indicazioni non è stata presa in considerazione.

Ho equiparato i lotti per volatilità e costo - O è sbagliato o non lo è! Forse non è l'unico da considerare.

Forse non dovremmo solo tenerne conto.

Ho analizzato le azioni del jolly e sono giunto alla conclusione che non si dovrebbe cercare di raggiungere un canale cointegrato su un timeframe lungo, diverse settimane sono sufficienti per un solo trade.

File:
35cpnvnhb.txt  6 kb
 
No, c'è un maledetto riciclo! L'ho guardato molte volte e l'ho scartato, forse è il momento di studiarlo a fondo...
 

:)

Non rileggere il tuo post la mattina presto...

 
alexx_v:

solo la volatilità è allineata per lotti, per quanto posso vedere



hai ragione.

Almeno ora ho qualche illuminazione...

Diciamo - molto è un certo coefficiente...

Hai provato a mettere dei coefficienti su tutte le coppie in modo che siano un unico filo teso in una linea retta, e poi vediamo? (appena nato)

probabilmente dovreste dare loro la stessa deviazione da una linea retta...

dopo tale operazione avranno lo stesso lotto e i confini del lavoro diventeranno chiari e corretti

 
_new-rena:

hai ragione.

Almeno ora ho qualche illuminazione...

Diciamo - molto è un certo coefficiente...

Hai provato a mettere dei coefficienti su tutte le coppie in modo che siano un unico filo teso in una linea retta, e poi vediamo? (appena nato)

molto probabilmente dovreste dare loro la stessa deviazione dalla linea retta...

Dopo tale operazione, avranno lo stesso lotto e anche i confini del lavoro diventeranno chiari e intrinseci



Wren, per l'amor di Dio... Io mi agito anche aritmeticamente una volta all'anno, figuriamoci geometricamente.... senza di noi...
 
_new-rena:

Hai provato a mettere dei coefficienti su tutte le coppie, in modo che si allunghino in linea retta, e poi vediamo? (appena nato)

Questo tipo di ragionamento non ha alcuna possibilità di successo. Rispondi a questa domanda: in che modo il tuo approccio è migliore di quello degli altri offerenti?

1. Il tuo approccio non si basa sul vantaggio informativo (insider/indicatori macroeconomici/rapporti di equilibrio con altre classi di strumenti).

2. Il vostro approccio non si basa sul vantaggio della velocità di accesso al trading.

3. Il tuo approccio non si basa sulla complessità strutturale del modello. Un modello flessibile e complesso ha molte possibilità di sopravvivere in diversi regimi di mercato, mentre un modello semplice smetterà di funzionare se coloro che reagiscono ai cambiamenti della situazione di mercato sono più veloci di voi (potete barare e prendere in considerazione il comportamento di coloro che sono più veloci di voi, ma alla fine il sistema raggiungerà l'equilibrio e voi smetterete di guadagnare).

 
anonymous:

Questo tipo di ragionamento non ha alcuna possibilità di successo. Rispondi a questa domanda: in che modo il tuo approccio è migliore di quello degli altri offerenti?

1. Il tuo approccio non si basa sul vantaggio informativo (insider/indicatori macroeconomici/rapporti di equilibrio con altre classi di strumenti).

2. Il vostro approccio non si basa sul vantaggio della velocità di accesso al trading.

3. Il tuo approccio non si basa sulla complessità strutturale del modello. Un modello flessibile e complesso ha molte possibilità di sopravvivere in diversi regimi di mercato, mentre un modello semplice smetterà di funzionare se quelli che reagiscono ai cambiamenti della situazione di mercato più velocemente di voi lo capiscono (potete barare e tenere conto del comportamento di quelli più veloci di voi, ma alla fine il sistema raggiungerà l'equilibrio e voi smetterete di guadagnare).



Il tuo approccio si basa sul nulla, quindi ha diritto alla vita... :-)))

( morgan stanley più spesso - di solito si avvera...)

 
zoritch:


Il tuo approccio non si basa su nulla, quindi ha diritto alla vita... :-)))

Ok :(

( morgan stanley più spesso - di solito si avvera...)

Come disse un nonno alla sua nipote burlona "meglio un metro in mano che un decimetro in...".

 
anonymous:

Ok :(

Come disse un nonno alla sua nipote burlona "meglio un metro in mano che un decimetro in...".


È un po' poco anonimo, no?